Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты себя путаешь. Это не сигма Сортино, а просто сигма - стандартное отклонение, которое чем меньше, тем лучше. А ты его наращивать хотел.
А я вот почему это делал:
Призеры там определяются вот так:
К=(Чист.прибыль - 500)/сигма Сорт
где сигма Сорт там - обозначается - как
Сигму Сорт. = Кв. корень из (Сумма К.сорт.за все дни/число дней)
а К.сорт за день - вычисляется как
= (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2
У кого К больше - тот и призёр...
//----------------------------------------------------------------
Там оговорено, что все эти термины мало общего имеют с классич. понятиями.
После этого заявления: "Первоисточник отправил в личку. Там оч. запутано и поэтому я вывел здесь лишь главное условие"
и возникло предположение, что условия задачи неверно истолкованы.
Сейчас я скопирую сюда все это :
//*****************************************************
Для десяти участников с лучшими результатами (претендентов) по коэффициенту Сортино рассчитываются следующие показатели:
Коэффициент по методу Сортино с учетом баланса (с двойным весом)
Нач. депозит =5000
Обязательная прибыль - не менее 10 проц.
//-------------------------------------------------------------
коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
Прибыль - результат торговли трейдера
Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).
Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)
Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.
Как увеличить коеф. Сортино:
1. Увеличить числитель - Прибыль.
2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.
Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800
Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
Средняя прибыль = 2800/5= 580
1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520
Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32
Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15643
Ок. - не буду спорить. Поскольку, - мало в этом разбираюсь.
Но суть проблемы остается.В зачет идут только те дни, у кот. прибыль меньше средней за 20 дней.
И самое странное - что минусовые сделки при этом, - дают преимущество существенное!
Ты себя совсем запутал. И меня запутал. Условия на самом деле не так глупы, как это звучало в твоём пересказе. Сделки выше среднего не идут в зачёт Сортино. Но они все учитываются. Читай https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Сортино
Чем меньше будет убыточных сделок, чем меньше они будут, тем меньше будет сигма Сортино, тем выше коэф. Сортино.
А я вот почему это делал:
Призеры там определяются вот так:
К=(Чист.прибыль - 500)/сигма Сорт
где сигма Сорт там - обозначается - как
Сигму Сорт. = Кв. корень из (Сумма К.сорт.за все дни/число дней)
а К.сорт за день - вычисляется как
= (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2
У кого К больше - тот и призёр...
//----------------------------------------------------------------
Там оговорено, что все эти термины мало общего имеют с классич. понятиями.
Сигма Сортино - это корень из суммы квадратов отклонений для неудачных дней, а не для всех дней. Т.е. это стандартное отклонение, волатильность негативных результатов.
500 - это 10% от депозита минимальная прибыль чтобы считаться трейдером.
Чтобы победить надо показать максимальную прибыль при минимальных просадках. Т.е. гораздо лучше иметь десять раз по минус 10, чем один раз минус 100.
Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)
Неверно. В зачёт для сигмы Сортино идут только дни с прибылью ниже среднего. Что в целом не правильно, т.к. должны быть дни ниже заданных 10% прибыльности. Но уж каковы правила.
Я вот почему всё это затеял.
По итогам апрельского конкурса я за 20 торг. дней получил прибыль +509
при нач. депозите=5000 и одном убыточном дне (-4 $)
Я уже второй день считаю свой коэф-т Сартино по этим правилам и он у меня, получается оч. мизерный!
Организаторы - обычно долго подводят итоги. И пока еще не огласили. Поэтому я сам, - как сумел - подсчитал.
Но получается, что у меня коэф. Сартино =0.21
а при таком результате у меня нет шансов на приз.
Значит - этот такой мой график баланса не подходит. И моя тактика неправильная...
Для такого подсчета коэф-та Сортино...
Я уже второй день считаю свой коэф-т Сартино по этим правилам и он у меня, получается оч. мизерный!
Организаторы - обычно долго подводят итоги. И пока еще не огласили. Поэтому я сам, - как сумел - подсчитал.
Но получается, что у меня коэф. Сартино =0.21
Чего там считать уже второй день? Вставь свои цифры в Эксель и получишь чего надо.
Теоретически у тебя должна быть достаточно маленькая сигма в знаменателе, но числитель тоже очень маленький - прибыли-то у тебя всего 9 долларов. И я не думаю, что твоя сигам достаточно маленькая, чтобы компенсировать такую маленькую прибыль, т.е. да - шансов на победу у тебя очень мало.
Да, пожалуй ...
Тогда подходим к самому главному вопросу.
Какая тактика торговли будет наиболее оптимальной ?
Чтобы Сигму свести к минимуму ?
Т.е. Сигма здесь = Кв.Корень из ( (К1+К2+..+К20)/20 )
где 20 - число торг. дней
К - коэф.Сарт. за день= (Прибыль_за_день - Средн.приб.за день)^2
При этом в зачет идут только те дни, где ежедневная прибыль меньше средней!
Иначе говоря.
//---------------------------------------
В самом конечном итоге нам надо свети к минимуму выражение :
(Прибыль_за_день - Средн.приб.за день)^2
Т.е. мы должны торговать так, - чтобы
Ежедневная наша прибыль приближалась к средней прибыли за день. Оставаясь при этом постоянно меньше этой средней прибыли (иначе день не зачтётся)
Ну вот, вроде наконец то, сформулировал более-менее толково...!
Как это сделать ? Какие будут мнения ?
...
Ежедневная наша прибыль приближалась к средней прибыли за день. Оставаясь при этом постоянно меньше этой средней прибыли
...Я тебе ответил выше. Чем не устроил ответ?
Единственно возможное решение: ежедневная прибыль должна быть равна 1/20 общей прибыли. Ни больше, ни меньше. А если общая прибыль не жестко задана, то ежедневно нужно зарабатывать столько, сколько заработано в первый день
Мы не сможем ежедневно цент-в цент заработать столько же, сколько в первый день.
Будет разброс плюс/минус "немножко"
А это означает, что дни с минусовым отклонением - в зачёт не попадут( - т.к. их прибыль будет чуть меньше средней за день). Т.е. половина торг. дней - будет истрачена впустую!
Или может я не так понял ответ ? Тогда подробнее растолкуй.