Да наверное оба верные, просто один нетто-вариант, другой - брутто.
1. Нетто считает кол-во пунктов чистого профита/лосса независимо от спреда, т.е. уже за вычетом спреда.
2. Брутто считает сколько всего пунктов пройдено ценой от момента открытия позиции.
В этом случае фактически полученный профит/лосс будет отличаться от заданного на спред.
1-й вариант имхо корректнее, т.к. зачастую полезнее знать именно сколько профита/лосса получишь,
а не сколько пройдёт цена до его уровня.
От чего лоси то и тейки считаются? Склонен считать, что последний вариант правильный, а в MACD Sample.mq4 корявый!
От чего угодно. Это просто условная величина. В одном случае полученный тэйк будет ровно TakeProfit пунктов, а в другом чуть меньше. Если TakeProfit заведомо больше спреда, то значения это уже не имеет.
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Ещё в этом варианте удобнее видеть круглые величины стопов.
Например цена открытия 1.2500 и стопы по 100 1.2400 и 1.2600
соответственно...
Правда на плавающем спреде бывают "сбои ровности" но это уже непринципиально.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Открыл в Метаэдиторе MACD Sample.mq4 и вижу такие строки:
Но ежели заглянуть в учебник в Открытие и установка ордеров, то то видим следующий вариант:
От чего лоси то и тейки считаются? Склонен считать, что последний вариант правильный, а в MACD Sample.mq4 корявый!