Результат переворота стратегии на форварде после подгонки на бэктесте
В процессе оптимизации у некоторых советников наблюдал такое, но эффект был не всегда и не долго. Т.е. брал вариант дающий максимальную прибыль из тестера, сужал границы поиска параметров, еще раз проводил оптимизацию, в итоге брал максимальнейшие параметры и прогонял тест, вобщем получался хороший слив с большим матожиданием (>20 при лоте 0.1) но эффект не долог, после допустим десятка сделок, движение графика баланса могло становиться хаотичным или просто баланс начинал стремиться к нулю изза спреда, но можно наткнуться на варианты, которые после этой подгонки слегка сольют, а после уверенный рост, т.е. если переворачивать, то на убыток можно нарваться, такие тс не у всех правда есть.
Тоже когда то хотел сделать ТС основанную на подгоне.
Еще наблюдения: если глобальный тренд Up то ТС buy максимально подогнанная после оптимизации продолжает нести прибыль на этой же волне тренда, но если тренд сменится на down(непомню какие результаты были на down) а после снова на up то эта же система ТС buy начинала красиво сливать несмотря на рост
тряхнул стариной, провел оптимизацию(захожу на этот форум по привычке, пока на ручном управлении)
вот максимальная подгонка из тестера, правда взял самый убыточный вариант, он красивее показался самого прибыльного
storm, наверное, вы меня правильно поняли, но я все же повторю свою мысль.
Подгоняется система на определенном промежутке. Запоминаются параметры. Далее пишется переворотная система: вместо покуки - продажа, вместо продажи - покупка.
И эта переворотная система ОДИН раз прогоняется на СЛЕДУЮЩЕМ после оптимизации промежутке с ЗАПОМНЕННЫМИ ранее параметрами.
Важно, чтобы были сотни сделок для статистики. Оптимально для исследования, если оригинал-система на участке подгонки имеет график Equity близкий к прямой и при этом имеет сотни непересекующихся по времени сделок.
Есть мнение, что если система зарабатывала на бэктесте, то на форварде тенденция продолжится. На большинстве систем это правило не подтверждается.
Поэтому есть альтернативное мнение: если система зарабатывала на бэктесте, то на форварде она же, но перевернутая, тоже будет зарабатывать.
На уровне ботанической интуиции думается, что переворотная система будет устойчивее на форварде, чем устойчивее будет оригинал-система на бэктесте.
Т.е. если говорить более философски, рыночные закономерности не должны существовать относительно долго, поэтому чем дольше (время + количество сделок) и больше (прибыль + профит фактор) закономерность работает (подгонка), тем быстрее она перестанет работать, т.е. заработает обратная закономерность.
тряхнул стариной, провел оптимизацию(захожу на этот форум по привычке, пока на ручном управлении)
вот максимальная подгонка из тестера, правда взял самый убыточный вариант, он красивее показался самого прибыльного
А что есть подозрения что ктото заходит на этот форум на автопилоте ? :о)
На уровне ботанической интуиции думается, что переворотная система будет устойчивее на форварде, чем устойчивее будет оригинал-система на бэктесте.
Т.е. если говорить более философски, рыночные закономерности не должны существовать относительно долго, поэтому чем дольше (время + количество сделок) и больше (прибыль + профит фактор) закономерность работает (подгонка), тем быстрее она перестанет работать, т.е. заработает обратная закономерность.
нельзя забывать про закон бутерброда: если вы уронили бутерброд на пол и он упал маслом вверх, то значит сейчас войдёт ваш шеф, наступит на него и хряпнется от всей души. суть - философия на форексе не работает! ;-)
Интересует предметный разговор по теме ветке. Ботаника с философией на результат исследований не повлияют. Для изучения вопроса нужны советники с условиями, что описаны выше.
Интересует предметный разговор по теме ветке. Ботаника с философией на результат исследований не повлияют. Для изучения вопроса нужны советники с условиями, что описаны выше.
Напишу ИМХУ.
Допустим, один, два, ну три раза покажет такая методика плюс- ведь это ничего не значит.
А на сколько тестовых прогонов хватит юзера? И по скольким инструментам?
А какое окно оптимизации? Неделю? Месяц? День? :-)
Тестер, блин, свой надо писать под это...
Напишу ИМХУ.
Допустим, один, два, ну три раза покажет такая методика плюс- ведь это нич его не значит.
А на сколько тестовых прогонов хватит юзера? И по скольким инструментам?
А какое окно оптимизации? Неделю? Месяц? День? :-)
Тестер, блин, свой надо писать под это...
Если обощать, любую идею не стоит исследовать, т.к. результат ни о чем не будет говорить.
Озвученную в названии темы идею нигде не видел, тем более исследования на эту тему.
Инструмента достаточно одного, на котором будет показан хороший (написал выше) плюс на периоде оптимизации.
Количество времени оптимизации не имеет значения. Имеет значение количество непересекующихся между собой сделок. Для статистической значимости примерно обозначил это количество сотнями.
У кого есть такие стратегии, прошу выложить сюда.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Многие сталкивались со стратегиями, отлично подгоняющимися под историю. На чемпионатах таких было не мало. Вроде, у sashken была такая.
Возникла идея провести исследование поведения таких стратегий после подгонки, но в перевернутом виде.
Т.е. подгоняете стратегию (сотни сделок, постоянный лот) на бэктесте. Далее смотрим поведение переворотной с подогнанными для прямого варианта настройками на форварде.
У меня таких стратегий никогда не было.
У кого есть, напишите здесь о результатах форварда. Если переворачивать лень, то результат все равно можно узнать, т.к. MO переворотной стратегии на 2 спреда отличается от МО прямой.
Reshetov когда-то создал автоматическую генерацию таких (подгоняемых) стратегий. У кого сохранились хорошие образцы, просьба, выложите здесь.