Оптимальная торговая тактика.
Забыл добавить :
Средняя прибыль в день рассчитываетс по итогам работы и = общая прибыль/20 дней
//---------------------------------------------------------------
Никак не могу придумать толковый алгоритм действий, чтобы получить искомое.
Все время получается так, что никак не удается увеличить "К.сорт за день"
Сильно мешает условие :
Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот день не засчитывается
Т.е. получается что в один любой день из 20 дней нуно получить максимально "заоблачную", - сигнальную прибыль.
А в другие дни прибыль каждого дня должна быть много меньше, чем прибыль этого СИГНАЛЬНОГО дня (назовём его так....)
А в какой мере меньше ? Как рассчитать эту меру ?
Чтобы Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот день не засчитывается
//-------------------------------------------
Похоже тут не обойтись без матем. выкладок...
Это не оптимальная тактика, это садизм .
А Вы нигде не ошиблись, можете копипастнуть с источника
Первоисточник отправил в личку.
Там оч. запутано и поэтому я вывел здесь лишь главное условие
Вот еще раз напомню условия:
Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот день не засчитывается
Средняя прибыль в день рассчитываетс по итогам работы и = общая прибыль/20 дней
//-------------------------------------------
Иначе говоря, мы изначально заранее понимаем, что один или несколько дней с макс. СИГНАЛЬНОЙ прибылью будут не засчитаны.
Но по другому не рашить вопрос.
Нам же надо чтобы средняя прибыль (за 20 дней) была как можно больше!
А прибыль ежедневная как можно меньше этой средней!
Парадокс какой то..
Наверное, надо брать конкретный пример. Числовой.
Предположим, надо получить за 20 дней прибыль 1000 долларов.
При этом Средняя прибыль за день у нас получается = 50 долларов.
Пусть Мы хотим, чтобы суммарный коэф-т Сортино за 20 дней был у нас равен
К.сорт=К1+К2+... +...К19+К20=500
Как нам построить тактику?
Вот еще раз напомню условия:
Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот день не засчитывается
Средняя прибыль в день рассчитываетс по итогам работы и = общая прибыль/20 дней
//-------------------------------------------
Иначе говоря, мы изначально заранее понимаем, что один или несколько дней с макс. СИГНАЛЬНОЙ прибылью будут не засчитаны.
Но по другому не рашить вопрос.
Нам же надо чтобы средняя прибыль (за 20 дней) была как можно больше!
А прибыль ежедневная как можно меньше этой средней!
Парадокс какой то..
Наверное, надо брать конкретный пример. Числовой.
Единственно возможное решение: ежедневная прибыль должна быть равна 1/20 общей прибыли. Ни больше, ни меньше. А если общая прибыль не жестко задана, то ежедневно нужно зарабатывать столько, сколько заработано в первый день
Во-первых, приведённая формула это не Сортино.
Во-вторых, приведённый коэффицинт надо уменьшать, а не увеличивать. Чем он меньше, тем более стабильна работа трейдера. Это же сумма квадратов отклонений, т.е. таже дисперсия. Чем оно больше, тем хуже.
Вот пример реальной работы :
Дни Депозит Прибыль 5000,00 1 5000 0 2 5083,75 83,75 3 5371,25 287,5 4 5755,75 384,5 5 5513,75 -242 6 6052,5 538,75 7 6052,5 0 8 6052,5 0 9 5924,12 -128,38 10 7164,24 1240,12 11 8347 1182,76 12 8298,25 -48,75 13 8538,6 240,35 14 8538,6 0 15 8538,6 0 16 8542,66 4,06 17 8444,04 -98,62 18 8156,28 -287,76 19 8710,78 554,5 20 8747,78 37 21 8747,78 0 22 8747,78 0 23 9085,28 337,5 24 8641,28 -444,00 25 8838,53 197,25 26 8838,53 0,00 27 9114,78 276,25
Ср. прибыль за день=205.73
И такой рез. был в числе лучших по коэф. Сортино
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
__________ОПТИМАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ТАКТИКА_________________
Добрый день всем. Кому интересно, - прошу помочь.
Хотелось бы решить задачу, больше напоминаущую головоломку.
Условия такие.
//---------------------------------------------------------------
Нам дают 20 торговых дней и начальный депозит =5000 $
Необходимо заработать за эти 20 дней не менее 500 $ прибыли.
При этом не допускается просадка по текущей сделке более 200 $.
И не допускается общая просадка депозита более 1000.
//------------------------------------------------------------------
Но суть не в этом. Окончательный критерий работы вот такой:
Торговать строго кажд. день.
Вводится так наз. общий коэф.Сортино, который равен сумме ежедневных этих коэф-тов Сортино.
Вычисляется он за каждый день(ежедневно) так:
К.сорт за день= (Прибыль за день - Средняя прибыль в день)^2
Прибыль за день НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ Ср.прибыль в день.
Иначе, этот торг. день не засчитывается
//-------------------------------------------------------------------------
Пож. подскажите. Как нужно оптимально торговать. Чтобы добиться
максимального каждодневного "К.сорт за день"
Желательно при этом свести к минимуму просадку и к максимуму общую прибыль.
Прибыль за день может быть отрицательной. Не страшо, - там же квадрат в формуле..