Всегда надо правильно задавать для себя цель/вопрос исседования - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat, огромное тебе спасибо!
455 сочетаний -- да и фиг с ними! Отберём наиболее очевидные! :)
есть машка с периодом Х во время оптимизации подбираем Х при котором есть прибыль, форвард-слив, другая пара-слив, другой период-слив (система переворотная) проблема машки с периодом Х - она хороша лишь в зоне оптимизации и то если зона не очень продолжительная. Решение проблеми адаптивная машка которая адекватно реагирует, учитывая при этом (волатильность, скорость, ускорение, кореляцию между символами, что-то еще [это пока в стадии поиска/разработки])ответ:
да кстати все больше склоняюсь к мнению что чуть ли не в самом центре этой адаптации должна лежать взаимосвязь (взаимное положение) индексов валют.
по 1. - "проблемы" с применением практически ЛЮБОЙ скользящей средней в трейдинге начинаются почти СРАЗУ: 90% модельеров не знают, что moving average нужно обязательно сдвигать на половину её периода. Если этого не делать, то она не представляет собой ничего. Совсем ничего. Так, абстакцию. Движение шоколадных тортов вокруг Сатурна. Moving Average - это фильтр нижних частот, а любой фильтр имеет задержку. Причём эта задержка "гуляет" в зависимости от так сказать "спектрального состава" сигнала (спектра там может и не быть вовсе). И среднее значение задержки равно половине периода Машки.
по 2. да, но банки торгуют не по НАПРАВЛЕНИЮ индексов валют, а скорее по границам колебаний этих индексов. Что-то вроде boxed indexes. Границы ящиков у каждого банка свои. Как только движение индекса валюты подходит к допустимой границе "ящика", начинается торговая истерика.
по 1. - "проблемы" с применением практически ЛЮБОЙ скользящей средней в трейдинге начинаются почти СРАЗУ: 90% модельеров не знают, что moving average нужно обязательно сдвигать на половину её периода. Если этого не делать, то она не представляет собой ничего. Совсем ничего. Так, абстакцию. Движение шоколадных тортов вокруг Сатурна. Moving Average - это фильтр нижних частот, а любой фильтр имеет задержку. Причём эта задержка "гуляет" в зависимости от так сказать "спектрального состава" сигнала (спектра там может и не быть вовсе). И среднее значение задержки равно половине периода Машки.
Ну, если мат.ожидание для вас абстракция... Да и вообще, про все можно сказать "совсем ничего". Проблема не в инструменте, а в вас - как вы это используете.
Ха. То-то, дескать, не работает. - Нет. "То-то" работает. Не работает тот способ, каким это "то-то" вы используете.
Ну, если мат.ожидание для вас абстракция... Да и вообще, про все можно сказать "совсем ничего". Проблема не в инструменте, а в вас - как вы это используете.
Ха. То-то, дескать, не работает. - Нет. "То-то" работает. Не работает тот способ, каким это "то-то" вы используете.
ты покури столько же как AlexEro у тебя тоже ниче работать не будет )
Ну, если мат.ожидание для вас абстракция... Да и вообще, про все можно сказать "совсем ничего". Проблема не в инструменте, а в вас - как вы это используете.
Ха. То-то, дескать, не работает. - Нет. "То-то" работает. Не работает тот способ, каким это "то-то" вы используете.
Ха! Так в том - то всё и дело, что математики-вероятностники работают со случайными величинами, и у них как правило среднее арифметическое РАВНО среднему ВООБЩЕ, а трейдеры работают с живыми системами, изменяющими свою структуру по ходу процесса:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
"Хотя среднее арифметическое часто используется в качестве средних значений или центральных тенденций, это понятие не относится к робастной статистике, что означает, что среднее арифметическое подвержено сильному влиянию «больших отклонений». Примечательно, что для распределений с большим коэффициентом асимметрии среднее арифметическое может не соответствовать понятию «среднего», а значения средного из робастной статистики (например, медиана) может лучше описывать центральную тенденцию.
Классическим примером является подсчёт среднего дохода. Арифметическое среднее может быть неправильно истолковано в качестве медианы, из-за чего может быть сделан вывод, что людей с большим доходом больше, чем на самом деле. «Средний» доход истолковывается таким образом, что доходы большинства людей находятся вблизи этого числа. Этот «средний» (в смысле среднего арифметического) доход является выше, чем доходы большинства людей, так как высокий доход с большим отклонением от среднего делает сильный перекос средного арифметического (в отличие от этого, средний доход по медиане «сопротивляется» такому перекосу). Однако, этот «средний» доход ничего не говорит о количестве людей вблизи медианного дохода (и не говорит ничего о количестве людей вблизи модального дохода). Тем не менее, если легкомысленно отнестись к понятиям «среднего» и «большинство народа», то можно сделать неверный вывод о том, что большинство людей имеют доходы выше, чем они есть на самом деле. Например, отчёт о «среднем» чистом доходе в Медине, штат Вашингтон, подсчитанный как среднее арифметическое всех ежегодных чистых доходов жителей, даст на удивление большое число из-за Билла Гейтса. Рассмотрим выборку (1, 2, 2, 2, 3, 9). Среднее арифметическое равно 3.17, но пять значений из шести ниже этого среднего."
Обычное "матожидание" для экстраполяции процесса образования ценового ряда ничего не даёт. Вы коллега, разве ещё не заметили ?
Ну и зачем вы мне это все рассказываете? Я ведь не об этом. Вы мне говорите, что так-то применять то-то смысла нет. Ну я и не спорю. Мало ли как можно вещчь использовать. Паяльником можно многослойные платы паять, а можно коллекторством заниматься. Или в носу ковырять.
Короче, ничего не могу добавить.
Или в носу ковырять.
Паяльником за 2 000 баксов ? Ужас
Паяльником за 2 000 баксов ? Ужас
Почему "ужас"? Гламур...