Диапазон оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выбираю самые ж и р н ы е трендовые участки
.........-фсе это БРЕД ......... :о)
брЕд .. БРЕД .. брЭЭЭЭд .. так ведь это же ... ХЛЕБ !--------------------->> для кого-то :о)
to Neutron
эти два вида ошибок относятся к любым ТС или только к нейросетям?
Эти два вида ошибок относятся к любому способу отимизации параметров Торговой Стратегии. В том числе к МТ-му тестеру стратегий, но вывод получен из предположения равенства числа настраиваемых в тестере параметров, числу входных параметров. Может быть ситуация, когда входных параметров меньше, чем настраивается в тестере, тогда формулка поменяется на более общую.
слушай, я что-то не догоняю как это в реальности должно работать... ведь изначально нам не известна средняя частота сделок данной ТС с данными параметрами... к тому же при изменении этих параметров изменяется и частота сделок...
по логике я должен выбрать из этих 3-х машек самую прибыльную и чаще всего это будет 9-я...
но это только что касается машки... а уменя ещё 4 параметра и все влияют на частоту сделок... и соответственно на период оптимизации... скажем, меняя стоп лосс с 25 до 250 я довольно сильно повлияю на частоту сделок...
с какого боку заходить-то при оптимизациях?
Не-не. Погоди!
Частота сделок сама-по-себе, а оптимальное их число на тестовой истории - само-по-себе. Ты оптимизируешь параметры ТС глядя на результаты торгов -находишь максимум некоего функционала, в данном случае, это может быть комулятивный доход или профитность (число пунктов на трансакцию). Теперь так, у тебя стоит вопрос: при заданном количестве настраиваемых параметров, нужно найти самое оптимальное количество трансакций на которых тестер будет оптимизировать стратегию. Заметь, не время, а именно число входов-выходов на рынок.
Короче, в задачу входит только число сделок - их не должно быть больше или меньше оптимального. Нашёл оптимум по доходности - торгуешь. Через какой-то промежуток времени запускаешь переоптимизацию и так всё время. Как это реализовать в тестере? Нужно думать...
Короче, в задачу входит только число сделок - их не должно быть больше или меньше оптимального. Нашёл оптимум по доходности - торгуешь. Через какой-то промежуток времени запускаешь переоптимизацию и так всё время. Как это реализовать в тестере? Нужно думать...
а-а... вот как... то есть изначально при оптимизациях наложить ограничение на кол-во сделок?
Ну, да.
единого подхода к этому делу не существует, да и существовать не может..... все это под себя делают.... знаю одно только, что пока с этим вопросом (какой период и какой и сколько форвардов и т.д.) до конца не определишься торговой системе никогда доверять не будешь....... :(((( а нет доверия - нет торговли.......
to Vinsent_Vega & Neutron
Появились интересные мысли по поводу оптимизации, а точнее переобучения, если где-то не прав поправьте:
Берем торговую стратегию, прогоняем скажем на 3х интервалах - 1 месяц, 2 недели, 1 неделя (каждый скоращается в два раза от предыдущего), полученные результаты сохраняем в БД (той же MS Access или любой другой) с каждого периода в отдельную таблицу. Потом строим запрос выводящий размер сделки при наборе параметров одинаковому для всех трех таблиц, по идее получим тот набор который пусть будет давать не максимальную прибыль, а наиболее стабильную. Периоды прогона тестера можно брать произвольные, главное сохранять зависимость между ними (сокращение каждого в 2 раза). Понятно что может не оказаться такого варианта когда во всех трех таблицах будут успешные результаты с одинаковым набором параметров, тогда надо выводить в результат все что наиболее близко по значениям. Если взять за основу Фибоначчи и строить запросы по фибочислам на указанном промежутке времени, с последующим использованием фибочисел как критериев веса (результаты на ближайшем к финалу интервале имеют больший вес чем предыдущие). В общем мыслей пока хватает, с результатами буду делиться по мере их появления...
to Vinsent_Vega Тоже задавался вопросом, а как же узнать количество сделок до запуска оптимизации - ответ получился прост - запускаем советник с параметрами по умолчанию на необходимом отрезке времени и смотрим на количество сделок, потом можно второй раз запустить на этом же участке сильно поменяв параметры, так можно примерно представить себе сколько сделок совершит советник. Поскольку оптимизация процессороемкое дело, я начинаю с минимального диапазона, дальше увеличиваю по мере необходимости
to Neutron а если все параметры советника будут настраиваемыми? Или в этом случае мы получим чистую подгонку под историю?