"идеальный" советник - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
=) Немного другие предстовления:
1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный
2 - Советник может разделятся на: - (всегда быть в рынке) - Без применения ТП, и СЛ
- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно
Примичания:
1) С советником стоит возится лишь и только в том случае:
- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)
При постановке неа реал у каждого свои требования. У меня:
- Если доход системы ограничен лишь плечом и состовляет не мение 20-30% в месяц на истории (постоянным лотом)
- Если максимальный потонциальный недостижимый риск равен - расчетной прибыли за 1-2 недели
- Ели его окупаемая способность менее двух недель (С максимальных убтков, по истори многолетней, выбирается без проблем за 2 недели - по средней прибыльности)
- Способности приносить спонтанный доход - Дополнительная фишка которая производит дополнительные ордера в определенном направлении по каким-то не осноным правилам, и при попадании на определенный участок может резко принести невероятную прибыль
- Все системы .....
-
-
Всем доброго здравия!
- Для выполнения основных задач советник должен иметь в основе своей такую ТС, чтобы не подстраиваться под рынок (не оптимизироваться).
- Эта ТС также должна одинаково хорошо работать на любых инструментах.
- Позиции должны открываться по методу переворота - по паре или Покупка, или Продажа. (всегда быть в рынке)
- Советник не должен иметь ограничивающих SL и TP ордеров.
- Советник должен открывать по нескольким инструментам одновременно (к примеру, по 10-ти).
Согласен почти со всеми пунктами, кроме 4-го пункта. Советник должен иметь SL. В остальном да, это скорее всего возможно для автоматической торговой системы.
alexgomel, Ч-09 не будет, об этом даже специальная тема от Метаквотов была.
По поводу идеального советника: в общем и целом мне Ваши мысли нравятся, но с некоторыми моментами я не согласен.
Например: система не обязана быть все время в рынке. Сигнал выхода не обязан быть сигналом входа в противоположную позицию. Идеальная система - если она, скажем, трендовая, - просто должна максимально эффективно отлавливать трендовые участки. То есть она должна быть наилучшей с точки зрения соотношения "время в рынке/результат".
P.S. Грубо говоря, система может быть в рынке только одну десятую часть всего времени, но ловить при этом столько же, сколько система, находящаяся в рынке все время.
Ну может быть. Почему я сейчас рассматриваю 100% нахождение в рынке (после входа) - ну скажем так принимаю упрощение, что есть всего 2 вида движения - вверх или вниз. Боковое оно не влияет в значительной степени на профит, и поэтому, если направление не изменилось, то эффективнее оставаться в рынке, чем потом ловить новый вход в этом же направлении. Т.е. тут оптиимизация происходит за счет уменьшения сделок.
Ну возможен и такой вариант, 2 сигнала входа (вверх, вниз) и 2 сигнала выхода (из вверха и вниза). Тогда то что я предлагаю - частный случай такого варианта (когда сигналы выхода совпадают с сигналами входа).
Если бы мне предложили выбрать советник, который торгует 10% времени и приносит прибыль и советник, который находится на рынке все время и приносит такую же прибыль - ну наверное я бы 1 выбрал. Но если бы предложили второй советник, я бы первый не искал.
Но все равно мне почему то кажется, что не стоит у-С-Ложь-нять советник, дополнительно вводя критерии выхода, отличные от входа. По логике вещей пока тенденция не изменилась, надо стоять в сделке. А изменилась - стать в другую сторону.
=) Немного другие предстовления:
1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный
2 - Советник может разделятся на: - (всегда быть в рынке) - Без применения ТП, и СЛ
- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно
Примичания:
1) С советником стоит возится лишь и только в том случае:
- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)
При постановке неа реал у каждого свои требования. У меня:
- Если доход системы ограничен лишь плечом и состовляет не мение 20-30% в месяц на истории (постоянным лотом)
- Если максимальный потонциальный недостижимый риск равен - расчетной прибыли за 1-2 недели
- Ели его окупаемая способность менее двух недель (С максимальных убтков, по истори многолетней, выбирается без проблем за 2 недели - по средней прибыльности)
- Способности приносить спонтанный доход - Дополнительная фишка которая производит дополнительные ордера в определенном направлении по каким-то не осноным правилам, и при попадании на определенный участок может резко принести невероятную прибыль
- Все системы .....
-
-
1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный
Вот отлично. Оптимизируется советник под вчерашний рынок, а завтра рынок меняется. А советник продолжает торговать прибыльно. И не потому что он оптимизирован, а потому что его ТС устойчива, прибыльна и т.д., не зависит от выкрутасов на графике.
- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно
В свое время я такой вариант тоже рассматривал. Нормальная схема. Есть некоторые недостатки, в частности - при изменении тенденции 1-е сильное движение система не берет, потому что светофор еще дает старый сигнал и запрещает торговать против старого тренда. Инерционность системы. А так очень даже нормальный вариант.
Но если вы заметили - у меня не просто всегда быть в рынке (т.е. ловля мелких движений), а еще использование 2-х старших периодов - т.е. заложена эта фильтрация старшего направления.
- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)
Я бы применил параметр не менее 4 (как минимум). Хотя тут все зависит от просадки - если не намного и равномерно - то и 2 наверное неплохо.
и еще для этого пункта я наверное неправильно его сформулировал:
- Советник должен открывать по нескольким инструментам одновременно (к примеру, по 10-ти).
Перефразирую его так - Советник должен работать одновременно с несколькими инструментами (к примеру, с 10-ю).
(изменил формулировку в 1-м сообщении)
Сколько не пиши советника у каждого ДЦ свой результат. Тестил советник через тестер. Тестил в 3-х торговых системах - 3 разных результата. Как это объяснить?
а так, по моему, сколько не пиши толку ни какого
Сколько не пиши советника у каждого ДЦ свой результат. Тестил советник через тестер. Тестил в 3-х торговых системах - 3 разных результата. Как это объяснить?
а так, по моему, сколько не пиши толку ни какого
Это может быть на малых ТФ. Каждый тикает по своему + сдвиги и прижатие цены в сторону движения + различные фильтры. По логике на больших ТФ ДэЦэ-ным шумом уже можно принебречь.
Я счас рассматриваю как наиболее оптимальный ТФ для торговли М15 + H1 + H4
Ответить на вопрос: "Какой должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ советник?", тоже самое что и "Как должна выглядеть идеальная женщина?" или "Идеальное дерево?" или еще интересней: "...Идеальная жизнь?".
Какой должен быть обхват талии идеальной женщины?
Какого цвета у неё должны быть волосы?
Во сколько нужно ложиться спать и во сколько вставать, чтобы жизнь была идеальной?
....
Советник должен отвечать только двум правилам:
- работать без вмешательства человека (на то он и советник, идеальный);
- всегда иметь возможность открытия следующей сделки (самое важное в торговле как человека, так и советника - открывая сделки не терять или "сливать". это уже торговля без риска).
А все остальное - это особенности советника.
Идеальный советник это идеальный советник. Мысль ясна и удивительна :)
Идеальные торговые системы есть, они разные. Одни переворотные, другие трендовые, третьи пипсующие и т.д.
Согласен с Leov`ом и Mathemat`ом, их представления о идеальной ТС хотя и не схожи в деталях, но являются верными.
Хорошо, давайте рассуждать. Если мы TP определяем уровнем максимальной прибыли, то это только пики. Иначе это будет не максимальная прибыль. Ну и почему не развернуться в этом месте?