Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 19

 

Если папа Карло вырезал ножом из полена механического Буратино (а его дружбан Джузеппе начал делать это топором), а Буратино про@@@л пять золотых, то это не означает, что топором и ножом нельзя построить Коломенский деревянный дворец (да ещё за 300 лет до этого):


 
timbo >>:

Для любого ряда характеристики будут недостоверны, вопрос только в степени недостоверности.

Не для любого. Для стационарного ряда очень даже всё хорошо оценивается.

timbo >>:

Сила Марковица не в его формулах, которые просто не могут быть истинны в силу своего упрощенного подхода, но в идеях что стоят за ними.

Да базару нет, хорошая идея, вот только данных подходящих нет.

timbo >>:

Одна из идей, что ТА невозможен.

Нет там такой идеи.

FOXXXi >>:

Нестационарные случайные временные ряды можно описать формулой,но это не означает что их можно прогнозировать.Говорить,что подставлять в реальности нечего - это полный бред.

Вы видимо не очень внимательно вникли в суть предыдущего обсуждения.

 
HideYourRichess >>:

Не для любого. Для стационарного ряда очень даже всё хорошо оценивается.

Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.

Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:

x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.

Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.

Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.

 
timbo >>:

Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.


Естественно. То что называется "точностью" - это ведь краеугольный камень тервера. Но "достоверность" это другое. Грубо говоря, это когда точность оценить нельзя. В условиях стационарности, ряд значений с увеличением количества замеров сходится к своему истинному пределу. По этому и точность всегда можно оценивать. Но у нестационарного ряда ничего никуда не сходится, и вообще не известно, что там происходит, отсюда и недостоверность.


timbo >>:


Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:

x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.

Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.

Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.

Я возражал только против списка лауреатов. см.стр.12

 
Svinozavr >>:

А то, что вы постите человеку, который это "неработающее" ТА использует и уже с 2004 года не имеет др. источника дохода, кроме как использование в т.ч. и этого "неработающего" ТА на бирже - это в голову не приходит?

Читаем Талеба "Одураченные случайностью", думаем - там много похожишь примеров.

 
timbo >>:

Читаем Талеба "Одураченные случайностью", думаем - там много похожишь примеров.

Читаем Эразма Роттердамского "Похвалу глупости", думаем - там все про это.

Впрочем, вы не расстраивайтесь - я тоже много чего не умею. Хотя при этом не утверждаю, что этого не умеет никто.

Изживайте комплексы - будет меньше агрессии и больше удовольствия от жизни.

 
timbo писал(а) >>

Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.

Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:

x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.

Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.

Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.

Предсказывать совсем не обязательно, если имеется достоверная модель. Можно прекрасно обходится настоящим
 
begemot61 >>:
Предсказывать совсем не обязательно, если имеется достоверная модель. Можно прекрасно обходится настоящим

Полностью согласен про настоящее.

Вот достоверная модель некоего процесса: x(t+1) =x(t) + e(t), где e(t) ~N(0,1). Как на ней заработать?

 
timbo писал(а) >>

- никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.

Оттого, что мы не признаем ВР как нестационарный - он не изменится и как был динамческим нестационарным процессом, так и останется. Сила ТА в том, что он не вникает в статистические характеристики ВР, а идет по другому пути - паттернов: есть пересечение двух МА - есть сигнал. На основе паттернов моно построить прибыльную торговую систему и тому множество примеров (см. Чемпинат). Но на форуме засилье специалистов (подобных флюсу по Пруткову), которые владеют математикой стационарных процессов, делают преобразование нестационарного процесса в стационарный, строят для стационарной модели ТС, забывая, что эту систему придется применять на нестационарном процессе, а не на его стационарной модели.

 
Svinozavr >>:

Читаем Эразма Роттердамского "Похвалу глупости", думаем - там все про это.

Впрочем, вы не расстраивайтесь - я тоже много чего не умею. Хотя при этом не утверждаю, что этого не умеет никто.

Ты именно это и делаешь: раз у тебя в течении 5 лет есть прибыль, значит ТА работает. Если бы срок был 55 лет, то можно было бы говорить о какой-то значимости этого факта, а так - случайность, на основании, которой ты делаешь глобальные выводы.