Посмотрите на отчет. Кто может разместить свой отчет прибыльного советника???

Новый комментарий
 
Strategy Tester Report
Мой
Alpari-Micro (Build 225)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2009.03.02 00:00 - 2009.09.22 23:45 (2009.03.01 - 2009.09.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры stop_loss=50; take_profit=250; lots=1
Баров в истории 14754 Смоделировано тиков 7603131 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 633
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 908.00 Общая прибыль 1268.00 Общий убыток -360.00
Прибыльность 3.52 Матожидание выигрыша 32.43
Абсолютная просадка 87.00 Максимальная просадка 447.00 (4.11%) Относительная просадка 4.11% (447.00)
Всего сделок 28 Короткие позиции (% выигравших) 6 (66.67%) Длинные позиции (% выигравших) 22 (63.64%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (64.29%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (35.71%)
Самая большая прибыльная сделка 301.00 убыточная сделка -57.00
Средняя прибыльная сделка 70.44 убыточная сделка -36.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (221.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-88.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 451.00 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -88.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

Вопрос??? Может этот советник претендовать на место прибыльного советника???

Можите свои отчеты заслать, чтобы посмотреть как должен примерно выглядить тест прибыльного советника?

 
А Вы как думаете?
 
Я сам не знаю, сравнить несчем.
 

Был рупь. Стало - два. Что это? - Не знаю, не с чем сравнивать...

Новые вводные: у соседа стало три. Вывод: убыточная.

Еще новые: было рупь, стало пять коп. У соседа - копейка. Вывод: прибыльная!!!


Чего узнать-то хотели? Зайдите на чемпионат и гляньте.

Сравнивать ему не с чем. Просо показать захотелось - понятное желание))) - реально не стыдный результат. Если еще в реале...

 
Хвастаться я не собирался. Просто на советниках я не торговал. Начитался тут, что результат в тестере не результат. А многие параметры я не понимаю. Есть сомнения, что мало сделок, прибыльность, просадка. Я тут много видел и в принцыпе любой советник можно поднастроить под прибыльного(лишнее выкинуть, чуть добавить свое). И вообще я хочу посмотреть на график других советников-реально прибыльных.
 

а что тут показывать, сколько можно показывать отчеты  с Качество моделирования n/a?

 
Вот про это я и говорил. Пошел смотреть.
 
загляните на оникс
 

Не совсем понял зачем на оникс.

Но вот советник с 90%. Качество моделирование плохое было из-за того, что по период была текущая дата, а если выбрать на день меньше, то все нормально.

Strategy Tester Report
МОЙ
Alpari-Micro (Build 225)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2009.05.01 00:00 - 2009.09.22 23:45 (2009.05.01 - 2009.09.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры stop_loss=50; take_profit=250; lots=1
Баров в истории 10805 Смоделировано тиков 5891375 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 363.00 Общая прибыль 484.00 Общий убыток -121.00
Прибыльность 4.00 Матожидание выигрыша 30.25
Абсолютная просадка 62.00 Максимальная просадка 113.00 (1.10%) Относительная просадка 1.10% (113.00)
Всего сделок 12 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 12 (75.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 9 (75.00%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (25.00%)
Самая большая прибыльная сделка 150.00 убыточная сделка -51.00
Средняя прибыльная сделка 53.78 убыточная сделка -40.33
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (309.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-51.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 309.00 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -51.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

 

мало сделок

загрузи историю с 1999 года и прогони хотябы лет за пять последних

можно ещё так. Пока пишешь советник - проверяешь его на 2007-2008 годах, а потом, когда уже летаешь на седбмом небе от счастья - проверяешь на 2009 году.

 
kda писал(а) >>

Не совсем понял зачем на оникс.

Но вот советник с 90%. Качество моделирование плохое было из-за того, что по период была текущая дата, а если выбрать на день меньше, то все нормально.

А куда делась бОльшая часть сделок?
12
Новый комментарий