Реальные тиковые объемы

 

Пробовал достать из E-quotes, но на демо они почему-то не отображаются..

Вообщем, жутко интересует источник информации о тиковых объемах торговли фьючерсами на NASDAQ, CBOT. Желательно бесплатный =)

 
Надо бы в топике уточнить что не 4ex, а то засыплют псевдосоветами. Фидов много, в том числе бесплатных. Тот же zen-fire популярный. Только у него с глубиной траблы. Но на контракт-пару хватит точно.
 
sayfuji >>:
Надо бы в топике уточнить что не 4ex, а то засыплют псевдосоветами. Фидов много, в том числе бесплатных. Тот же zen-fire популярный. Только у него с глубиной траблы. Но на контракт-пару хватит точно.

Спасибо. Пытаюсь разобраться в их Ninja-Trader-е.. Возможность экспорта данных в ексель (для последующей обработки собственным софтом) радует, вот только как все это автоматизировать для всех контрактов..? Да и самих контрактов маловато - на CME их названия умещаются на 18 страницах, а тут всего их около сотни.

 
Не, чуток неточно. Инструменты и контракты это разные вещи. Инструмент - это например фьюч на кофе, или S&P. А контракт, это договор, имеет размер и срочно. В трейдинге для спекуляций, как временной ориентир. Наприме в год по евре - 4 контракта трёхмесячных. Что касается ниндзи - штука популярная. Инструментов там немного, потому как демка. Вообще фьючные аналитические инструменты и проги денег стоят, а тут халявка, так что стоит и без того радорваться))). Можно приплатить - и всё будет. Или юзать нечто ещё более дорогостоящее;). Тем более там си шарп, а это радость то какая. Кстати там выгрузить даже в онлайн режиме можно. Индючок написать и ноу проблем. И причём не в эксель а запись в файл.
 
sayfuji >>:
Не, чуток неточно. Инструменты и контракты это разные вещи. Инструмент - это например фьюч на кофе, или S&P. А контракт, это договор, имеет размер и срочно. В трейдинге для спекуляций, как временной ориентир. Наприме в год по евре - 4 контракта трёхмесячных.

Да, действительно. Я меедленно начинаю разбираться и все еще путаюсь..

Неожиданно обнаружил Depth of Market в терминале e-quotes, с объемами =) Но нормальной документации\форума у e-quotes пока не нашел.. Не подскажете что означают их Ask Size, Bid Size и Trade s? Или сайт, на котором можно было бы про все это почитать?


 

trades = накопленное количество торговых операций с начала сессии

volume = накопленные обьемы по сделкам с начала сессии

bidsize = количество ордеров на покупку по ценам ( стакан)

вы лучше скажыте каким образом вы хотите это отуда сковырнуть ?

 

xrust всё точно. Единственное что наверное следует сделать оговорку, что в иных платформах, например IDVT, Volfix, в se7en кажется, и ещё много где кол-во трейдов также учитывается непосредственно внутри свечки по ценовому уровню за всю "продолжительность" свечки. То есть трейды остаются трейдами, вопрос только периода подсчёта.

В e-quotes вроде DDE есть... Хотя в плане выковыривания не всё так просто вроде. Сама платформа хорошая, грамотная, информативная, с хорошим фидом (даже фьючи на погоду есть), и что меня очень радует, это инфа по опционам. 

Но зато бесит многое, а частности 2 вещи: излишняя джавистость с всеми вытекающими в процессе работы. Эти модули которые как будто живут своими жизнями, в общем не очень удобно. Не хватает интеграции с пользователем, в палне тут подгрузил, тут импортировал.

Второе - это сам процесс установки. Ну хочется мне иметь нормальную инсталяху, а не ява-примочку которая тянет из сети всё что не лень.

Да, действительно. Я меедленно начинаю разбираться и все еще путаюсь..

еквотес в этом плане не самое простое решение. лучше с попроще чего-то начинать и матчасть хорошенько подогнать. существенно упростит.
 

DDE то есть, вот только работает не на демках как мне помниться, терминал интересный, инфы вагон, но разбираться с ним и разбираться. а "излишняя джавистость" (с) действительно раздражает. честно говоря стакан меня не впечатлил. а вот разобратся с опционами что в нем представлены пока не могу ( или не хочу), или нет времени... в общем буду благодарен всем кто просветит ....

 

От стакана я думаю просто не стоит требовать многого. Он как был Level II так им и останется. Не более не менее.

Опционы это отдельная опера, в ней стоит копаться и смысл есть, но там всё сложнее, чем кажется. Как правило лучше воспринимается после фьючерсов, так адаптироваться легче, как в изучении иностраных языков. Само собой матчасть в помощь. В сети полно.

Тематических форумов мало, даже забугорных, но инфа по крупицам есть. При всём желании придётся копаться самому.

Привыкнув к ним [opt.] сложно перестать)) Но признаться честно интерес появляется на интересных цифрах. Однозначно от 100К. Там есть что хеджировать и не так жалко потерянных (не совсем уместное слово) премий, но опять же перекрывать спот не вариант, лучше уж фьючик.

 

благодарствую за списочек - пороюсь, собственно в опционах я немного в теме, я имел виду опционы в СМЕшном терминале и как по ним инфу сковырнуть

 
Вопрос хороший, на сей счёт масштабных проверок не делал за отсутствием (пока) необходимости. Сковыривали насколько мне известно "привычным" партизанским методом - по опционам СМЕ выгружает данные в pdf файл (правда на конец дня). Так вот умельцы это всё дело автоматизировали (парсинг, выкладывание на фиктивный сайт и считывание полученной инфы самописным софтом), и получилось всё чинно-благородно. Хотя конечно весьма сложно и не онлайн. Но как говорится чем богаты. Думаю на сей счёт можно обойтись проще. К тому же есть софт профессиональнЕе. Взять хотя бы популярный thinkorswim. Инфы - море непаханное. Фич и наворотов - мама не горюй, разбираться можно полгода и то всего знать не будешь. + регулярное обновление/ подновление фич. На демке двухнедельной только кажись получасовое отставание от реала на некоторых вкладках.