Гипотеза на базе Фурье

Новый комментарий
 

Есть гипотеза: Если взять отрезок цен предположим за последние 1000 баров и аппроксимировать его с помощью БПФ, то, если мы правильно уловили основные гармоники с помощью БПФ, то одинаково сможем экстраполировать цены не только в будущее, но и в прошлое.


Это можно сделать например так: подобрать такой набор параметров БПФ (количество гармоник, точность аппроксимации). чтобы на отрезке, предшествующем выбранному (например, с 1200 по 1000 бар), он давал минимальное СКО. В этом случае есть вероятность того, что коэффициенты, выбранные хорошо будут аппрокимировать не только прошлый отрезок, но и будущий с 0 по 200 (если, конечно, основные ритмы рынка существенно не поменяются).



Коллеги, сможет ли кто-нибудь помочь проверить гипотезу?

 
equantis >>:

ИМХО, сама постановка задачи прогнозирования абсолютно неверна. Из этого, по самому определению ПФ, ничего не получится.

 
Само преобразование Фурье имеет один недостаток - при обратном востановлении сигнала - искжение относительно минутного состояния назад..Так что для проверки нужно или самому разбираться или пытатьсянайти другие темы..все подобные темы давным давно уже перепахалы вдоль и поперек..
 

Я так понял что главной мыслью остаётся всё же прогнозирование будущего, а прогноз прошлого нужен лишь для проверки.

ТЕ гипотеза заключается в том что если прогноз прошлого сходится то можно доверять прогнозу будущего(если не так то поправьте).

Отсюда вопрос если прогноз прошлого сходится где гараньтия что рынок не изменил настроение за время жизни последнего отрезка и

прогноз будущего сойдётся?

 
Да, именно так. Думаю, что любая модель рынка (БПФ или НС или какая-нибудь другая, например, на свечах) действует в неизменном виде определенное время. Насколько я понимаю, БПФ пытается аппроксимировать кривую цен одинаково на всем заданном участке (так как СКО применяется для каждого бара). Поэтому гипотеза верна только для ситуации, когда модель поведения рынка не изменилась (и, соответственно, остались все гармоники) за все время "научения" от 1200 баров в прошлое до +200 баров в будущее ( (а) основной обучающий отрезок 1000 - 0 бара, (б) 1200-1000 отрезок тестирования и (в) 0 - 200 - отрезок прогнозирования). Естественно, что если модель поведения рынка изменится на этом участке, то все пропало )))


С другой стороны подумал, что разницы между вариантами, наверное, большой нет:

1. проводить БПФ на отрезке 1200 - 0

2. или проводить БПФ (с помощью СКО) на отрезке 1000 - 0 и потом оптимизировать (с помощью того же же СКО) по результатам на отрезке 1200 - 1000.


Попробую запрограммировать, посмотрим на результаты, благо библиотеки здесь есть.

 
'Как сделать незамедлительную реакцию индикатора на скрипт?' см. мое предпоследнее сообщение
 
А может Бросить шаблон индикатора в котором заложен принцип обработки реакции индикатора на скрипт..не только в ручном но и в автоматическом режиме..Я таким образом практически все индикаторы проверяю на динамическое изменение данных в режиме оффлайн..не ждешь движения цен..
 
Если предположить, что анализ сигнала с помощью БПФ ставит своей целью в конечном счете получить близкий к оптимальному отклик цифрового фильтра, то я писал такой предсказатель. По иронии судьбы он без всякой оптимизации показал ПФ близкий к 2 на 4 последних месяцах, но сливает в другие периоды. И мы возвращаемся по кругу к старому вопросу о том, что какой бы инструмент ни использовался, т.е. даже такой, который вроде бы самоподстраивается под рынок, мы вынуждены подбирать его параметры, которые окажутся оптимальными лишь в некотором отрезке времени, и когда этот отрезок закончится - не известно. В частности, для фильтра приходится играться частотами полосы пропускания.
 

А если предположить что искажения у Вас будум минимальные которыми можно принебречь для построения предсказания - возможен ли тогда прцесс предсказания?

 
equantis >>:

Есть гипотеза: Если взять отрезок цен предположим за последние 1000 баров и аппроксимировать его с помощью БПФ, тоесли мы правильно уловили основные ритмы с помощью БПФ, то одинаково сможем экстраполировать цены не только в будущее, но и в прошлое.


Коллеги, сможет ли кто-нибудь помочь проверить гипотезу?

Можно. Достаточно вспомнить самые-самые основы математики.

Контрольный вопрос, даже три ( вопросы наводящие ;) ). 

1. На какое максимальное количество баров вперед/назад (относительно Вашего примера) можно будет экстраполировать значение функции, которая восстановлена методом Фурье и почему ?

2. Если взять бесконечное число членов ряда, какие значения на каких барах будут получены (можно ли это оценить не применяя разложение ;) ) ?

3. Что такое периодическая функция ;)...

Успехов.

ЗЫ 2 всем, еще не бросившим Фурье - начните с изучения основ методов, а не бросайтесь сразу в дебри - можно весьма немало времени сэкономить ;)...

 
forte928 >>:

А если предположить что искажения у Вас будум минимальные которыми можно принебречь для построения предсказания - возможен ли тогда прцесс предсказания?

1. У правильного БПФ искажения почти нулевые, поэтому он и используется для умножения больших чисел (порядка сотен мегабит) и очень редко когда бывает погрешность. Для точности котировок 4-5 знаков эти искажения вообще никакого влияния не окажут.

2. ПФ - это спектральный анализ периодических функций. Т.е. если вы получили разложение в ряд Фурье ВР 1000 баров, то для следующих 1000 баров получите точную копию предыдущего периода в 1000 баров. Потому что ПФ - это аппроксимация периодических функций, а не экстраполяция.


Все что можно сделать для экстраполяции, это например, разложить в спектральный анализ два предыдущих периода по N баров. Потом для экстраполяции следующих (еще не существующих) N баров взять среднеарифметическое амплитуд гармоник и сдвинуть фазы каждой гармоники ровно на столько радиан, на сколько была разница у соответствующих гармоник на двух предыдущих исследуемых периодах.

1234567891011
Новый комментарий