ищу МТС.дающую стабильно от 20% в месяц - страница 51

Новый комментарий
 
tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=300; ProfitS=300; Tral_Stop=300; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.4; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=23; Z=13; T=240;
Баров в истории 31107 Смоделировано тиков 1352178 Качество моделирования 86.59%
Ошибки рассогласования графиков 37
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 10581.28 Общая прибыль 28246.80 Общий убыток -17665.52
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 167.96
Абсолютная просадка 1038.16 Максимальная просадка 5643.84 (35.02%) Относительная просадка 35.02% (5643.84)
Всего сделок 63 Короткие позиции (% выигравших) 35 (71.43%) Длинные позиции (% выигравших) 28 (71.43%)
Прибыльные сделки (% от всех) 45 (71.43%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (28.57%)
Самая большая прибыльная сделка 1600.00 убыточная сделка -1629.12
Средняя прибыльная сделка 627.71 убыточная сделка -981.42
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (2798.48) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2431.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2798.48 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2431.20 (2)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Graph
 
а шпасибо никто не сказал...
 

Вообще, смысл моего вопроса был в том, чтобы показать как ведёт себя советник на данных, на которых неоптимизировался. Как ясно из ваших картинок, что советник оптимизировался на данных 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, вот и хотелось увидеть как он работает после 2009.05.21. А смотреть ещё одну оптимизацию с 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 не имеет смысла. Переоптимизировать каждый может, чтоб прибыль была отличная. Интересует прибыль на данных, на которых советник не оптимизировался(OOS)

 
firemast >>:
а шпасибо никто не сказал...

Не за что. Шоу было третьесортным.

 
LeoV писал(а) >>

Вообще, смысл моего вопроса был в том, чтобы показать как ведёт себя советник на данных, на которых неоптимизировался. Как ясно из ваших картинок, что советник оптимизировался на данных 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, вот и хотелось увидеть как он работает после 2009.05.21. А смотреть ещё одну оптимизацию с 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 не имеет смысла. Переоптимизировать каждый может, чтоб прибыль была отличная. Интересует прибыль на данных, на которых советник не оптимизировался(OOS)

Сов .вообще не оптимизируется

 

я понимаю,что у вас свое шоу .Но если у когото тоже есть МТС тестируемая с 2005г,хотелось бы обсудить критерии определения изменения характера тренда,

tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen )
Период 15 Минут (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=500; ProfitS=500; Tral_Stop=250; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.1; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=13; Z=11; T=240;
Баров в истории 109916 Смоделировано тиков 18113511 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 20998.27 Общая прибыль 94994.81 Общий убыток -73996.54
Прибыльность 1.28 Матожидание выигрыша 38.04
Абсолютная просадка 3149.85 Максимальная просадка 5748.78 (21.44%) Относительная просадка 39.48% (4469.21)
Всего сделок 552 Короткие позиции (% выигравших) 255 (65.10%) Длинные позиции (% выигравших) 297 (67.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 367 (66.49%) Убыточные сделки (% от всех) 185 (33.51%)
Самая большая прибыльная сделка 1691.49 убыточная сделка -1713.11
Средняя прибыльная сделка 258.84 убыточная сделка -399.98
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (1573.59) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-3156.68)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 3177.55 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -3156.68 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

Graph
 
ГРААЛЬ4рус
BroCo-San-Francisco (Build 224)

СимволEURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период1 Минута (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры_si_Info="показ инфо-------------------"; _bInfo=false; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=White; _ColorP=Lime; _ColorM=Pink; _si_Digits="настройки взависимости от количество знаков--------"; _StringNumberDigits="3,5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; БАЙ="НАСТРОЙКИ КОРОТКИХ ПОЗ. :"; StopLoss1=70; TakeProfit1=10; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="НАСТРОЙКИ СРЕДНИХ :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; СЕЛ="НАСТРОЙКИ ДЛИННЫХ:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=10; ЛОТ="НАСТРОЙКИ ЛОТА:"; Lots=0.01; LotsD=0.1; ДОЛЯ_ДЕП_ОСН_ОРД=0.2; ДОЛЯ_ДЕП_ДОЛИВ=0.3; В="ВРЕМЯ РАБОТЫ:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="ПАУЗА НОВОСТЕЙ:"; НОВОСТИ_ПАУЗА=true; ЧАС_ВКЛ_ПАУЗЫ=23; ЧАС_ВЫКЛ_ПАУЗЫ=8; ДЕНЬ_ВКЛ_ПАУЗЫ=6; ДЕНЬ_ОКОНЧАНИЯ_ПАУЗЫ=1; П="РАЗНОЕ:"; МАКС_КОЛИЧ_ОРДЕРОВ=3; МАКС_КОЛИЧ_ДОЛИВ=3; КРЕДИТНОЕ_ПЛЕЧО=0; slip=2; ТФ_ДОП_ТРЕНДА=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="УРОВНИ ДЛИНКЫХ ПОЗ:"; SM=90; BM=20; STIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="УРОВНИ КОРОТКИХ ПОЗ:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="ФЛАГИ:"; BUY=1; SELL=1; CLOSEBUY=1; CLOSESELL=1; КОРОТКИЕ=true; СРЕДНИЕ=true; ДЛИННЫЕ=true; МИН_PROFIT_КОРОТКИХ=5; МИН_PROFIT_ДЛИННЫХ=20; МИН_PROFIT_СРЕДНИХ=20; TP="ТИП ОРДЕРОВ ДЛИННЫХ ПОЗ:"; IMMEDIATE=true; STOP=false; LIMIT=true; IMMEDIATE.A=true; STOP.A=false; LIMIT.A=false; TPB="ТИП ОРДЕРОВ СРЕДНИХ ПОЗ:"; IMMEDIATEB=true; STOPB=false; LIMITB=true; IMMEDIATE.AB=true; STOP.AB=false; LIMIT.AB=false; TPA="ТИП ОРДЕРОВ КОРОТКИХ ПОЗ:"; IMMEDIATEA=true; STOPA=false; LIMITA=false; IMMEDIATE.AA=true; STOP.AA=false; LIMIT.AA=false; ДИСТАНЦИЯ_ВЫСТАВЛЕНИЯ_ОТЛОЖ=2; TIMELIVE=0.3; DELETE=false; M="МАГИК КОРОТКИХ:"; MAGA=899; MСР="МАГИК СРЕДНИХ:"; MAGB=455; MДЛ="MAGIK ЛИННЫХ:"; MAG=577; Z=1; NamePrice="Price_1"; LineColor=Gold; NamePrice1="Price_2"; LineColor1=Lime;

Ошибки рассогласования графиков







0




Начальный депозит100.00



Чистая прибыль10294.38Общая прибыль10294.46Общий убыток-0.08
Прибыльность121194.05Матожидание выигрыша51.22

Абсолютная просадка10.10Максимальная просадка2286.30 (29.07%)Относительная просадка49.46% (106.40)

Всего сделок201Короткие позиции (% выигравших)47 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)154 (99.35%)

Прибыльные сделки (% от всех)200 (99.50%)Убыточные сделки (% от всех)1 (0.50%)
Самая большаяприбыльная сделка483.92убыточная сделка-0.08
Средняяприбыльная сделка51.47убыточная сделка-0.08
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)138 (10087.89)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-0.08)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)10087.89 (138)непрерывный убыток (число проигрышей)-0.08 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш100непрерывный проигрыш1
#topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}
 

sllawa3, интересно получается, что убыток 0,08 а просадка 29%. Что "сидим", кого ждём? И качество моделирования интересно какое, а то хвосты типа  #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}

не дают понять что к чему.

 

Шикарно.Но просадка для такого депо ...покаж график

 

sllawa3, у меня такое впечатление, что у тебя все переменные исходника - extern.

1...444546474849505152
Новый комментарий