Идеальное отношение.... - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удалите тему пожалуйста!!!
зачем удалять???????? веточка бурно развивается:
Ожидать никогда не устану:
Звезд от неба, цветов от весны,
Когда снова счастливая стану,
Когда сбудутся сладкие сны.
Когда ждешь, отступает разлука,
Даже холод приятен и свеж.
Хто сказал, ожидание - мука?
Ето радость далеких надежд...
Это конечно бред, но я пока этим занимаюсь.
Ничего страшного. Математик Карл Гаусс (по-украински (как утверждают украинские "филологи") Карл Гавс) говорил, что "часто я заранее знаю к чему я приду, но я пока не знаю КАК я это сделаю".
Идем дальше...
Открытие позиции в фик. время и закрытие позиции в фик. время.
результаты:
Вот картинка где выключен фильтр отношений:
Начальный депозит 50.00
Чистая прибыль -49.43
Абсолютная просадка 49.43
Максимальная просадка 54.85 (98.97%)
Всего сделок 4 (2008.09.01 - 2009.08.14)
Вот картинка где включен фильтр отношений:
Начальный депозит 50.00
Чистая прибыль 355.63
Абсолютная просадка 25.18
Максимальная просадка 72.57 (29.60%)
Всего сделок 166 (2008.09.01 - 2009.08.14)
Я не принежаю и не отвергаю ТА и ФА и НС и многое другое!!! Можете лить на меня сколько угодно какашек...
Завтра появиться в CodeBase
Уже наступило послезавтра... :)
Уже наступило послезавтра... :)
модераторам то и поспать надо..:))
to gumgum
Не расстраивайся ты от такого большого количества здравых комментариев.
Кто-то промолчит, а у кого-то мыло в одном месте не держится.
Последнее время все меньше конструктивного на форуме.
Очень много людей ходит по одному кругу. Много книг читают, но дальше своего носа так и не могут ни чего разглядеть.
Жалко таких начинающих как gumgum. За что так с новичками? У человека есть идея. Он делится и хочет узнать мнение "бывалых". А в ответ узнает что их нет.
Люди в тупике. Из энтузиастов автоматического трейдинга и поиска рабочих стратегий, приходят к слепому программированию.
Зацепили тему отношения к ТА, ФА, НС. Не хватает еще ММ. А сказать то и нечего.
А если у мудрых комментаторов действительно есть что сказать, то можно ветку развернуть в другое направление:
Что есть ТА и как его использовать?
Заблуждение многих заключается в том, что классический ТА предназначен для прогнозирования. Для большинства это тупик, как и для тех кто разочаровывается в этом утверждении. С этого момента начинается поиск непонятно чего: новые индикаторы, новые алгоритмы оптимизации, статистические расчеты невероятной сложности, усовершенствования кода, НС. В общем много чего не нужного для прибыльной торговли даже эксперта.
Часто открывались темы, в которых показывали графики, построенные генераторами случайных чисел и похожими на графики валютных пар. Одних это разочаровывало, других направляло в новые дебри математики. А сути данных открытий так и не видели. Нет разницы, какой источник котировок.
Кто либо пробовал элементарную ТС (построенную на каком либо инструменте ТА) проверить и в ручную и экспертом?
Результат один: эксперт сливает, а ручная торговля либо приносит прибыль, либо баланс топчится на одном месте (это зависит от опыта трейдера). Да, недисциплинированный подход приведет к сливу, но я о такой торговле.
В чем причина?
Хреновая ТС? Хреновый инструмент ТА? Эксперт ведь сливает!
Нет. Человеку сложно разложить на элементарные составляющие процесс своего анализа, мышления и принятия решений. Для этого нужно продолжать торговать в ручную и строить модель приянтия решений, естественно с учетом эмоций и интуиции. Которые возникают не из вселенского эфира. Они так же продукт мышления, но для нас трудно доступный. Нас не обучали как наблюдать за своими мыслями.
ТА или ФА даёт нам лишь дисциплину входа в рынок. Но во время торговли (ручной), на принятие торгового решения, сказываются еще много других факторов и знаний (которые естественно не войдут в алгоритм эксперта). Это и есть черная дыра нынешних МТС.
Нет. Человеку сложно разложить на элементарные составляющие процесс своего анализа, мышления и принятия решений. Для этого нужно продолжать торговать в ручную и строить модель приянтия решений, естественно с учетом эмоций и интуиции. Которые возникают не из вселенского эфира. Они так же продукт мышления, но для нас трудно доступный. Нас не обучали как наблюдать за своими мыслями.
Спасибо, отличный пост, лично для меня актуальный. Я вот столкнулся с проблемой - торгую стабильно прибыльно уже почти год (после полутора лет таких же стабильных убытков), но описать алгоритм торговли однозначно не получается. То есть, пытаясь установить некие жесткие правила, я понимаю, что в реале им не следую, и изложенная таким сухим методом стратегия - это не то, что есть на самом деле. А как описать то, что а самом деле, я не знаю. Отсюда остается неуверенность, бо все же хочется опереться на что-то формализованное. Я думал, это от моей интеллектуальной слабости и малого закомства с точными науками происходит, но судя по вашму посту, тут вопрос принципиальный. Вроде фактора наблюдателя в физике.
В формуле (C-O)/(H-L) основопологающим является (C-O). Именно эта разница показывает какой тренд - то есть при наличии тренда эта разница будет или больше нуля или меньше в зависимости от того какой тренд(вверх или вниз). Деление на (H-L) просто является некой нормировкой и всё. Использование закономерностей на основе разницы (C-O) давно используется в трейдинге и не является ноу-хау. Насколько она эффективна в данный момент это вопрос......
В формуле (C-O)/(H-L) основопологающим является (C-O). Именно эта разница показывает какой тренд - то есть при наличии тренда эта разница будет или больше нуля или меньше в зависимости от того какой тренд(вверх или вниз). Деление на (H-L) просто является некой нормировкой и всё. Использование закономерностей на основе разницы (C-O) давно используется в трейдинге и не является ноу-хау. Насколько она эффективна в данный момент это вопрос......
Зависит от того, какие задачи решать с помощью этого соотношения. При сильном тренде это соотношение по абсолютной величине будет близко к единице, а при торможении и переходе во флет - стремится к нулю.