Уменьшает ли торговля несколькими валютами риск открытия совокупно убыточной позиции?
Люди на это форуме разбираются в математике и разных вероятностях, хочу спросить, с теоретической точки зрения (ну, и если можно с практической, если кто имеет достаточную статистику), если вместо торговли одной валютой (подразумевается, понятно, что ТС прибыльная) торговать несколькими, соответственно уменьшив размер лота, увеличит ли это шансы на то, что совокупная позиция окажется прибыльной?
Да, если это слабокоррелирующие валюты.
Скажем, открытие позиций по EURUSD и AUDUSD в большинстве случаев будет означать просто удвоение лота.
есть еще не менее интересный ?:
Уменьшает ли торговля на одной валютной паре,но с различными торговыми сценариями на разных таймфреймах- риск открытия совокупно убыточной позиции?
есть еще не менее интересный ?:
Уменьшает ли торговля на одной валютной паре,но с различными торговыми сценариями на разных таймфреймах- риск открытия совокупно убыточной позиции?
Спасибо, друзья, самообучаюсь. Mathemat, spasibo за ссылку! Доолжен со стыдом признать что после фразы "Нужно признать, что исходная негауссовость распределения приращений кривой баланса ТС" я выпадаю в осадок и медленно ползу ко дну бокала. Мне бы по-человечески разъяснить, тут все ж не квантовая физика с нелокальностью и флуктуациями вакуума :)
DrShumiloff - корелляция - момент, который вертелся на языке, но я не упомянул это дело ради чистоты вопроса. В данном случае корелляция - дело седьмое. Потому что (по моим наблюдениям) скажем евройена и автстралойена тоже кореллируются. Но это совсем не значит, что ложный сигнал по одной оборачивается ложным сигналом по другой. Интереснейшая тема, вообще.
Last Don - а вот это можно бы проверить, но к сожалению, мне уже за 30 и проверять разнофреймные сценарии боюсь, времени не хватит. Количеством валют мы управлять можем, а временем - не научились еще. Так что я бы сказал, ваш вариант слегка контрафактный :)
И все же теоретически никто так и не ответил, что говорит теория вероятностей, тасскать.
Привет, Goose. Теория говорит (а практика это подтверждает), что при увеличении числа не коррелирующих между собой торгуемых пар, риски, которые принимает на себя трейдер, уменьшаются как корень квадратный из числа торгуемых пар. Другими словами, увеличивая число инструментов в портфеле в 4 раза, риски, примерно, уменьшаются в 2 раза! Верно и другое утверждение: При сохранении уровня допустимого риска неизменным, увеличение числа торгуемых инструментов, приводит к росту доходности портфеля. В случае, если между инструментами наблюдается положительная корреляция на ПРИРАЩЕНИЯ ЦЕН, риски уменьшаются медленнее чем, как корень квадратный из числа торгуемых пар. В случае, если между инструментами наблюдается отрицательная корреляция на приращения, риски уменьшаются быстрее чем, как корень квадратный из числа торгуемых пар. Именно по этой причине, портфель стараются формировать из антикоррелирующих инструментов.
А теорию где можно было бы посмотреть?
В случае, если между инструментами наблюдается отрицательная корреляция на приращения, риски уменьшаются быстрее чем, как корень квадратный из числа торгуемых пар. Именно по этой причине, портфель стараются формировать из антикоррелирующих инструментов.
Первые два предложения я понял, и возрадовался - ибо это пока соответствует моему практическому опыту торговли. Но - дальше у вас - Что такое "отрицательная корелляция на приращение"? Пожалуйста, объясните, а то получается, что торгуй я audjpy и eurjpy - это одно, а audjpy и jpyeur - другое. То бишь, когда вы говорите об отрицательной корелляции, вы говорите об отсутствии оной, так ведь? Или просто о противоположной направленности?
granit77 - зато маме моей за 60, все я понимаю, увы....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Люди на это форуме разбираются в математике и разных вероятностях, хочу спросить, с теоретической точки зрения (ну, и если можно с практической, если кто имеет достаточную статистику), если вместо торговли одной валютой (подразумевается, понятно, что ТС прибыльная) торговать несколькими, соответственно уменьшив размер лота, увеличит ли это шансы на то, что совокупная позиция окажется прибыльной?
Своей бытовой логикой я полагаю, что если система прибыльная, то ее сигналы врут реже, чем говорят правду (это не обязательно так, но давайте рассмотрим именно такой вариант), соответственно, чем больше открыто позиций, тем больше шансов, что они открыты по верным сигналам и принесут прибыль. Поэтому, торгуя несколькими валютами мы как бы просто увеличиваем количество попыток получить статистически верный результат (что есть хорошо при прибыльной системе). Другими словами, мы просто достигаем такого же результата, как если бы мы торговали одной валютой, но дольше (скажем, пять валют - в ~ пять раз больше рыночных сигналов, чем за тот же промежуток времени по одной).
Или же о прибыльности ТС можно говорить только применительно к ТС оптимизированной под конкретную валюту, и вопрос не имеет смысла?
Словом, я плаваю в этом деле, спасибо, если кто слегка поможет мне ликвидировать пробелы в образовании.