Диверсификация рисков - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Время не стоит на месте,но привычка вторая натура.
Никто вашу вторую натуру не трогает. Просто у нее появились новые грани.)))
За ссылку спасибо,тема ближе к вашему посту была у Mathemata чтото про стили оформления.
Я думаю инструментарий там тоже лишним не будет. Не плохо былоб туда ссылочку залить. Ага вот нашел О стиле кодирования
Просто тему надо сделать. Что-то типа "Полезные проги". В контекст ветки Алексея это как-то не очень вписывается.
Топикстартеру еще раз пардон. Больше не буду, чесслово!!!)))
Интересно... Хеджирование и Диверсификация в кучу... Неужто одно и тоже ?
Ну да и ладно.
А с чего ты взял что это диверсификация, а не приумножение рисков ?
Копай в сторону корреляции и портфеля Марковица.
P.S. Но лучше забей и не занимайся всякой х...
Портфель Марковица ? Интересно. Если что нибудь есть по этой теме - выложи пожалуйста. Люблю позаниматся х... :)
Интересно... Хеджирование и Диверсификация в кучу... Неужто одно и тоже ?
Ну да и ладно.
Не не не, не одно и тоже конечно.
Если я правильно понял тему.
Хеджирование предполагает арбитраж (http://www.stockportal.ru/main/12/general/90).
Но в тестере этот номер не пройдет. Поэтому.
В самом простейшем случае мы можем поэкспериментировать на одной паре используя локирование .
При этом. На каждую позицию (бай и селл) вешаем свои тралы. Трал стопа и трал профита.
Параметры всех 4-х тралов подбираем оптимизацией.
С последующим форвард-тестом. При этом возможно так подобрать эти параметры, что риски будут сведены к существенному минимуму! Хотя бы в тестере.
Думаю, - есть резон поэкспериментировать....
Да нет, автор совсем про другое, про обычную диверсификацию
По сути использование некой универсальной стратегии на самых разных инструментах и логику выбора этих инструментов
что тоже не только имеет смысл но имхо надо обязательно, только в режиме форума к чему то общему будет не придти
Если я правильно понял тему.
Хеджирование предполагает арбитраж (http://www.stockportal.ru/main/12/general/90).
Но в тестере этот номер не пройдет. Поэтому.
В самом простейшем случае мы можем поэкспериментировать на одной паре используя локирование .
При этом. На каждую позицию (бай и селл) вешаем свои тралы. Трал стопа и трал профита.
Параметры всех 4-х тралов подбираем оптимизацией.
С последующим форвард-тестом. При этом возможно так подобрать эти параметры, что риски будут сведены к существенному минимуму! Хотя бы в тестере.
Думаю, - есть резон поэкспериментировать....
А чё, не плохая идея, я тоже обдумывал какбы протралить не только стоп но и профит и скорость схождения поотдельности вывести в оптимизационный параметр, но про локи я не размышлял. Можно вместо локов выставлять отложки какая сработает ту и работаем.
Да нет, автор совсем про другое, про обычную диверсификацию
По сути использование некой универсальной стратегии на самых разных инструментах и логику выбора этих инструментов
что тоже не только имеет смысл но имхо надо обязательно, только в режиме форума к чему то общему будет не придти
И есть мнение по поводу логики выбора инструментов?
А чё, не плохая идея, я тоже обдумывал какбы протралить не только стоп но и профит и скорость схождения поотдельности вывести в оптимизационный параметр, но про локи я не размышлял. Можно вместо локов выставлять отложки какая сработает ту и работаем.
Такой (примерно) советник я вчера выкладывал с тралами. В адресе :
https://forum.mql4.com/ru/25724/page59
И есть мнение по поводу логики выбора инструментов?
Мнение есть, но нет желания делиться