Как ты сам понимаешь смысл этой конструкции?
V[i]=(A[i]-B[i]) / C[i] * 100;
В момент очередной итерации в массив V по индексу i запишется результат выражения (A[i]-B[i]) / C[i] * 100;
с имеющимся в массивах данных по тем-же индексам на момент итерации...
Если принять как простую формулу, то примерно нечто: 0.025=(10-5)/2*100
А что там сложного то?
А почему Вы начинаете цикл с i=d, а не с i=d-1 ?
А если сделать вот так, чтобы показатель учитывал волатильность текущего дня:
(может я заблуждаюсь, поправьте если что:) )
A[i]=MathMax(iHigh(s,TF,i+1),iHigh(s,TF,i)); B[i]=MathMin(iLow(s,TF,i+1),iLow(s,TF,i));
А до ресайза размеры массива были какими? Почему размер не был задан еще перед первым циклом?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(Параметры обязательств маркет-мейкеров по расчетным фьючерсам на доллар США, евро и курс евро к доллару США в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ
DOC, 61.0 KB
Вступили в силу 13 июля 2009 года)
*
Средняя дневная волатильность рассчитывается по формуле скользящей средней арифметической из значений дневной волатильности за последние десять торговых дней на рынке базового актива.Дневная волатильность Фьючерса / базового актива V в целях настоящего документа рассчитывается по следующей формуле:
V = (A-B) / CloseЦ-1 * 100%
где:
A= Max {HighЦ-1, OpenЦ} (максимальное из двух значений);
B= Min {LowЦ-1, OpenЦ} (минимальное из двух значений)
хЦ-1 вчера
*
Что означает 100% в формуле???
Формулы напоминают нечто типа индикатора Чайкина CHO или CHV
но вот не соображу как ввести расчёт...
В любом опробованном варианте получаю "зеро девайс"