Кто нибудь пробовал так натаскивать своих экспертов?
Пробывал так делать. Бесполезняк был.
к каждому экспу свой подход.
это понятно.:) но я же спрашиваю про любого, но одного и того же эксперта! который будет работать по одним и тем же алгоритмам с одними и теми же параметрами своих настроек.
если его подход в прошлом показывает хорошую прибыль, и цена собирается(?) вести себя так же как и на той истории на которой его оптимизировали, то если она действительно поведет себя также - получим прибыль. Если график получения прибыли начинает "отставать" от графика на тренировочной истории - это сигнал к тому что участок выбран не совсем правильно и его нужно поискать заново. Т.е. если угадали - получаем такую же прибыль, если нет - имеем сигнал для "досрочного схода с дистанции" и таким образом уменьшаем убытки.
и еще вопрос: получалось ли оптимизировав участок 1 торговать на участке 2 с инвертироваными параметрами?
ну например если сигналы считаются по CCI, то сигналом на покупку будет превышение некоторого положительного уровня, а на продажу - отрицательного. Т.е. оптимальный параметр на покупку получился +50 и мы начинаем продажи на участке 2 с параметром -50.
Ну дык это эквивалентно добавлению фильтра. Он сужает тестируемую историю оставляя например только участки типа "1". Добавляем другой фильтр (или фильтр с другими значениями параметров) и он будет торговать и оптимизироваться только на участках типа "2". Главное найти фильтр который будет своевременно определять нужный участок
речь не о том как искать похожие участки (для этого есть свои алгоритмы), а о том, насколько повторяемы результаты торговли эксперта на похожих участках?
если фильтр "хороший" то повторяемы: на то он и фильтр. Обычный вариант торговли и оптимизации с фильтром, поэтому пробовали все. :)
ладненько - придется поднять одну свою старую разработку и довести таки ее до ума....
используя корреляцию Спирмана находяться участки такие же, как до интересующего нас момента (отмечен красной линией) и рисуются графички (в порядке убывания коэффициента совпадения): зеленое - то что было и то что совпадает с текущим состоянием, красное - то что было тогда на истории после такого же "положения цен". По индикатору видно что совпадение в районе 94% - значит после красной линии будет то что нарисовано красными барами.
Такая реализация ручного фильтра может подойти?
ладненько - придется поднять одну свою старую разработку и довести таки ее до ума....
используя корреляцию Спирмана находяться участки такие же, как до интересующего нас момента (отмечен красной линией) и рисуются графички (в порядке убывания коэффициента совпадения): зеленое - то что было и то что совпадает с текущим состоянием, красное - то что было тогда на истории после такого же "положения цен". По индикатору видно что совпадение в районе 94% - значит после красной линии будет то что нарисовано красными барами.
Такая реализация ручного фильтра может подойти?
Я пробовал такое, но похожесть не через корр.Спирмана, а через формализацию ZZ. Удобно тем, что продолжение можно по той же схеме. Фактически это поиск паттернов, а каждый паттерн это отдельная система. Возможно некоторые из них рабочие.
В этом плане интересен подход А.Г. (писал на невесте) и http://www.howtotrade.ru/phorum/list.php?2
Он формализовывал поиск "подобных" ситуаций простой МА (типа среди многих вариантов наилучший способ), а мера схожести - отклонение МА текущей ситуации от эталонной. В том числе и походу трейда - если вошли а развитие ситуации критично расходится с эталоном, то нужно выходить - ситуация не в нашу пользу. Он для фонды это делал.
З.Ы. К вашему подходу можно еще сделать среднестатистическую траекторию продолжения для наиболее схожих ситуаций (например порог 90%) и даже сигмы подсчитать и получить "коридор" допустимых траекторий
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Идея наверняка не нова и кто-то уже точно пробовал такое. Смотрим на график:
Допустим мы сейчас находимся недалеко от точки "1а". Смотрим и думаем: наверно нас ожидает нечто вроде того, что было на отрезке "1". Берем какого-нибудь своего удачливого эксперта и оптимизируем его по всем параметрам на протяжении всей линии "1". Если мы угадали и эксперт на оптимизации показал приличную прибыль - значит у нас есть хорошая возможность неплохо заработать на участке "1а". Аналогичная ситуация и для начала продаж в точке "2а" оптимизированных по участку "2".
Теоретизирований по поводу такой, с позволения сказать, методики торговли могут быть такими же бесконечными как и бесплодными. Я сам могу написать не одну страничку А4 убедительных доказательств того что это будет работать, и точно также и не менее убедительно - что это не будет работать никогда :)))
Но как говаривал основоположник ленинизма: «Практика - критерий истины» (или вот так если кому-то так больше нравится: «Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности»).
Поэтому мой вопрос обращен в первую очередь к тем, кто пробовал это делать и знает как на практике ведут себя оптимизированные таким образом эксперты?