Оценка качества прогноза

Новый комментарий
 

Доброго времени суток!!..

У меня вопрос связанный с оценкой качества прогноза..Каким образом возможено оценика качество предстоящего прогноза на основании истории..

Для примера если взять определенную длину прогнозоруемого ряда и затем разбив его на определенные участки получаем коеффициент достоверности на основании которого и возможно сделать вывод о качественном прогнозе развития ситуации..

 
это элементарно до безобразия
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого
 
sab1uk писал(а) >>
это элементарно до безобразия
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого

я бы ещё добавил время! вот для меня это весьма сложный неопознанный (летающий) объект! и перспективный..

 
Shu писал(а) >>

я бы ещё добавил время! вот для меня это весьма сложный неопознанный (летающий) объект! и перспективный..

И это самое большое заблуждение...

На рынке своё время, квант которого измеряется вашими трансакциями и не имеющего ничего общего с нашим привычным временем.

Всё остальное от Лукавого и суть Илюзия.

 
sab1uk >>:
это элементарно до безобразия
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого

Читаем внимательно: "Каким образом возможено оценка качество ПРЕДСТОЯЩЕГО прогноза ...". Куда смотрим, в кристальный шар?

 
Choomazik >>:

Читаем внимательно: "Каким образом возможено оценка качество ПРЕДСТОЯЩЕГО прогноза ...". Куда смотрим, в кристальный шар?

ну читаем..

Каким образом возможЕно оценИка качествО ...

не понятно на каком наречии написано лядь на приуральском диалекте чо ли нэхуа не понят ))

 
Neutron писал(а) >>

И это самое большое заблуждение...

На рынке своё время, квант которого измеряется вашими трансакциями и не имеющего ничего общего с нашим привычным временем.

Всё остальное от Лукавого и суть Илюзия.

угу.. поработайте с опционами на рынке и сразу узнаете насколько велико моё заблуждение! :-)

 
Оценка качества прогноза подразумевает : различие между свершившимся событием и то что мы прогнозировали..
 

1. посчитать СКО (среднеквадратичное отклонение) ошибок прогнозов ( a=Цена-Прогноз)

2. s=кв.корень(СКО)

3. Тогда интервал в котором с вероятностью 0.66 будет находится истинное значение будет равно Прогноз +- s

 

Я раньше тоже думал, что рынок это что то особенное. Поэтому и сбивался с пути. Точность прогноза, да нет ничего проще. Как бомбы метают знаете ? Или по мишени из мелкашки стреляли ? Вспомните.

Вы прогнозировали попасть в 10, а попали чуть мимо, или совсем в молоко. Есть две координаты промаха X и Y. Тут тоже самое х – время, y – цена. Возводим в квадрат x и y, складываем, и извлекаем квадратный корень. Теорему Пифагора помните ? Что получили ? гипотенузу = расстояние от центра мишени.

Если X и Y имеют только случайную составляющую, то это будет распределение Релея, а вот если в ошибке присутствует систематическая составляющая, это будет распределение Релея-Райса. Поищите в статистике эти распределения хорошо изучены. Покрайней мере у Бориса Рувимовича Левина точно есть.

 

Статистическое отклонение это дело математики и програмирования, но если брать диапазон прогнозирования то скажем на периоде N будет не равномерно распределено от точки начало прогноза до конца предполагаемого периода..Нужно получить оценку прогноза или же при разбитии всего диапазона N на дискретные участки со средними оценками или на функциональную оценку прогноза..

12
Новый комментарий