Кому стратегию? Много и бесплатно) - страница 46

[Yury Reshetov]

Miroslav_Popov >>:

Taking into account that this is a MQL forum I want to recommend that you use the strategy generator of Mr. Reshetov. As I understand it generates ready to use strategies in MQL4. I admire him how fast he managed to start new project and to make it workable (actually I haven’t tested it yet). Wish him success!

Thank you!

Only the rabbits multiply rapidly. I do not have too free time to fully engage in this project. I - a trader, not a programmer

[Miroslav Popov]

Здраствуйте!

Новая версия Forex Strategy Builder v2.8.2.1 готова.

• Indicator logic rules description added to the Indicator Parameters Window.
• Some tool windows resized to fit properly the Russian translation.
• Parameter names of Hourly High Low indicator corrected.
• Entry Hour indicator - minutes added.
• Web links properly redirected.

[Voltaire]

zfs писал(а) >>

Я например просадку вообще не люблю... что значит просадка...

Спасибо! Тем не менее, еще есть такие параметры, как количество сделок, прибыльность, матожидание.

Вот как по ним из списка выбрать наилучшую стратегию:

Прибыль	Сделок	Прибыльность	Матожидание	Просадка	Просадка %
470200	389	4.13	1208.74	44766	28.84%
469783	401	4.10	1171.53	44341	28.84%
420276	601	3.14	699.30	32736	22.89%
415921	643	2.87	646.85	31460	17.78%
389522	1263	2.38	308.41	32774	22.38%
385119	419	3.30	919.14	28338	15.13%
384733	2175	1.88	176.89	25117	19.85%
382045	1531	2.07	249.54	27509	17.35%
381936	1527	2.08	250.12	27984	17.35%
381203	2133	1.90	178.72	24840	19.84%
365660	2077	1.88	176.05	48301	27.54%
362222	1521	2.11	238.15	28101	25.38%
361162	859	2.31	420.45	27793	13.38%

Юрий Решетов, Ваше мнение тоже очень интересует.

[keekkenen]

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119

419

3.30

919.14

28338

15.13%

[Voltaire]

keekkenen писал(а) >>

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119

419

3.30

919.14

28338

15.13%

Спасибо!

А эта просадка (отражаемая в оптимизаторе) это максимальная просадка от начального депо, так?

Но так как сделок что-то маловато, предполагаю, что просадка по эквити от неких локальных максимумов может быть ой-ёй-ёй... :)

И если начало работы экспа на реале придется на такой вот момент...

Не стоит ли лот (фактически риск) рассчитывать исходя из вот "таких" максимальных просадок?

В общем, как все же относиться к числу сделок?

[TheXpert]

keekkenen >>:

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119

419

3.30

919.14

28338

15.13%

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203

2133

1.90

178.72

24840

19.84%

[keekkenen]

TheXpert >>:

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203

2133

1.90

178.72

24840

19.84%

не соглашусь с вами.. у вас одна сделка в среднем приносит 178, а моем выборе 919 разница на лицо..

[TheXpert]

keekkenen >>:

не соглашусь с вами.. у вас одна сделка в среднем приносит 178, а моем выборе 919 разница на лицо..

А я не прошу со мной соглашаться. Я свое имхо высказал. МОЖ далеко не самый важный показатель.

[Voltaire]

TheXpert писал(а) >>

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203

2133

1.90

178.72

24840

19.84%

Ок! А вот есть мнение, что ФВ для реала должен быть > 5/год.

А здесь кто как считает?

[Сергей]

Miroslav_Popov писал(а) >>

Нашел ошибочку (с моей точки зрения).

Если "Рынок" - "Период Данных" поставить галочку "Удалить данные прежде", но "Максимальное количество баров" достаточное для того, чтобы стартовый период был раньше "Удаленных" :), то ... (видимо берется Мин. из двух значений). Если "Максимального количества баров" не хватает, то ... короче параметр "Удалить данные прежде" оказывается бесполезным.

'

Относительно "реинжиниринга" - да, замучался вставлять "заглушки" (SlotTypes/maMethod/IndicatorParam() и т.п.), да на незнакомом языке, да еще и с "ООП".