Почему так сильно увеличилась волатильность в послдние 10 месяцев?
Да, рынок изменился, и отрицать это было бы недавльновидным. Не исключено что сыграл свою роль великий и ужасный финансовый кризис. Реальный сектор в условиях кризиса - убыточное явление, поэтому чтобы перекрыть частичные потери или найти полный источник прибыли в неустойчивое время, многие инвесторы, в том числе и интституциональные, направили свои средства в высокодоходную, пусть и рисковую финансовую среду. Ведь лучше уж рисковать, чем простым ожиданием следить, как плавятся собственные активы от застоя.
Что касается систем, то в целом такая тенденция есть. Однако алгоритмика, заложенная в каждую конкртеную систему - специфична, поэтому чётко равнять, что вот с этой даты начался глобальный слив/заработок однозначно нельзя.
Не хочется быть голословным, однако точнуюю ссылку найти не могу, кажется на viac.ru проводятся(проводились) исследования на эту тему, как поменялась статистика заработков замониторенных счетов и клиентов после той или иной даты.
sayfuji писал(а) >>
Реальный сектор в условиях кризиса - убыточное явление, поэтому чтобы перекрыть частичные потери или найти полный источник прибыли в неустойчивое время, многие инвесторы, в том числе и интституциональные, направили свои средства в высокодоходную, пусть и рисковую финансовую среду.
Так почему тогда так резко менялось решение инвесторов, за три месяца (к примеру по евробаксу) падение на 37 фигур, (про кросы с еной вообще молчу), а потом за пару месяцев восстановление вверх на 23 фигуры, хотя рыночные условия практически не изменились, тотже кризис, все тоже... Откат?
Просто интересно как будут вести себя МТС разработанные в условиях рынка последнего года? Может их доходность будет так же падать со снижением волатильности, допустим моя МТС прекрасно работает сейчас, но до 2007 дает полный слив.
Характер изменения цены - не суть. Однако факт того, что народу стало больше(точнее говоря самих операций, то бишь в денежном смысле) неопровержим. Мы же понимаем, что тик - это изменение цены, так вот в последнее время тикает не в пример активнее
Что же касается МТС, то тут дело сугубо индивидуальное, а вамя могу посоветовать опираться на настоящее а не на прошлое, нынче не те времена, чтобы в прошлое смотреть, слишком уж оно отличатеся от будущего.
Характер изменения цены - не суть. Однако факт того, что народу стало больше(точнее говоря самих операций, то бишь в денежном смысле) неопровержим. Мы же понимаем, что тик - это изменение цены, так вот в последнее время тикает не в пример активнее
пороговый фильтр 5ти значных котировок выдает поток тиков плотнее чем раньше выдавал на 4х знаках
Все конечно заметили, что волатильность рынков за последний год возрасла в разы. Если раньше в 2006 я радовался 60-70п. профита как чему-то сверхподобному, т.к. все движение за день редко привышало 100п. а о росте/падении на 150п. вообще говорили в новостях, то сегодня 300п. в день это уже ни кого не удивит. С чем это связано? неужели объемы торговли на столько возросли? или это в силу финансового кризиса?
Но меня даже больше интересует следуещее...
понятно что системы работающие до 2007 года, как мне кажется плохо работают сейчас (или я ошибаюсь?).
Полностью с вами согласен.Поэтому при разработке своих систем использую принцип----если на истории на всей не работает(с 1999),то такой советник сразу в "топку".Вообще главная прериготива при разработке моих советников это как можно более стабильная работа на всей истории,а не сверхприбыли.
Вы правы то что сейчас приносит по 1000% в месяц не будет приносить прибыль в будущем,да и в прошлом на истории я сомневаюсь что тоже будет работать.Сразу оговорюсь что результаты на этот счет у меня есть,поэтому я с вами несоглашусь лишь в одном,может быть такая МТС которая работает и в 2006 и сейчас тоже работает.Вот потверждение моих слов.
мониторинг и результаты тестирования.
http://onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=7299
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2006.01.02 01:00 - 2009.06.23 23:00 (2006.01.01 - 2009.08.01) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 256286 | Смоделировано тиков | 12194077 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 121303.80 | Общая прибыль | 142742.80 | Общий убыток | -21439.00 |
| Прибыльность | 6.66 | Матожидание выигрыша | 1073.48 | ||
| Абсолютная просадка | 3119.00 | Максимальная просадка | 9962.60 (40.98%) | Относительная просадка | 47.96% (6340.40) |
| Всего сделок | 113 | Короткие позиции (% выигравших) | 56 (89.29%) | Длинные позиции (% выигравших) | 57 (80.70%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 96 (84.96%) | Убыточные сделки (% от всех) | 17 (15.04%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 14287.20 | убыточная сделка | -3780.80 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 1486.90 | убыточная сделка | -1261.12 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 30 (86044.20) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-3780.80) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 86044.20 (30) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -3780.80 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 | |
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | 5 Минут (M5) 1999.09.01 09:45 - 2005.12.31 00:50 (1999.01.01 - 2006.01.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сразу оговорюсь что результаты на этот счет у меня есть,поэтому я с вами несоглашусь лишь в одном,может быть такая МТС которая работает и в 2006 и сейчас тоже работает.Вот потверждение моих слов.
мониторинг и результаты тестирования.
http://onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=7299
Жаль, что нет графического представления баланса депозита, как раз больше хотелось посмотреть как именно он росл со временем, в моей МТС с 2000 года проф. фактор намного меньше, всего 1.7 Но!!! до 2007 шел полный слив (начальное депо поэтому ставил 100 000) и начиная с 2007 за 2,5 года идет восстановление позиции, поэтому суммарно и получился поф.фактор 1,7
Какие проблемы,вот пожалуйста картинки с теста
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2006.01.02 01:00 - 2009.06.24 10:30 (2006.01.01 - 2009.08.01) | ||||
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 1999.09.01 09:45 - 2005.12.31 00:50 (1999.01.01 - 2006.01.01) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
и вот это вся история:
Недавно слышал заявление на CNNF что мол в Америке будут бороться с спекулятивным нагнетание цен на бирже. Скорее всего такая борьба будет заключатся в уменьшении плеча и увелечения маржинальных требований. В первую очередь от этого пострадают мелкие инвесторы, игра для многих из них станет просто недоступной. Определенный эффект это принесет, но рынок делают не мелкие спекулянты, а крупные игроки. А вот они-то от ужесточений требований не пострадают. Они всегда будут играть по своим правилам.
Увеличение волатильности - следствие прихода на рынок крупных капиталов. Раньше было выгодно сажать картошку и пшеницу, сейчас в условиях кризиса, куда проще заняться спекулятивным бизнесом, нежели инвестировать деньги в традиционные сектора экономики. Понятно что при такой тенденции биржа перестанет быть тем, чем она и должна быть - универсальным рыночным механизмом по снижению рисков.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все конечно заметили, что волатильность рынков за последний год возрасла в разы. Если раньше в 2006 я радовался 60-70п. профита как чему-то сверхподобному, т.к. все движение за день редко привышало 100п. а о росте/падении на 150п. вообще говорили в новостях, то сегодня 300п. в день это уже ни кого не удивит. С чем это связано? неужели объемы торговли на столько возросли? или это в силу финансового кризиса?
Но меня даже больше интересует следуещее...
понятно что системы работающие до 2007 года, как мне кажется плохо работают сейчас (или я ошибаюсь?).
И второе, если строить сейчас МТС в виду сильной волатильности, так скорее всего она не будет работать при тех рыночных условиях которые были до кризиса (а в будущем это возможно).
Хочу услышать мнения.
PS. многие мои МТС плохо работают до 2007 и просто рвут всю прибыль с 2007 и особенно с середины 2008