Координата по оси X. Если заменить время на объем. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, и не поминайте имя Господне всуе...
Черта можно?))) ок - договорились...)))
Так вот, хочу вернуться к сабжу. Как вы справедливо заметили, тиковый объем (активность) сильно зависит от времени. Это очевидно. Поведение по оси Y тоже зависит от него. Но корреляция торгового дипазаона и активности гораздо ближе к 1, чем их же и времени.
Ведь что для интрадея приходится делать (мне делать, лично))). Делать период техн.индикаторов функцией от активности или торгового диапазана, компенсируя "растягивание" движений при низкой активности. Т.е. если сменить время на объем, это будет необязательным. Отсюда сразу возникает вопрос спектрального анализа - что мы анализируем? Если квантовать по времени, то это будут разные гармоники, если по объему - одна. И это будет более точно отражать колебательную природу рынка.
В такой интерпретации идея мне стала немного понятней. Но, увы, никуда не деться от неадекватности кухонных котировок, т.о. в МТ4 это все становится сомнительно. Разве что привязываться к биржевым данным по синхронным контрактам. Вот сейчас я смотрю в броке Vol последней сформировавшейся свечи (11GMT). EURUSD - 672, 6EU9 - 527, 6EU9#I - 1126. На CME 6EU9 - 7408. При этом в этих 7408 контрактах собственно тиков (ластов) есно меньше. Вобщем, мутновато это все через МТ4...
В такой интерпретации идея мне стала немного понятней. Но, увы, никуда не деться от неадекватности кухонных котировок, т.о. в МТ4 это все становится сомнительно. Разве что привязываться к биржевым данным по синхронным контрактам. Вот сейчас я смотрю в броке Vol последней сформировавшейся свечи (11GMT). EURUSD - 672, 6EU9 - 527, 6EU9#I - 1126. На CME 6EU9 - 7408. При этом в этих 7408 контрактах собственно тиков (ластов) есно меньше. Вобщем, мутновато это все через МТ4...
Нормально.
Вообще-то, я просто повторил (вот такой я зануда!) то, чего писал в сабже. Для подтверждения репутации (занудства) просто перекину сюда то, на что давал ссылку:
Вот нормированные в диапазон от 0 до 1 EMA(77) по Volume (зеленый) и ATR(exp77) (синий) по выборке примерно равной суточному кол-ву баров. Нормировщик: _IndNorm ('Нормирования объема, цены и ст. девиации')
Как видите, при больших усреднениях, объем вполне можно заменить на торговый диапазон. По картинке заодно видно, что тиковый объем адекватно отражает поведение рынка. Вот тока бы еще ДЦ его транслировали адекватно...)))
Если брать меньшие усреднения, то дело обстоит так:
При сглаживании TR и объема EMA(14) и нормировании длиной выборки 77 (где-то четверть суток на 5 мин) все уже не так похоже. Но, если подкрутить, можно пользоваться.
не занимайся фигней. Есть нормальный софт, в котором тиковые бары существуют наравне с временными.
Эх! Спасибо, добрый человек! Теперь можно спокойно поспать. А то мучаюсь, страдаю... фигней.)))))))
Софт есть - в курсе. Не первый год в теме. Ответов на заданные в сабже квесты вот тока нет.
Ладно, не вам мучаться, сердобольный вы наш...)))
Эх! Спасибо, добрый человек! Теперь можно спокойно поспать. А то мучаюсь, страдаю... фигней.)))))))
Софт есть - в курсе. Не первый год в теме. Ответов на заданные в сабже квесты вот тока нет.
Ладно, не вам мучаться, сердобольный вы наш...)))
Ну продолжай искать негра ночью в черной комнате, в которой его нет :) Если знаешь, то чего не используешь?
вот сравни - 89 тиковый график и 5 минутный. привязка по локальному лоу и текущему моменту.
Конечно, все будет работать на таких графиках по-разному, в том числе и спректральный анализ. Ты правильно задумался, что форекс не однороден во времени, но решение не лежит на плоскости МТ4, да и к сожалению, и МТ5. Быть может к 6 версии они осознают свою ошибку и введут в терминал тиковые графики.
А эквиобъемные графики - ну наверное так извращаться можно, но там куча неудобств в использовании.
Есть мнение, что время системы измеряется в событиях той системы. Я квантовал котировки по расстоянию вот тут 'Торговое время', потом использовал спектральный анализ, пользы от такого квантования мало. На мой взгляд временное квантование имеет смысл, так как колебательные процессы в нашем случае привязаны именно ко времени, по которому живут люди. Правда было это давно, сейчас немного продвинулся в спектральном анализе, скоро приступлю к повторным исследованиям, но перед тем, как квантовать каким-либо способом сделаю анализ чистых тиков, если он покажет хороший результат, тогда будет иметь смысл тиковое квантование, просто для удобства представления информации
Кто-нить пробовал такое? Имеется ввиду следующее.
Один бар - столько-то секунд. Сделать один бар столько-то сделок (тиковый объем).
Зачем? По самым общим соображениям и на вскидку волновой характер рынка будет более четко представлен.
Предположим, нужно выделить гармоники рынка. Подумайте, что получится, если БПФ сделать не над ценой по времения Цена(t), а над ценой по объему Цена(v)?
Действительно, когда объем (активность) падает периоды волн растягиваются. Если же бар квантовать по объему, то период (частота) гармоники не изменится (или мало изменится). Все осцилляторы будут выглядеть адекватней и предсказуемей. Это, разумеется, касается и цифровых фильтров.
Спетральный анализ исторически оперирует с ф-ями, где аргументом время. Это было перенесено и на биржу. А правомерно ли это? Для колебательных процессов в физических средах понятно - там время одна из основных характеристик. А на рынке? Там ведь даже бар не будет сформирован, если нет сделок. Так почему же для его квантования используется время?
Да, я в курсе, что есть тиковые графики. Но я о более общем подходе.
А не лучше ли будет вообще по другому.
брать не цена- время или цена обьем. а цена-импульс.
допустим есть тиковый поток, цена-время. и уже в зависимости от того как делить тиковый поток- на бары по времени или на бары по количеству тиков,
выделять внутри каждого бара чисто только моменты обнавления хай или лоу (естественно тут нужно определиться что считать баром, да и тф тоже учитывать, не важно будь это цена от времени или цена от кол-ва тиков)
Если заменить время на объем, невозможно будет синхронизировать разные валютные пары. Поэтому идею можно сразу фтопку. Есть и другие причины, но мне этой достаточно.
ну почему невозможно тик это же событие, а на событие что нельзя разьве натянуть временную шкалу? скажем сделать отдельную временную шкалу и кней привязывать все инструменты.
и потом,я же говорю, подумать надо, не обязательно цена-тики использовать (хотя возможно и идиальный вариант, и скорее всего без него никак),
можно же также рассматривать бары цена - время и уже внутри него выделят обнавления тиками хаев и лоуев)) (смешно получилось)ъ
)))) общение с вами вреднО для меня, AlexeyFX, как в фильме властелин колец (про искушение).
подсадили, как наркомана теперь тянет к вашим картинкам, застрелиться чтоли)) . нужно время, ломки еще сильны))))
да ктомуже Преображенский морфий прячет, так что боли даже облегчить не могу.) Абырвалг