Анализ Форекс временного ряда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Prival
Сергей, вы как-то писали
период дискретизации не постоянен, поскольку все трейдеры мира не могут жать кнопку по команде "делай раз!"
... ну и что из того? при чем здесь частота дискретизации самой цены? знаете как это происходит? я вам объясню... я даю дилеру приказ открыться по такой-то цене... он выставляет эту цену на аукцион... "кто купит этой цене? ага, вот нашелся один желающий... совершаем сделку"... в этот момент ребята из информ.агенства получают инфу: была совершена сделка по такой-то цене... они эту инфу суммируют, каким-то образом обрабатывают, усредняют и возвещают миру: "ЦЕНА ТАКАЯ-ТО"... а поскольку они "громко орут" их все слышат :)
ну то есть все ДЦ получают индикативную котиру... по ней мы все и ориентируемся...
вы правы, когда говорите, что момент совершения сделки (по оси Х) случаен... он действительно случаен, однако если брать эту самую частоту дискретизации (ну, в смысле период) скажем 5 мин., то практически наверняка можно сказать, что за эти 5 мин. цена была! почему? да потому, что за 5 мин. нормальный дилер всегда найдет контрагента...
to TheXpert
я на эту тему устал спорить... ежели кто так считает, ради Бога... но мое мнение не изменилось - чем бы вы не аппроксимировали, вы все равно будете экстраполировать эту функцию и искать экстремумы...
to Prival
Сергей, вы как-то писали
... ну и что из того? при чем здесь частота дискретизации самой цены? знаете как это происходит? я вам объясню... я даю дилеру приказ открыться по такой-то цене... он выставляет эту цену на аукцион... "кто купит этой цене? ага, вот нашелся один желающий... совершаем сделку"... в этот момент ребята из информ.агенства получают инфу: была совершена сделка по такой-то цене... они эту инфу суммируют, каким-то образом обрабатывают, усредняют и возвещают миру: "ЦЕНА ТАКАЯ-ТО"... а поскольку они "громко орут" их все слышат :)
ну то есть все ДЦ получают индикативную котиру... по ней мы все и ориентируемся...
вы правы, когда говорите, что момент совершения сделки (по оси Х) случаен... он действительно случаен, однако если брать эту самую частоту дискретизации (ну, в смысле период) скажем 5 мин., то практически наверняка можно сказать, что за эти 5 мин. цена была! почему? да потому, что за 5 мин. нормальный дилер всегда найдет контрагента...
to TheXpert
я на эту тему устал спорить... ежели кто так считает, ради Бога... но мое мнение не изменилось - чем бы вы не аппроксимировали, вы все равно будете экстраполировать эту функцию и искать экстремумы...
Теперь понимаю что Сергей говорит о временной дискретизации. Descrete Time Warped Fourier (DTWF) transform. Теплее?
Теперь понимаю что Сергей говорит о временной дискретизации. Descrete Time Warped Fourier (DTWF) transform. Теплее?
да именно по времени. Кто не понимает как это влияет на прогноз или просто на анализ спектра. Возьмите простую синусоиду. всегда начинайте с чего-нибудь простого. Оцифруйте её и ПФ -> результат палка на какой-то частоте (равной частоте входного сигнала). а потом оцифруйте её со случайным периодом, а обработку оставьте туже. Вы увидите, что произойдет со спектром.
З.Ы. Для того кто знает метод Писаренко, можно дальше не пояснять
Я потратил три года на это (см 'Extrapolator'). Пришёл к заключению что Фурье и методы линейного предсказания не применимы. Успеха с нейронными сетями, использующих ценовые индикаторы как входные данные, было тоже мало. Хотя многие здесь клянутся сетями и утверждают что исползьуют их на зарабатывание хлеба насущного. Единственно что работало у меня это scalping: определяешь ценовой канал и торгуешь от границы канала по направлению внутрь канала. Нужно правильно выбирать валютную пару и время торговли.
Чего то я не очень понял (уже давно не программист) - а где параметр для линейного прогнозирования? Интересует количество отсчетов АКФ, которые будут использованы в модели? Явно не нашел, но может быть вот этот:
LPOrder - порядок линейной модели как фракция от количества прошлых баров (0..1)
Что такое "фракция", и как она определяется? Всего два значения может принимать? (Не программист, код так легко не понимаю, если можно - дайте просто формулу, объясните если не трудно - просто интересно - никогда фракций не встречал)
PS: Все дело ведь - в идентификации модели, а параметров и их комбинаций формально очень много (до одного места): длина ВР, и количество отсчетов АКФ (по сути порядок модели), которые будут использованы для прогнозирования.
...количество отсчетов АКФ (по сути порядок модели), которые будут использованы для прогнозирования.
великолепный вопрос. давно не програмиста )) +5
Чего то я не очень понял (уже давно не программист) - а где параметр для линейного прогнозирования? Интересует количество отсчетов АКФ, которые будут использованы в модели? Явно не нашел, но может быть вот этот:
Что такое "фракция", и как она определяется? Всего два значения может принимать? (Не программист, код так легко не понимаю, если можно - дайте просто формулу, объясните если не трудно - просто интересно - никогда фракций не встречал)
PS: Все дело ведь - в идентификации модели, а параметров и их комбинаций формально очень много (до одного места): длина ВР, и количество отсчетов АКФ (по сути порядок модели), которые будут использованы для прогнозирования.
PastBars - количество данных используемых для предсказания. Они разбиты на входные бары и тренировачные. Количество входных баров равно количеству коэффициентов модели, которое расчитывается как LPOrder*LastBars. LastBars-LPOrder*PastBars тренировочных баров. Пример:
PastBars=100
LPOrder=0.5
Означает что 50% PastBars будут тренировочными барами. Предсказания x[n]=sum(a[i]*x[n-i],i=1..PastBars*LPOrder)
вон оно что... ну если так, то да... если так, то конечно... ну, что тогда снимаю шляпу перед Мастером... Вы правы, Сергей... что-то я как-то ступил... не с того края зашел (со стороны терминала, надо было со стороны цены)...
я рад что заставил задуматься тех, кто думает, а не просто перебирает...
PastBars - количество данных используемых для предсказания. Они разбиты на входные бары и тренировачные. Количество входных баров равно количеству коэффициентов модели, которое расчитывается как LPOrder*LastBars. LastBars-LPOrder*PastBars тренировочных баров. Пример:
PastBars=100
LPOrder=0.5
Означает что 50% PastBars будут тренировочными барами. Предсказания x[n]=sum(a[i]*x[n-i],i=1..PastBars*LPOrder)
В общих чертах понятно.Наиболее распространенный способ иденетификации модели ЛП - это прогнозирование назад. АКФ исходного ряда для прогнозирования и идентификации одна и та же. Очень хорошо работает, но только на стационарных рядах. У Вас так же? А как Вы "тренируете"? Если урезаете ряд для тренировки, то найденные коэффициенты будут показыть все, что угодно, но только не правльные значения. Урезая ряд - получается совершенно другая АКФ, не соответвующая "текущей".
Народ, немного в другую сторону уведу.
Зачем применять анализ Фурье, нейронки и так далее?! Вы серьезно думаете, что при формировании цены используется что-то из этих теорий?!
Рынок примитивен и правила его примитивны. Через 100 лет будет анализ Хреновского, который будет гораздо эффективнее текущих теорий анализа. Зачем применять сложное к простому?!
Рынок на самом деле очень примитивен, т.к. там работают просто люди без какого-либо математического образования. Просто покупают и продают. Начертательная геометрия 3-го класса в виде технического анализа работала на протяжении не одного десятка лет именно по этой причине. И сейчас дает результаты, правда гораздо хуже, т.к. "умные" трейдеры по своим "законам" тех. анализа стали торговать, и он автоматом перестал работать.
Но рынок все равно остался примитивен. Главное, используйте хорошие данные. Не те, что ДЦ дают, а те, что с объемами с ECN.
Сам использую простецкую систему, которая работает и давно окупила время на ее создание.
Определитесь с целью: заработать, чтобы ни в чем себе не отказывать, или создать грааль - вечный двигатель.