"идеальный" советник - страница 3

 

=) Немного другие предстовления:

1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный  

2 - Советник может разделятся на: - (всегда быть в рынке) - Без применения ТП, и СЛ

                                                      - производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно

Примичания:

 1) С советником стоит возится лишь и только в том случае:

- если его ФВ равен  около 2 и более   (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)

При постановке неа реал у каждого свои требования. У меня:

 - Если доход системы ограничен лишь плечом и состовляет не мение 20-30% в месяц на истории (постоянным лотом) 

 - Если максимальный потонциальный недостижимый риск  равен - расчетной прибыли за 1-2 недели 

 - Ели его окупаемая способность менее двух недель (С максимальных убтков, по истори многолетней, выбирается без проблем за 2 недели - по средней прибыльности) 

 - Способности приносить спонтанный доход - Дополнительная фишка которая производит дополнительные ордера в определенном направлении по каким-то не осноным правилам, и при попадании на определенный участок может резко принести невероятную прибыль

- Все системы .....

 -

 -

 
alexgomel >>:

Всем доброго здравия!


- Для выполнения основных задач советник должен иметь в основе своей такую ТС, чтобы не подстраиваться под рынок (не оптимизироваться).

- Эта ТС также должна одинаково хорошо работать на любых инструментах.

- Позиции должны открываться по методу переворота - по паре или Покупка, или Продажа. (всегда быть в рынке)

- Советник не должен иметь ограничивающих SL и TP ордеров.

- Советник должен открывать по нескольким инструментам одновременно (к примеру, по 10-ти).

Согласен почти со всеми пунктами, кроме 4-го пункта. Советник должен иметь SL. В остальном да, это скорее всего возможно для автоматической торговой системы.

 
Mathemat >>:

alexgomel, Ч-09 не будет, об этом даже специальная тема от Метаквотов была.

По поводу идеального советника: в общем и целом мне Ваши мысли нравятся, но с некоторыми моментами я не согласен.

Например: система не обязана быть все время в рынке. Сигнал выхода не обязан быть сигналом входа в противоположную позицию. Идеальная система - если она, скажем, трендовая, - просто должна максимально эффективно отлавливать трендовые участки. То есть она должна быть наилучшей с точки зрения соотношения "время в рынке/результат".

P.S. Грубо говоря, система может быть в рынке только одну десятую часть всего времени, но ловить при этом столько же, сколько система, находящаяся в рынке все время.

Ну может быть. Почему я сейчас рассматриваю 100% нахождение в рынке (после входа) - ну скажем так принимаю упрощение, что есть всего 2 вида движения - вверх или вниз. Боковое оно не влияет в значительной степени на профит, и поэтому, если направление не изменилось, то эффективнее оставаться в рынке, чем потом ловить новый вход в этом же направлении. Т.е. тут оптиимизация происходит за счет уменьшения сделок.


Ну возможен и такой вариант, 2 сигнала входа (вверх, вниз) и 2 сигнала выхода (из вверха и вниза). Тогда то что я предлагаю - частный случай такого варианта (когда сигналы выхода совпадают с сигналами входа).


Если бы мне предложили выбрать советник, который торгует 10% времени и приносит прибыль и советник, который находится на рынке все время и приносит такую же прибыль - ну наверное я бы 1 выбрал. Но если бы предложили второй советник, я бы первый не искал.


Но все равно мне почему то кажется, что не стоит у-С-Ложь-нять советник, дополнительно вводя критерии выхода, отличные от входа. По логике вещей пока тенденция не изменилась, надо стоять в сделке. А изменилась - стать в другую сторону.

 
wenay >>:

=) Немного другие предстовления:

1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный

2 - Советник может разделятся на: - (всегда быть в рынке) - Без применения ТП, и СЛ

- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно

Примичания:

1) С советником стоит возится лишь и только в том случае:

- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)

При постановке неа реал у каждого свои требования. У меня:

- Если доход системы ограничен лишь плечом и состовляет не мение 20-30% в месяц на истории (постоянным лотом)

- Если максимальный потонциальный недостижимый риск равен - расчетной прибыли за 1-2 недели

- Ели его окупаемая способность менее двух недель (С максимальных убтков, по истори многолетней, выбирается без проблем за 2 недели - по средней прибыльности)

- Способности приносить спонтанный доход - Дополнительная фишка которая производит дополнительные ордера в определенном направлении по каким-то не осноным правилам, и при попадании на определенный участок может резко принести невероятную прибыль

- Все системы .....

-

-

1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный


Вот отлично. Оптимизируется советник под вчерашний рынок, а завтра рынок меняется. А советник продолжает торговать прибыльно. И не потому что он оптимизирован, а потому что его ТС устойчива, прибыльна и т.д., не зависит от выкрутасов на графике.



- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно


В свое время я такой вариант тоже рассматривал. Нормальная схема. Есть некоторые недостатки, в частности - при изменении тенденции 1-е сильное движение система не берет, потому что светофор еще дает старый сигнал и запрещает торговать против старого тренда. Инерционность системы. А так очень даже нормальный вариант.

Но если вы заметили - у меня не просто всегда быть в рынке (т.е. ловля мелких движений), а еще использование 2-х старших периодов - т.е. заложена эта фильтрация старшего направления.



- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)


Я бы применил параметр не менее 4 (как минимум). Хотя тут все зависит от просадки - если не намного и равномерно - то и 2 наверное неплохо.






и еще для этого пункта я наверное неправильно его сформулировал:

- Советник должен открывать по нескольким инструментам одновременно (к примеру, по 10-ти).


Перефразирую его так - Советник должен работать одновременно с несколькими инструментами (к примеру, с 10-ю).

(изменил формулировку в 1-м сообщении)

 

Сколько не пиши советника у каждого ДЦ свой результат. Тестил советник через тестер. Тестил в 3-х торговых системах - 3 разных результата. Как это объяснить?

а так, по моему, сколько не пиши толку ни какого

 
olezya >>:

Сколько не пиши советника у каждого ДЦ свой результат. Тестил советник через тестер. Тестил в 3-х торговых системах - 3 разных результата. Как это объяснить?

а так, по моему, сколько не пиши толку ни какого

Это может быть на малых ТФ. Каждый тикает по своему + сдвиги и прижатие цены в сторону движения + различные фильтры. По логике на больших ТФ ДэЦэ-ным шумом уже можно принебречь.


Я счас рассматриваю как наиболее оптимальный ТФ для торговли М15 + H1 + H4

 

Ответить на вопрос: "Какой должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ советник?", тоже самое что и "Как должна выглядеть идеальная женщина?" или "Идеальное дерево?" или еще интересней: "...Идеальная жизнь?".

Какой должен быть обхват талии идеальной женщины?

Какого цвета у неё должны быть волосы?

Во сколько нужно ложиться спать и во сколько вставать, чтобы жизнь была идеальной?

....

Советник должен отвечать только двум правилам:

- работать без вмешательства человека (на то он и советник, идеальный);

- всегда иметь возможность открытия следующей сделки (самое важное в торговле как человека, так и советника - открывая сделки не терять или "сливать". это уже торговля без риска).

А все остальное - это особенности советника.

 
Мысль понятна. У каждого свои понятия "идеального" советника. Ну вот может кто еще своими поделится ;)
 

Идеальный советник это идеальный советник. Мысль ясна и удивительна :)

Идеальные торговые системы есть, они разные. Одни переворотные, другие трендовые, третьи пипсующие и т.д.

Согласен с Leov`ом и Mathemat`ом, их представления о идеальной ТС хотя и не схожи в деталях, но являются верными.

 
Самой важной, задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.


Хорошо, давайте рассуждать. Если мы TP определяем уровнем максимальной прибыли, то это только пики. Иначе это будет не максимальная прибыль. Ну и почему не развернуться в этом месте?