Как вычислить Математическое Ожидание ряда котировок?

[Vasiliy Smirnov]

Сабж.

[Yury Reshetov]

zfs >>:
Сабж.

Value of Simle Moving Average - Значение простой скользящей средней

Если известны вероятности для каждого значения, то матожиданием считается сумма (произведений) самих значений, умноженных на их вероятности. Если вероятности неизвестны, то в качестве матожидания вычисляется среднеарифметическое всех значений. Простой мувинг вычисляется по алгоритму среднеарифметического последних значений временного ряда.

[Vasiliy Smirnov]

Reshetov >>:

Value of Simle Moving Average - Значение простой скользящей средней

Если известны вероятности для каждого значения, то матожиданием считается сумма (произведений) самих значений, умноженных на их вероятности. Если вероятности неизвестны, то в качестве матожидания вычисляется среднеарифметическое всех значений. Простой мувинг вычисляется по алгоритму среднеарифметического последних значений временного ряда.

Спасибо. Истинная истина.

[[Удален]]

Цена это мартингейл, т.е. мат.ожидание тайм серии как угодно далеко уходящей в будущее равно текущей цене.

https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(probability_theory)