Цель - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Школа-Музыкальная школа- консерватория-концерты-загран поездки-валюта-суд-тюрьма
Школа-Спорт школа- соревнования-КМС-Мастер-загран поездки-валюта-суд-тюрьма
Школа-Торговый техникум- Зав. базой-Дефициты-суд-тюрьма
Может в Школе чтото не так(М Жванецкий) по памяти.
Может в консерватории что-то надо подправить? На этом все было построено (тоже по памяти).
Михаил, не заставляйте меня объяснять Вам азы Форекса.
Ведь даже школяры, начинающие проходить эту школу знают, что стоимость пипса не зависит от используемого плеча.
А вот возможность открыть позицию - зависит.
Да ладно. Чем больше кредитное плечо, тем больше вероятность слива.
Да ладно. Чем больше кредитное плечо, тем больше вероятность слива.
Это гвозди, сынок. Надо, надо перечитать книжицу "Маржа и плечо в картинках".
P.S. Могу даже привести аргумент по которому большое плечо имеет неоспоримое преимущество по сравнению с маленьким. И это не размер максилота.
Это гвозди, сынок. Надо, надо перечитать книжицу "Маржа и плечо в картинках".
P.S. Могу даже привести аргумент по которому большое плечо имеет неоспоримое преимущество по сравнению с маленьким. И это не размер максилота.
Попробую иначе. Предположим добрый дядя с большими деньгами предлагает вам помочь. Вы хотите открыть позицию размером в один лот (пускай будет 150000$), но вот проблема, на счету то всего 2000$. При плече 1:100 99% лота НЕ ВАШИ. С вас берут залог 1500$, остальные 148500$ за вас вносит добрый дядя. И что же получается, при удачной сделке, вы получите прибыль от всего лота, за исключением 2-3 пунктов. А вот в случае неудачи, вам придется отдать проигрыш целиком, чтобы покрыть расходы доброго дяди. Он то останется при своих, а вы? Сурово, но справедливо. Так что, все еще плечо не влияет на риск?
Да ладно. Чем больше кредитное плечо, тем больше вероятность слива.
При одинаковых лотах вероятность слива на большем плече меньше.
При одинаковых лотах вероятность слива на большем плече меньше.
почему и почему?
Попробую иначе. Предположим добрый дядя с большими деньгами предлагает вам помочь. Вы хотите открыть позицию размером в один лот (пускай будет 150000$), но вот проблема, на счету то всего 2000$. При плече 1:100 99% лота НЕ ВАШИ. С вас берут залог 1500$, остальные 148500$ за вас вносит добрый дядя. И что же получается, при удачной сделке, вы получите прибыль от всего лота, за исключением 2-3 пунктов. А вот в случае неудачи, вам придется отдать проигрыш целиком, чтобы покрыть расходы доброго дяди. Он то останется при своих, а вы? Сурово, но справедливо. Так что, все еще плечо не влияет на риск?
В вашей выкладке есть одна, но ключевая ошибка, даже полторы. Первая - вход первым лотом при 2000$ - это очевидное превышение нормальных рисков. Второе (половинка) - суровые реалии маржинальной торговли не восприняты с должным почтением)) Это же хорошо, что дяде не жалко отвалить полторы сотни килобаксов, а не плохо. И лось - это вина трейдера, а не человека/организации, дающей вам возможность торговать с плечом.
Второе. Скажу грубо, зато правильно. Большое плечо не убийца депозита, а разоритель идиотов. Собственно тех, кто не понимает основ управления капиталом и с тремя сотнями баксов лезет торговать первым лотом.
почему и почему?
Постараюсь коротко, и заодно сюда скажу то, что обещал ранее. Если вы входите в рынок некоторым лотом, при плече 100 и 500 вы рискуете почти(!) одинаково. Стоимость пипса будет само собой постоянная для обоих случаев, отличаться будет только кол-во капитала, используемого в торговле.
Почему почти, и в чём преимущество. Это актуально для неудачных случаев. С вас при большем плече берут меньше маржинальных обязательств. Маржин колл при больше плече наступает позже, чем при меньшем!
почему и почему?
Потому и потому