точка входа - страница 7

Новый комментарий
 
fate писал(а) >>

В зависимости от степени приближенности точек можно к примеру коэффициент выводить он бы еще помогал больше когда я тестировал в ручную то из 20 советников на тренде сильном(H4) 6 штук с разницей в -6+6(баров) показывали точку входа и наоборот не на тренде именно этого периода даже 2 не совпадала и здесь не чего рассуждать это не теория я проверял и убедился в этом

Существуют разные методы экспертных оценок. Они различаются по сложности. Например самый простой - берется сумма сигналов всех экспертов, если преобладают сигналы купить - покупаем. Есть метод нечеткой логики - выход получается специальной сверткой сигналов экспертов, причем каждому присваивается свой вес(в кодебазе есть подобный советник) . Есть методы объединения экспертов с применением НС - ассоциативные машины(хорошо у Хайкина описаны). Вобщем всяких методов много, читайте литературу.

 
Mathemat >>:

Это все еще элементарная, но абсолютно неправильная математика.

Если считать, что сигналы трех советнегов независимы, то искомая вероятность равна 1 - (1-0.55)(1-0.65)(1-0.75) = 1 - 0.03975 = 0.960625.

Добавлю свои пять копеек, хоть и с опозданием.

Вероятность советника - отношение прибыльных сделок ко всем.

То есть для первого отношение прибыльных сделок к неприбыльным - 0.55 / (1 - 0.55) = 1.2222, второго - 0.65 / (1 - 0.65) = 1.8571, третьего - 0.75 / (1 - 0.75) = 3.0000.

Перемножая эти отношения, получаем - 1.2222 * 1.8571 * 3.0000 = 6.8095 - итоговое отношение прибыльных сделок к неприбыльным.

Если выводили по формуле y = x / (1 - x), то теперь обратное преобразование - x = y / (1 + y).

Из чего выводим вероятность "объединенного" советника - 6.8095 / (1 + 6.8095) = 0.8720. То есть итоговое отношение прибыльных сделок ко всем равно 0,8720. Оно же есть вероятность советника.

P.S. Почему умножаем (1.2222 * 1.8571 * 3.0000), не знаю! Даже полтора часа угробил, чтобы программно проверить. Получается 0.8720 (в среднем).

 
FION >>:

Существуют разные методы экспертных оценок. Они различаются по сложности. Например самый простой - берется сумма сигналов всех экспертов, если преобладают сигналы купить - покупаем. Есть метод нечеткой логики - выход получается специальной сверткой сигналов экспертов, причем каждому присваивается свой вес(в кодебазе есть подобный советник) . Есть методы объединения экспертов с применением НС - ассоциативные машины(хорошо у Хайкина описаны). Вобщем всяких методов много, читайте литературу.

С методами все понятно что он не один туту понятно конечно нужно и с эти разобраться но меня интересует технический вопрос для этого и тему эту начал я уже писал
Что был благодарен очень если бы кто ни будь подсказал как это луче объединить их . в один советник весь код кинуть или там как ни будь еще подключить к одному графику это все что мне было нужно не много технической стороны а велелось не много не в то русло


 

По поводу простого суммирования, как пример. Взял чужой индюк, выдернул кусочек по определению силы тренда, минимизировал код (оригинал жрет слишком много памяти).

Выводит в правый верхний угол силу up/down в процентах. Больше 75% - входим. Здесь http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 в конце страницы еще есть вариант с историей.

Файлы:
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >>:

Например, один советник классический, второй по звездам, третий по народным приметам). А при использовании разных стратегий ТА на одних данных независимости не получится.. И как тут что считать - большой вопрос.

можно, например, МАИ использовать... позволяет объеденить экспертов совершенно разной природы...

Neutron >>:

В первом приближении можно считать, что p растёт с увеличением числа используемых индикаторов почти линейно (см. рис. выше). В свою очередь, вероятность одновременного срабатывания n индикаторов экспоненциально падает с ростом числа индикаторов, а значит так же быстро будет спадать частота совершения сделок. То есть, у нас имеются два конкурирующие процесса: доходность и частота совершения сделок.

- нельзя считать, что p растёт с увеличением числа используемых индикаторов линейно... скорее по параболе :)


- кто сказал, что срабатывать должны одновременно все индикаторы... всего лишь оптимальное их число (на параболе это будет -b/2a)


Но, вывод-то остаётся удручающий - чем меньше индикаторов использовать в торговле - тем лучше. Самое оптимальное - один! 


- несколько индикаторов сведите в один и будет вам счастье!


 
fate писал(а) >>

С методами все понятно что он не один туту понятно конечно нужно и с эти разобраться но меня интересует технический вопрос для этого и тему эту начал я уже писал
Что был благодарен очень если бы кто ни будь подсказал как это луче объединить их . в один советник весь код кинуть или там как ни будь еще подключить к одному графику это все что мне было нужно не много технической стороны а велелось не много не в то русло

Вот простой вариант

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14,i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14,i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if(val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if(val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if(val3>=70)     BufferUP ++;
       if(BBU<=Close[i])BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if(val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if(val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if(val3<=30)     BufferDN ++;
       if(BBL>=Close[i])BufferDN ++;
       
       
       return(BufferUP- BufferDN);
}      
 

вернул историю

синяя - UP
красня =Down
белая = школьная разница между процентами UP и Down

Файлы:
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >>:

- нельзя считать, что p растёт с увеличением числа используемых индикаторов линейно... скорее по параболе :)

Откуда парабола, Винсент? И как она ведет себя при значениях, близких к нулю (вероятность-то не может быть отрицательной)?

 
Neutron >>:

Привет, Алексей.

Проще разыграть задачу по-Монте-Карло.

Ну ты даешь, Сергей. Мне твои выводы еще предстоит осмыслить, спасибо за пищу.

А вот такой вопросик к тебе: а почему это при p=0.5 у тебя вероятность не растет?

 
Mathemat >>:

Откуда парабола, Винсент? И как она ведет себя при значениях, близких к нулю (вероятность-то не может быть отрицательной)?

не воспринимай так серьёзно, Алексей... это я так приблизительно сформулировал свои практические наблюдения - при росте кол-ва экспертов (индикаторов) какое-то время будет (хотя даже это не обязательно) расти вероятность правильного прогноза... а потом начнет падать... т.е. есть некое оптимальное их число, которое и нужно использовать...

123456789101112
Новый комментарий