Подходы к управлению окном слежения в МТС

Новый комментарий
 
Возьмем для примера простую стратегию:

If Close > Highest(Price,Entrypoz)[1] Then Buy next bar at market;
If Close < Lowest(Price,Entrypoz)[1] Then sellshort next bar at market;

где Entrypoz является окном расчета. при высокой волатильности уровень переворота находиться слишком низко от текущей цены и мы при варианте возвращении волатильности к среднему путем падения цены теряем слишком много прибыли. вот вопрос какие у кого есть методы изменения величины окна или подтягивания тейк профита к текущим ценам.
Новый комментарий