"Идеальная" торговая система - страница 77

 
ДЦ в терминал транслируют свои биды и аски, то есть цены по которым ДЦ готов совершить сделку. Ну или "почти" готов, поскольку реальная цена сделки регулируется либо по рынку, либо реквотами.
 
То есть, всё равно спрос\предложение? ;)
 

Не совсем. ДЦ, в плюс к своему спрэду, трешем в среднем от 1-3 спрэдов цену двигает в свою сторону вопреки воле трейдера.

Это стандартная функция МТ4 называется "Новый ордер - Рыночное исполнение

Но в общем спрос и предложение.

 
jartmailru >>:

М-да уж... Анжеле на форум с её темой путь теперь заказан :-(.

Разве что назовет как-нибудь... "Проектирование сливной системы"-

чтобы название шло в разрез с целями рекламы.

.

P.S.: а ведь VictorArt врядли вел бы диалог сам с собой.


Верно.

Я высказался строго по теме ветки:

"По ссылке, лежит адаптивный алгоритм, который удовлетворяет Вашим критериям:
1. способность к обучению и адаптации
2. всего 1 оптимизируемый параметр
"

Затем, начался стёб и наглые оскорбления в мой адрес - грех было не воспользоваться столь мощным потоком отрицательной энергии.

Пришлось "конвертнуть" всю эту грязь в свою пользу.

Поэтому, да - культурное общение ещё никому не мешало.

 
gip >>:

Не совсем. ДЦ, в плюс к своему спрэду, трешем в среднем от 1-3 спрэдов цену двигает в свою сторону вопреки воле трейдера.

Это стандартная функция МТ4 называется "Новый ордер - Рыночное исполнение"

Но в общем спрос и предложение.

Понятно, что "не совсем", ввиду особенностей, но в маркет вотч это всё равно именуется бид и аск. А на графике, это должен быть бид. Это если о мт говорим.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Понятно, что "не совсем", ввиду особенностей, но в маркет вотч это всё равно именуется бид и аск. А на графике, это должен быть бид. Это если о мт говорим.

это да, особенность котируемых рынков. На биржевых обычно цена Last рассматривается. Особенно когда речь об истории. Там реальные сделки с реальными объемами. На конкретном баре от хай до лоу - реальные сделки. Цена закрытия - последняя сделка периода. Объем - сумма сделок за время формирования бара. Что касается профиля рынка, то на CME он действительно выдается биржей по итогам дня. Вообще, Market Profile и Volume Profile это их запатентованная технология. Конечно, никто не мешает собирать самому профиль и внутри дня, все данные для этого обычно представляются биржей.

 

Ну слава богу, а то я уже начал терять веру в человечество. Ласт, - это не "обычно", это в зависимости от поставщика. Доступ может быть агрегированным, за период, может быть подробным. По разному. Но котировки, они и в африке котировки. Всё, надеюсь разобрались. Полноту и степень доступа к данным, в зависимости от площадки, обсуждать можно, но не охота. Тем более, для мт это излишнее.

 
VictorArt >>:

Приятно быть первым на рынке "правильных советников":

1. Никаких гарантий прибыли

2. Возможность перед покупкой бесплатно ознакомиться с тестами адаптивного советника и его основным исходным кодом

3. Полный исходный код - никакого обмана, "троянов", "жучков" и т.п.

4. Консультации, техподдержка и обучение

Благие намерения, коими выложен путь в Ад (с) Данте Алигьери. "Божественная Комедия"

 
Reshetov >>:

Благие намерения, коими выложен путь в Ад (с) Данте Алигьери. "Божественная Комедия"

Угу. Если на нашем, пацанском: Lasciate ogni speranza - дисклайминг для клиентов.

Впрочем, последних мне нисколько не жаль - Jedem das Seine.

 
VictorArt >>:

Для примера.

В одном из ДЦ, оптимизатор на периоде с 1.01.2009-1.04.2009 даёт оптимальный Stopbase 0.012

Вчера запустил оптимизацию по схеме Как предотвратить возможные убытки? на периоде 1.01.2009-1.12.2009

StopBase получился такой же 0.012

Если бы StopBase получился другим, то это бы означало, что СФ начинает хуже соответствовать ФР.

Вот это и означает "постепенно" - за 10 месяцев StopBase не изменился.


Однако, оптимизатор не обманул :)

StopBase не изменился -> синхронизация СФ с ФР осталась в пределах нормы -> прибыль не заставила себя ждать.

Текущий результат адаптивного советника UmnickTrader V2M3P2 +569%.