Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красные - большие
Синие-средние
Зеленые-маленькие
ну а остальное доджи,
хотите знать распределение свечей на графике?
хотите знать распределение свечей на графике?
да, пожалуй можно будет немножко модифицировать свои индюки http://forextools.com.ua/analyse/barstat.html и http://forextools.com.ua/analyse/barstatline.html
Величина выборки: 5000
инструмент: GBPUSD
период: Н1
Средний размер свечи: 229 (на 5 знаках)
больших свечей (>=337): 21.3%
средних свечей(337> 229>115): 39.6%
малых свечей(<115): 37.2%
доджи: 1.8%
Теперь нужно сделать второй шаг: посмотреть распределения частоты повторяемости пар (а может и троек) свечей. наверно стоит это сделать с учетом времени. Если в выборках будет нечто похожее на гистограму нормального распределения - дальше можно будет проверять: в это время после такого бара, какой рисуется на Time[0] чаще всего "выпадает" вот такой-то, значит нам нужно делать то-то...
Откопал своего своетника, который выставлял на ATC'07. Для анализа и торговли использовался только один предыдущий дневной бар (GBPUSD), 1-2 сделки каждый день.
Решил для интереса прогнать его без переоптимизации по сегодняшний день (т.е. парамерты которые были в сентябре 2007 оставил без изменений, кроме учета перехода на 5-знак).
Ну и конечно убрал реинвестирование. Честно говоря, думал что со старыми параметрами сольет, рынок очень сильно изменился.
Результаты теста достаточно скромные (МО и качество моделирования оставляет желать лучшего...), но всё-таки ещё раз подталкивают подумать по-поводу использования свечей в реальной торговле.
Величина выборки: 5000
инструмент: GBPUSD
период: Н1
Средний размер свечи: 229 (на 5 знаках)
больших свечей (>=337): 21.3%
средних свечей(337> 229>115): 39.6%
малых свечей(<115): 37.2%
доджи: 1.8%
Мы тоже сейчас как раз работаем над подобной идее, считаем среднюю разницу между хаем о лоу за последний квартал на М30 и если к примеру разница между хаем и лоу анализируемого бара больше в 2 раза то .....
Но пока результаты получаются хуже... если использовать статически вбитое значение, причем не особо важно будет ли это 35п. или 50п.
Возможно проблемы с периодом определения среднего бара, может квартал это много и достаточно пару недель??? а может наоборот, год надо брать? а может и просто опять какая-нить ошибка в коде или алгоритме, короче надо разбираться... мы только в начале длинного пути...
Мы тоже сейчас как раз работаем над подобной идее, считаем среднюю разницу между хаем о лоу за последний квартал на М30 и если к примеру разница между хаем и лоу анализируемого бара больше в 2 раза то .....
Но пока результаты получаются хуже... если использовать статически вбитое значение, причем не особо важно будет ли это 35п. или 50п.
Возможно проблемы с периодом определения среднего бара, может квартал это много и достаточно пару недель??? а может наоборот, год надо брать? а может и просто опять какая-нить ошибка в коде или алгоритме, короче надо разбираться... мы только в начале длинного пути...
Анализировать необходимо не только тело свечи, но и тени