Нейронные сети для фундаментального анализа - страница 4

 
Vinsent_Vega >>:

вообще идея хорошая, но действительно проблемы с пересмотром показателей... не потому, что сеть не поймет (она просто переучится на новые данные и все), а в том, что в момент выхода индикатора его значение заведомо неверное... какой уж тут может быть правильный прогноз...


причем пересмотр бывает весьма часто... и ошибка значения индикатора вполне сопоставима с изменением (приращением) самого индикатора...


другой вопрос а так ли нам нужно самое точное значение индикатора... скажем если мы анализируем не реальный курс инструмента, а "психологическую" реакцию рынка на выход новости... но это уже просто торговля на новостях, а я лично не хотел бы с этим связываться (по-моему, слишком рискованно)...

Вот из-за пересмотра этих новостей тяжеловато найти в историй все пересмотры для качественного обучения. 

+ Цена в момент выхода новости уже отражает реакцию рынка на сею новость ;) А это по сути не так далеко от сети на том же банальном индюке. 

gpwr Компьютеры на то что бы служить вспомогательными средствами для пользователя. Поэтому если Вы недобились успеха на сетях с обычными входами ( индикаторы, цены и т.п. кроме Ф.А. ) Вы наврядли добъётесь результатов на Сеть+Ф.А.

Я не усложнял в примере, знаю что есть сети на фундаменте но они слишком сложные ( команда делала с экономическим образованием ). 

Да и вообще когда человек говорит а компьютер на что, типо кнопку включил и все дела, голова не нужна. Как то не хочется даже смотреть. Не зная броду лезете в воду. По типу: А дадим в сеть новости она там сама найдёт что нам надо. 

 
в общем, да, такие вещи делают большие команды... и не на ПиСи... слишком много чего нужно учитывать...
 
m_a_sim писал(а) >>

а Вы считаете, что "на глаз" получится хуже?

"На глаз" - неприменимо при автоматизации.

 

gpwr, вот обещанная мною реализация ГА.

Компилируется в Visual Studio 2005 (и выше); для Visual Studio 6.0 прийдется немного поправить класс генератора случайных чисел.

Файлы:
gat_libmath_.rar  239 kb
 
lea писал(а) >>

gpwr, вот обещанная мною реализация ГА.

Компилируется в Visual Studio 2005 (и выше); для Visual Studio 6.0 прийдется немного поправить класс генератора случайных чисел.

Супер спасибо! Компилируется и вроде работает. Буду разбираться. Если появятся новые релисы, пожалуйста держите меня в курсе.

 
ANG3110 писал(а) >>

Вы просили сделать прогноз по EURUSD на месяц вперед...

Незнаю как насчет предсказания по экономическим, показателям... Скорее всего тогда и нужно экстраполировать их сумму с весовыми коэффициентами значимости тех или иных данных. А чисто по реальным ценам...

Вот как это себе представляет сеть GRNN (GeneralRegressionNeuralNetwork):

---

Alexander,

How much percent accurate is this analysis(Fourier transform?) ?I mean i looks very interesting, on the other

had it reminds my nightmares I had with Elliot analysis.

I know this forum for Russian language but there are some heavyweight contributors and discussions in here.

 
geordie писал(а) >>

Alexander,

How much percent accurate is this analysis(Fourier transform?) ?I mean i looks very interesting, on the other

had it reminds my nightmares I had with Elliot analysis.

I know this forum for Russian language but there are some heavyweight contributors and discussions in here.

No, this type of neural network GRNN (General Regression Net).

Only the code is written in C++ and adapted with DLL to MetaTrader4.



Read more about it you can see in the NeuroShell 2.

http://www.wardsystems.com/neuroshell2.asp

Translation can be done automatically.

http://translate.google.com