Помогите - оценка влияния фундаментальных факторов! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Анализируемый отрезок должен захватить более широкий участок, как ДО, так и ПОСЛЕ, в 5 - 10 раз.
Делить отрезок не на 3, а на 30 (это о порядке величин)
Несколькими различными способами - т.е с разными лагами.
Анализируемый отрезок должен захватить более широкий участок, как ДО, так и ПОСЛЕ, в 5 - 10 раз.
Делить отрезок не на 3, а на 30 (это о порядке величин)
Несколькими различными способами - т.е с разными лагами.
А как понять 30 отрезков? Частей может быть всего три: до выхода новости, выход новости, после выхода новости.
А вот протяженность этих отрезков действительно может быть разной.
Мне не хочется делать их фиксированными, то есть брать ровно 10 или 50 свечек после выхода новости и т.д.
Вводя локальные максимумы и минимумы можно получить динамическую модель.
Например, если рост продлился всего 3 свечки, то логично на этом и остановится.
Или Вас неправильно понял?
И еще, как все это исследование можно будет сделать технически?
Есть в MT4 все нужное для этого?
Все сайты новостей публикуют значимость новости от 1 до 3, я бы на вашем месте суммировал эту значимость на еденицу времени,
тк очень часто новости выходят одновременно. Это должно добавить оценке точности.
... такая проблема:
нужно оценить влияние фундаментальной новости на динамику валютного курса.
.... Оценка должна быть современной.... динамику до выхода новости, в момент ее выхода и спустя некоторое время.
И еще, как все это исследование можно будет сделать технически?
Есть в MT4 все нужное для этого?
Проблема обнаружения изменения свойств стохастических сигналов и динамических систем впервые возникла в конце 50-х гг.
Сложность таких задач порождает многообразие применяемого для их решения математического аппарата.
Теоретически завершенных результатов в этой области мало.
Расписать здесь на форуме пошагово - что, как, почему, зачем - не представляется возможным.
Очень полезной в этом плане является книга
Бассвиль М., Вилски А., Банвенист А. и др.
Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем
.
Не знаю, найдёте ли её в свободном доступе. Вот здесь можно увидеть оглавление. Для решения поставленной задачи следует обратить особое внимание на главу
7. Последовательное обнаружение изменения свойств стохастических сигналов и систем на основе модифицированного алгоритма кумулятивных сумм.
.
.
Что же касается реализации такого исследования, то, на мой взгляд, наиболее удачным инструментом для этого является MathCad, с его богатыми возможностями.
Аналогичные задачи с успехом были решены именно в MathCad-е.
МТ4 для комплексного решения подобных задач явно не годится, хотя и позволяет рассчитать некоторые характеристики.
Не знаю, найдёте ли её в свободном доступе. Вот здесь можно увидеть оглавление. Для решения поставленной задачи следует обратить особое внимание на главу
7. Последовательное обнаружение изменения свойств стохастических сигналов и систем на основе модифицированного алгоритма кумулятивных сумм.
Совсем не обязательно заходить так далеко, лишь для того, чтобы доказать что это не работает.
Я так понимаю, что сейчас мы разбираем лишь отдельную главу, и нет смысла зацикливаться на чем то одном.
И еще, как все это исследование можно будет сделать технически?
Есть в MT4 все нужное для этого?
Не вижу как это можно автоматизировать.
А если даже и попытаться, то возможностей MQL4 вполне хватит.
Спасибо за ваши идеи.
Думал сделать таким образом.
Взять отрезок от локального минимума до локального максимума (предположем новость вышла где-то в середине) и разбить его на 3 части: от лок. минимума до точки выхода новости (ожидание инвестора), сама точка выхода (например, свечка до выхода и после выхода новости или вообще убрать эту часть), от точки выхода до лок. максимума (влияние самой новости на курс валют).
Как справедливо отметил Urain нет никакой гарантии, что движение в первой части - до выхода новости - это влияние только этой новости. Это нужно будет обязательно каким-то образом доказать или придумать более справедливый способ подсчета, иначе проблем не миновать - работа серьезная.
Можно согласиться и с Svinozavr'ом что движение от точки выхода до локального максимума - это скорее разница между ожиданиями инвестора и реальной ситуацией.
Короче, даже не знаю с какого боку подойти к этому. Простой кореляционный анализ, который оценивает только движение после выхода новости, никого не удивит.
Нужна идея...
Вообще то задача сформулирована не совсем точно. В любой многофакторной системе(поведение цены) взаимовлияющих факторов, оценить влияние отдельно взятого параметра(каждый индикатор фундамента) в отрыве от всей совокупности, затея в общем смысле безынтересная и не продуктивная.
Но в данном случае можно предложить начать с ожидания рынком выхода новости. Здесь можно предложить рассчитывать некий коэффициент ожидания или сбывания мечт. Расчет можно провести по отклонению прогнозного значения индикатора и получившимся фактическим значением. Причем расчет можно проводить не только по одному взятому индикатору, типа ставок, а всему отдельном блоку монетарной политики и ее коэффициент уже обычным корреляционным линейным анализом проверить на истории поведения цены. А можно не корреляционным, а множественным регрессионным, он тут тоже вполне впишется в рамки задачи. В общем банальный многофакторный анализ.Можно и другие варианты придумать и кучу идей реализовать, вот только задача не ясна. Это просто для отчета?....
А посвятите нас в эту тайну, что за работу такую вы пишите?
А посвятите нас в эту тайну, что за работу такую вы пишите?
(завистливо) Наверное, грант - средства осваивает товарищ. Цель НИР показать, что анализ новостного потока не может служить основанием для принятия торговых решений.
Шучу. Просто сам не представляю, как это все можно учесть/обсчитать. Физика атмосферы по сравнению с этим (ИМХО!!!) - задачка для младших классов ср. школы.)))
(завистливо) Наверное, грант
средства осваивает товарищ. Цель НИР показать, что анализ новостного потока не может служить основанием для принятия торговых решений.
Шучу. Просто сам не представляю, как это все можно учесть/обсчитать. Физика атмосферы по сравнению с этим (ИМХО!!!) - задачка для младших классов ср. школы.)))
Наверно. Или кандидатская.
Этапы развития форума:
1. Вопросы по решению отдельных задач программирования на mql4.
2. Вопросы по решению общих задач программирования.
2. Вопросы подразумевающие в качестве ответа полное написание программы.
3. Супер этап. Вопросы подразумевающие ответ в виде написания научной работы. Дожили!
Что же будет дальше?
Наверно. Или кандидатская.
Этапы развития форума:
1. Вопросы по решению отдельных задач программирования на mql4.
2. Вопросы по решению общих задач программирования.
2. Вопросы подразумевающие в качестве ответа полное написание программы.
3. Супер этап. Вопросы подразумевающие ответ в виде написания научной работы. Дожили!
Что же будет дальше?
Чего, чего... Нобелевка, надо полагать.