Корректный расчёт Индексов валют. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а как у вас корень из -1 получился? У меня только положительные числа в формулах.
Это не у меня,а у MathLab .
Если посмотрите IndexsesuvyMathLab.txt (от 06.02.2009 20:32) там первые решения по каждому Индексу
дают вещественный результат, остальные комплексный.Я тут накидал индикатор по мотивам, правда он ещё
сырой но сейчас нет времени дорабатывать. Задумка на IndexKor вложена в сам код. Код прилагается.
Вот мой пример расчёта (код на SQL), если интересно:
SELECT
A1.DTM AS DTM
,POWER (1/(A1.MO*A3.MO*A8.MO*A12.MO*A13.MO),0.16666666666666667) AS CAD
,POWER ((A1.MO*A2.MO)/(A4.MO*A9.MO*A14.MO),0.16666666666666667) AS CHF
,POWER ((A3.MO*A4.MO*A5.MO*A6.MO*A7.MO),0.16666666666666667) AS EUR
,POWER ((A8.MO*A9.MO*A10.MO*A11.MO)/(A5.MO),0.16666666666666667) AS GBP
,POWER ((A12.MO)/(A2.MO*A6.MO*A10.MO*A15.MO),0.16666666666666667) AS JPY
,POWER ((A13.MO*A14.MO*A15.MO)/(A7.MO*A11.MO),0.16666666666666667) AS USD
,POWER (1/(A1.MO*A3.MO*A8.MO*A12.MO*A13.MO),0.16666666666666667)
*POWER ((A1.MO*A2.MO)/(A4.MO*A9.MO*A14.MO),0.16666666666666667)
*POWER ((A3.MO*A4.MO*A5.MO*A6.MO*A7.MO),0.16666666666666667)
*POWER ((A8.MO*A9.MO*A10.MO*A11.MO)/(A7.MO),0.16666666666666667)
*POWER ((A12.MO)/(A2.MO*A6.MO*A10.MO*A15.MO),0.16666666666666667)
*POWER ((A13.MO*A14.MO*A15.MO)/(A7.MO*A11.MO),0.16666666666666667) AS MUL
,A1.MO AS CHFCAD
,A2.MO AS CHFJPY
,A3.MO AS EURCAD
,A4.MO AS EURCHF
,A5.MO AS EURGBP
,A6.MO AS EURJPY
,A7.MO AS EURUSD
,A8.MO AS GBPCAD
,A9.MO AS GBPCHF
,A10.MO AS GBPJPY
,A11.MO AS GBPUSD
,A12.MO AS JPYCAD
,A13.MO AS USDCAD
,A14.MO AS USDCHF
,A15.MO AS USDJPY
USDX = 50.14348112*(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
выражение ( x,y ) означает x в степени y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
в результате EURGBP не всегда равен EURx/GBPx ???
Интересно, а как вы посчитаете, например, AUDUSD... В вашей формуле взяты за основы котировки 5 валютных пар...
Или, например, как будет выглядет индекс доллара только для основных валют... Если можно приведите формулу...
Можно добавить ещё валюты, но тогда нужно решить систему из большего числа уравнений. Формулы получатся похожие, только длинее, потому что нормировачное уравнение будет CAD*AUD*NZD*USD*GBP*EUR*JPY*CHF=1. Повторюсь ещё раз, в этих формулах веса валют пропорциональны абсалютным значениям их кросов. Чтобы уравнять веса я беру произведение отношений скользящих средних.
Можно поступить и проще: AUD = AUDUSD*USD, где USD вычислить по предыдущей формуле.
Интересно, а как вы посчитаете, например, AUDUSD... В вашей формуле взяты за основы котировки 5 валютных пар...
Или, например, как будет выглядет индекс доллара только для основных валют... Если можно приведите формулу...
В процессе обсуждения на форуме я отказался от
формулы:USDX = 50.14348112*(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091),
и перешел на формулу педложенную voidpiligrim 05.02.2009 23:37(с нормированным уравненим) .В результате получилась система выложенная (Urain 06.02.2009 17:43),по принципу которой можно расчитать систему на любое
колличество инструментов.
В процессе обсуждения на форуме я отказался от
формулы:USDX = 50.14348112*(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091),
и перешел на формулу педложенную voidpiligrim 05.02.2009 23:37(с нормированным уравненим) .В результате получилась система выложенная (Urain 06.02.2009 17:43),по принципу которой можно расчитать систему на любое
колличество инструментов.
иногда полезно пользоваться поиском. 'Прошу помощи в решении системы 3-х уравнений с тремя неизвестными значениями' думаю Вам будет интересно
иногда полезно пользоваться поиском. 'Прошу помощи в решении системы 3-х уравнений с тремя неизвестными значениями' думаю Вам будет интересно
Согласен,полезно. Но сошлюсь на несовершеннство работы ПОИСК-а, раз на мои запросы ответов не было.
Кстати могли дать ссылочку в начале ветки и обсуждение перешло б на ветку"Прошу помощи в решении системы 3-х...",
и не плодилось бы почкованием(Вы ведь там тоже участвовали,и были в курсе похожести обсуждаемых тем).В любом
случае это вопрос из разряда "если бы". С уваженьем Urain.
Возможно, выше приведенные формулы, можно назвать расчетом индекса валюты... В чем я сомневаюсь....
Но Ваше стремление получить котировки любой валютной пары путем деления индексов валют - это ошибка...
Вы забыли для чего предназначен индекс валюты... Напомню...
Биржевой индекс (другое название — фондовый индекс) — составной показатель изменения цен определённой группы активов (ценных бумаг, товаров, производных финансовых инструментов) — «индексной корзины».
В нашем случаи это набор валютных пар или инструментов, которые имеют общую валюту... Например, что нам мешает в расчете индекса доллара использовать котировки на металлы...
Как должна выглядить формула расчета индекса доллара?
VALUTA=(K1*VAL1/USD+K2*VAL2/USD+...+Kn*VALn/USD)/n
USDx = 1/VALUTA
где,
VALUTA - некая средневзвешанная валюта;
К1...Кn - коєффициенты весов;
n - количество, используемых в расчете, инструментов...
Такая формула универсальна... Мы можем использовать от 1-го до n-го количества инструментов...
В самую точку этим и занимаемся но для получения точного прогноза не хватает ресурсов (хотя и стоит 4 пень,не самое древнее корыто),
а при загрублении настроек "с мыльной водой выплёскиваем ребёнка".
Мой личный опыт показывает что экстраполятор начинает врать когда USDX начиет двигаться больше обычного
т.е. получается по USDx было относительное затишье и его влияние на фоне другой валюты было воспринято
экстраполятором как шум (которым можно пренебреч), а потом USDx проснулся и"хвостом по морде".
А если экстраполировать USDx то затишье расшифровывается как биение частот,
и пробуждение предсказывается на раз . .
Было бы интересно познакомится с вашим видением поподробнее, если не затруднит
Согласен,полезно. Но сошлюсь на несовершеннство работы ПОИСК-а, раз на мои запросы ответов не было.
Кстати могли дать ссылочку в начале ветки и обсуждение перешло б на ветку"Прошу помощи в решении системы 3-х...",
и не плодилось бы почкованием(Вы ведь там тоже участвовали,и были в курсе похожести обсуждаемых тем).В любом
случае это вопрос из разряда "если бы". С уваженьем Urain.
А мне кажется мы Вам помогли, ну или старались помочь. Вы теперь поняли что индекс можно рассчитывать по разному (мы поэтому и просили у Вас формулу). Увидели её - постарались пояснить её достоинства и недостатки. Я надеялся, что увижу, что-то новое, кокой ни будь интересный подход к построению. Но всегда есть вопрос цель этих преобразований. Вроде бы коснулись и её (цели), что прогнозировать индекс лучше. Вполне может быть.
Тема индексов (кластеров, треугольников и т.д.) периодически тут возникает, и как то быстро умирает. Построили кривую, а дальше что ? Старались прогнозировать движение одной кривой, а теперь есть еще одна, обладающая другими свойствами. Мне допустим было бы очень интересно, построили Вы индикатор, а дальше что с ним делать ? Как с ним работать ?