Профессионалы торгуют в ручную а не с советникам! - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как экономист попытаюсь ответить:
наилучший способ управления рисками - это одновременное использование многих ТС,
без подгоночных параметров и с применением ММ-прежде всего я имею в виду применение АНТИмартина в ММ.
в основном по-первому времени приступы беспричинной злобы на весь мир, кроме шуток :-)
со временем проходит, и начинаешь адекватно смотреть на вещи, и мир кажется лучше, даже когда депозит приближается к нулю :)
+1
С-4 все правильно сказал. вот только автомотировть" управления рисками" звучит не реально. Вот мне одно интересно. Кто как думает об "упарвления рисками"? Очень был бы рад если ответят ЭКОНОМИСТЫ!
Для меня вопрос прозвучал примерно, как: "Вести бухгалтерию нужно только в уме (или вручную на счетах), применение компьютера глупо и нереально. Кто что думает об этом?"
Вы вероятно издеваетесь?
С-4 все правильно сказал. вот только автомотировть" управления рисками" звучит не реально. Вот мне одно интересно. Кто как думает об "упарвления рисками"? Очень был бы рад если ответят ЭКОНОМИСТЫ!
Хотя вопрос общий отвечу как дипломированный экономист. Никто в одиночку не властен управлять рынком, ценой товара, уровнем спроса и предложения на него. Все что дано нам, - это управлять своими рисками, т.е. как ни банально это звучит, мы можем контролировать уровень своих потерь. Однако и здесь есть много заблуждений, вот некоторые из них:
1. Стоп-Лосс - зло. Он приносит убытки. Надо стараться избегать стопов. Мой ответ: Стоп-Лосс не приносит убытков, он их фиксирует. Убытки приносят только две составляющие: цена идущая против позиции и комиссионные брокера. В первом случае, надо искать более точные входы в рынок, во втором - совершать меньше сделок и снимать больше прибыли. Избегание стопов зачастую означает стремление к фиксации малой прибыли, что побуждаем к совершению частых сделок, что в свою очередь увеличивает комиссионые брокера, а значит и Ваши потери.
2. Усреднение - плохо, пирамидинг - хорошо. Не имеет значения усредняетесь Вы или занимаетесь пирамидингом. Вы входите на рынок - следовательно определенный убыток уже зафиксирован на Вашем счете в виде комиссионных. Не имеет значения в каком состоянии находятся ваши предыдущие позиции (в красной зоне (усреднение) или зеленой зоне (пирамидинг)). Все что есть - это нереализованная прибыль или убыток.
3. Риск на одну сделку не более 2% (3%). Все это пустые слова и зачастую это правило нарушается трейдерами, считающими что они его придерживаются. Если трейдер совершает 20 сделок в течении дня, каждая из которых имеет рисковонность в 2%, значит в течении дня он рискует 40% депо! Если в один момент времени у трейдера в рынке находятся 4 сделки по разным инструментам, каждая из которых состовляет 2% от депо, то нереализованный убыток составит 8%. Если хотя бы одна из четырех сделок переведена в безубыток, нереализованный убыток составит уже 6%. Если в трех из четырех сделок прибыль защищена на уровне 2%, то совокупная нереализованная прибыль составляет 6% (2*3) а совокупный нереализованный убыток составляет 2% (1*2%). Итоговая нереализованная прибыль/убыток составляет +4% (6%-2%).
Тех.анализ = управление риском. Нет ни какой связи между теми рисками которые вы на себя берете и точками входа на рынок. Самый плохой вариант - открывать сделки рандомно. И даже в этом случае Вы будете правы в 50% случаев. Стопы не защищают трейдера от линий тренда, уровней поддержки и сопротивления, линий Фибоначи и каналов Ишимоку. Стопы просто не дают отыгрываться, тем самым защищая капитал трейдера.Нет ни какой разницы развернеться ли цена после того как поглатит Ваш стоп или нет. Рынку все равно. Стоп фиксирует просадку по еквити, ни больше не меньше. Об этом хорошо написанно у Ларри Вильямса в его последней на сегодняшний момент книге.
Моделей управления рисками несколько. Общее у них - это размер потерь. Все параметры просто и понятны, а главное известны (всегда известно сколько у вас денег). Следовательно их не составляет труда привести в математическую формулу и соответственно запрограммировать, так что как раз сдесь проблем быть не может.
Хотя вопрос общий отвечу как дипломированный экономист. Никто в одиночку не властен управлять рынком, ценой товара, уровнем спроса и предложения на него. Все что дано нам, - это управлять своими рисками, т.е. как ни банально это звучит, мы можем контролировать уровень своих потерь. Однако и здесь есть много заблуждений, вот некоторые из них:
1. Стоп-Лосс - зло. Он приносит убытки. Надо стараться избегать стопов. Мой ответ: Стоп-Лосс не приносит убытков, он их фиксирует. Убытки приносят только две составляющие: цена идущая против позиции и комиссионные брокера. В первом случае, надо искать более точные входы в рынок, во втором - совершать меньше сделок и снимать больше прибыли. Избегание стопов зачастую означает стремление к фиксации малой прибыли, что побуждаем к совершению частых сделок, что в свою очередь увеличивает комиссионые брокера, а значит и Ваши потери.
2. Усреднение - плохо, пирамидинг - хорошо. Не имеет значения усредняетесь Вы или занимаетесь пирамидингом. Вы входите на рынок - следовательно определенный убыток уже зафиксирован на Вашем счете в виде комиссионных. Не имеет значения в каком состоянии находятся ваши предыдущие позиции (в красной зоне (усреднение) или зеленой зоне (пирамидинг)). Все что есть - это нереализованная прибыль или убыток.
3. Риск на одну сделку не более 2% (3%). Все это пустые слова и зачастую это правило нарушается трейдерами, считающими что они его придерживаются. Если трейдер совершает 20 сделок в течении дня, каждая из которых имеет рисковонность в 2%, значит в течении дня он рискует 40% депо! Если в один момент времени у трейдера в рынке находятся 4 сделки по разным инструментам, каждая из которых состовляет 2% от депо, то нереализованный убыток составит 8%. Если хотя бы одна из четырех сделок переведена в безубыток, нереализованный убыток составит уже 6%. Если в трех из четырех сделок прибыль защищена на уровне 2%, то совокупная нереализованная прибыль составляет 6% (2*3) а совокупный нереализованный убыток составляет 2% (1*2%). Итоговая нереализованная прибыль/убыток составляет +4% (6%-2%).
Тех.анализ = управление риском. Нет ни какой связи между теми рисками которые вы на себя берете и точками входа на рынок. Самый плохой вариант - открывать сделки рандомно. И даже в этом случае Вы будете правы в 50% случаев. Стопы не защищают трейдера от линий тренда, уровней поддержки и сопротивления, линий Фибоначи и каналов Ишимоку. Стопы просто не дают отыгрываться, тем самым защищая капитал трейдера.Нет ни какой разницы развернеться ли цена после того как поглатит Ваш стоп или нет. Рынку все равно. Стоп фиксирует просадку по еквити, ни больше не меньше. Об этом хорошо написанно у Ларри Вильямса в его последней на сегодняшний момент книге.
Моделей управления рисками несколько. Общее у них - это размер потерь. Все параметры просто и понятны, а главное известны (всегда известно сколько у вас денег). Следовательно их не составляет труда привести в математическую формулу и соответственно запрограммировать, так что как раз сдесь проблем быть не может.
Хм, как дипломированный экономЫст хочу внести поправки в Ваш постинг коллега, которые могут показаться несущественными, но на самом деле они важны:
1. Согласен полностью. Трейдинг-литература (это как-бы независимый эксперт) это подтверждает.
2. Согласен. Аналогично.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Расчёт риска напрямую зависит от Вашей модели принятия решения. Насколько Вы уверены в обоснованности открытия сделки, настолько и нужно выставлять стопы. Некоторые трейдеры закрывают сделки по ВРЕМЕНИ бултыхания без прибыли (без нужного движения), они избавляются от сделок, поведение которых слишком непонятно или затянуто. Так что расчёт риска может быть очень сложным и проблематичным.
Хм, как дипломированный экономЫст хочу внести поправки в Ваш постинг коллега, которые могут показаться несущественными, но на самом деле они важны:
1. Согласен полностью. Трейдинг-литература (это как-бы независимый эксперт) это подтверждает.
2. Согласен. Аналогично.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Расчёт риска напрямую зависит от Вашей модели принятия решения. Насколько Вы уверены в обоснованности открытия сделки, настолько и нужно выставлять стопы. Некоторые трейдеры закрывают сделки по ВРЕМЕНИ бултыхания без прибыли (без нужного движения), они избавляются от сделок, поведение которых слишком непонятно или затянуто. Так что расчёт риска может быть очень сложным и проблематичным.
Всех частных случаев не рассмотреть в одном ответе. Поэтому, описанное С-4, довольно грамотно, и должно быть понятно под общим углом рассмотрения.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Предположим, что трейдер считает что евро будет расти против доллара и входит в лонг по EURUSD (это одна идея).
В том же время трейдер считает что фунт будет падать против доллара и входит в шорт по GBPUSD (вторая идея).
Таким образом у него две противоположенные позиции по коррелирующим инструментам. Скорее всего прибыль в одной сделке будет компенсироваться убытоком в другой. Ключевой момент здесь в том, что мы имеем дело с вероятностью. Вполне возможен такой вариант, когда обе позиции накроет стопом и по обоим из них будет получен соответсвующий убыток. В этом случае идеи разные, а резульат один - убытки всегда суммируются не зависимо от идеи заложенной в каждую сделку. Если заранее представить самый худший вариант (все сделки накрываются, не зависимо от рынка (или идеи) на котором они совершены), то мы уберигаем свою нежную психику от непредвиденного, - а это и есть управление рисками.
Замечу, я не говорю, что иметь позицию на рынке больше 2% от депо это плохо. В конце концов нам и нужен определенный размер депо для одновременного ведения нескольких позиций. Какую максимальную н езащищенную часть депозита можно выводить на рынок - вопрос открытый. Например открываем лонг по евро на уровен 1.2000, задействуя при этом 5% депо. Цена идет вверх. На уровне 1.2500 открываем еще одну длинную позицию в размере 5% от депо. Стопы не трогаем. Тогда получается что совокупный риск составляет 10%. Цена развернется вниз и закроет сначала вторую позу по стопу, а потом первую, тоже по стопу. Зато если при открытии второй позы мы переведем в безубыток первую, совокупный риск составит уже только 5% (0%+5%). Таким образом мы нарашиваем позиции не наращивая уровень риска.
Все это конечно верно. Просто я выразился так сказать в "духе закона" а не в "букве закона".