SSB-Бесполезня программа убивающая драгоценное трейдеру время!!! - страница 5

 
ForexTools:

уууууу... так вы не в теме оказывается!

все дело в том, что когда хотят проверить-доказать прибыльность системы, обычно что делают? запускают тестирование на очччень длинном периоде. для того чтобы достать данные которых нет на минутках - уходят на часы и дни. и вот там-то!... в самом начале тестирования!... где минуток для точности нету!... цены и ходят линейно эти самые часы и дни!... и что имеем в результате такого "особо точного способа"? В САМОМ НАЧАЛЕ стратегия граально зарабатывает сумашедшие бабки и реальная работа на последних действительно самых точных участках с минутками уже никакого существенного влияния на результат не оказывает. безусловно: нужно уметь правильно выдирать периоды и все такое.... но кто из впервые пришедших на этот форум сможет прочитать о таких "особенностях"? и где? ;)

на очень длинном периоде запускают что бы повысить число сделок, а если на коротком периоде число следок не маленькое и система в плюсе, то для чего тестить на более длинном периоде. Допустим, на коротком(1 год) периоде система делает 2000 делок, и по итогам года она в плюсе можно, ли считать тестирование правильным. Все всегда почему то ориентируются на время периода тестирования, тогда как на мой взгляд нужно смотреть на количество сделок.

ЗЫ: выпил, могу быть не адекватным )

ЗЫЗЫ: и вообще в тестере стратегий советников запускаю по большей части что бы проверить на наличие ошибок типа 130 и т.п.

 
Integer:
Эта тема здесь была перетерта до основания еще пять лет назад. Если ордера закрываются на баре открытия, то результаты тестирования нельзя считать достоверными. Если открытие и закрытие на разных барах - никаких проблем.

тем не менее я ( как мне кажется не последний человек в програмировании ) слепо доверяя авторитету Метаквотов, прожил с иллюзиями эти самые пять лет :(

это конечно моя проблема, но чтобы у других не было таких проблем (чтобы вы не думали о целях моего "скандального поведения") я и поднимаю эту тему, потому что мой сайт не место для таких материалов. люди приходят на форум учится кодить... и что они видят в первую на форуме? "Особенности моделирования тиков в тестере"? :))) как бы не так - А такой рисунок видели? ... Где рейтинг тредов на форуме? где количество просмотров в поиске? наверняка та статья с описанием как все тестится в тестере новичками приходящими на форум все время держалась бы в топе и не былобы этих проблем (возможно).....

 

Mathemat:

1. А еще кардинальнее и честнее было бы вообще убрать тестирование по всем тикам, дабы навсегда избавиться от претензий

2. Самое честное тестирование, следует признать, - это тестирование по ценам открытия, т.е. с явным контролем открытия баров. Там все четко и ясно, да к тому же и быстро.

1. При торговле при помощи лимитников (реальных или виртуальных), лучше таки моделирование тиков. Даже линейное. Так что я против. Пущай остаётся.

Другое дело - понимать ограничения подхода и не впадать в иллюзии.

2. Для разных целей - разное тестирование. Для трендовых стратегий по ценам открытия приемлемо. Для контртрендовых вряд ли.

 
ForexTools:

тем не менее я ( как мне кажется не последний человек в програмировании ) слепо доверяя авторитету Метаквотов, прожил с иллюзиями эти самые пять лет :(

это конечно моя проблема, но чтобы у других не было таких проблем (чтобы вы не думали о целях моего "скандального поведения") я и поднимаю эту тему, потому что мой сайт не место для таких материалов. люди приходят на форум учится кодить... и что они видят в первую на форуме? "Особенности моделирования тиков в тестере"? :))) как бы не так - А такой рисунок видели? ... Где рейтинг тредов на форуме? где количество просмотров в поиске? наверняка та статья с описанием как все тестится в тестере новичками приходящими на форум все время держалась бы в топе и не былобы этих проблем (возможно).....


Информации было вполне достаточно что бы принимать решения.

Если кто-то ( в силу своих особенностей заблуждается), то это уже его проблема.

Всегда есть возможность выбрать адекватную модель.

 

Для меня оптимальня модель - по ценам открытия

 
Vinin:

Если кто-то ( в силу своих особенностей заблуждается), то это уже его проблема.

Всегда есть возможность выбрать адекватную модель.

я уже признал, что это моя проблема. и обяснил почему попал в нее. уже двое модераторов со мной согласны что модель по ценам открытия более точная (опять таки при соблюдении ряда условий...), я думаю что многие разработчики тоже так думают. и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .


представьте себе свой визит к врачу который говорит вам, "а про вашу язву я еще пять лет назад знал, что же это вы батенька журналов медицинских не читаете и очевидных ее признаков у себя сами не увидели? это ваши проблемы дорогой, спросили бы меня 5 лет назад я бы вам сказал"

ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))

 
ForexTools:

1. ....и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .

2. ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))

1. Адекватность - понятие субъективное. Я б даже сказал - классовое... :)

2. Есть такая буква. ;-)

 
ForexTools:

я уже признал, что это моя проблема. и обяснил почему попал в нее. уже двое модераторов со мной согласны что модель по ценам открытия более точная (опять таки при соблюдении ряда условий...), я думаю что многие разработчики тоже так думают. и если проблема известна на протяжении стольких лет, то почему ее самое простое решение до сих пор не сделано (адекватное название моделей тестирования - это всего навсего текстовая констаннта, которую можно заменить совершенно безболезненно за пять-десять секунд) .


представьте себе свой визит к врачу который говорит вам, "а про вашу язву я еще пять лет назад знал, что же это вы батенька журналов медицинских не читаете и очевидных ее признаков у себя сами не увидели? это ваши проблемы дорогой, спросили бы меня 5 лет назад я бы вам сказал"

ЗЫ: выходной день, расслабился, могу быть также неадекватен как и другие :))))


Я думаю что многие разработчики давно уже определились для себя с оптимальной моделью.

К ней приходишь методом проб, ошибок и дополнительного анализа.

Хотя отвечать за всех не могу, только за себя

 

да ладно...., взгляд на мир у каждого свой ;)

вот например один из возможных (к выходному дню)....

наверно так можно проилюстрировать некоторые торговые системы и результаты их тестирования в тестере

или так