Корректный расчёт Индексов валют. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте так, мухи отдельно, котлеты в другую сторону.
Строим индекс. Он должен быть правильным. Если так, то что является критерием правильности построения индекса ?
Например. Сумма квадратов отклонений синтетических курсов от реальных должна быть минимальна. У меня так.
Поясню. Допустим мы рассчитываем EUR/USD. Для этого используем индекс EUR и индекс USD. Рассчитали, поделили, не совпал с текущим котиром EUR/USD. А теперь задумайтесь если истина котир EUR/USD (ведь именно его выбрали в критерии), то зачем нам вообще эти расчеты. «Истину мы уже знаем» это и есть котировка EUR/USD просто берем её и все.
Нет, в этом и прикол, на одной паре может проявляться локальная тенденция касательно к примеру EUR, отсутствующая на других парах с EUR. Это может привести к отклонению синтетиеского курса от реального, и, кстати, синтетический курс в этом случае будет более достоверным.
В Вашем идеальном курсе это тоже видно.
Я попробовал расчитывать курсы валют из системы уравнений:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
и так далее, плюс нормировочное уравнение
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
после пересчёта полученых курсов обратно в валютные пары получал отклнение 6-12 %. Однако получалось, цена фунта в 100 раз больше чем ены, это значит что веса валютных пар разные.
Теперь перешёл на отношение котировки к её скользящему среднему, получилось отклонение при обратном пересчёте около 0,1 %. Только из-за этого цена получилась не в абсалютных единицах а в относительных. Для перевода в абсалютные единицы сейчас пробую взять произведение курсов с разной длиной скользящего среднего.
При задании системы USDJPY (и другие котировки с участием JPY) нужно /100 чтобы вогнать эти котировки в поле
расчётов всех остальных котировок т.к. 1 point JPY это 0.01,а у всех других 1 point это 0.0001.
При обратном процессе *100.
Давайте так, мухи отдельно, котлеты в другую сторону.
Строим индекс. Он должен быть правильным. Если так, то что является критерием правильности построения индекса ?
Поясню. Допустим мы рассчитываем EUR/USD. Для этого используем индекс EUR и индекс USD. Рассчитали, поделили, не совпал с текущим котиром EUR/USD. А теперь задумайтесь если истина котир EUR/USD (ведь именно его выбрали в критерии), то зачем нам вообще эти расчеты. «Истину мы уже знаем» это и есть котировка EUR/USD просто берем её и все.
Теперь про экстраполяцию. Для экстраполяции главное это модель, та которая лежит в основе экстраполяции. При экстраполяции есть несколько видов ошибок. Ошибки модели и ошибки текущих измерений. Которые в итоги приводят к ошибкам экстраполяции. Поясню. Если мы точно знаем, что котир движется по синусоиде (это модель), то имея текущие измерения, мы определяем амплитуду, частоту, и фазу колебания. Подставляем их в синусойду и экстраполируем, если не точно измерили (амплитуду и (или) частоту и (или) фазу), то будут ошибки экстраполяции.
Вы пытаетесь уменьшить ошибку текущих измерений для экстраполяции, это хорошо. Но основную ошибку вносит не точность (незнание) модели. И еще простой пример, допустим мы пытаемся спрогнозировать скорость машины едущей по МКАДу = котир. И для этого используем скорости всех других машин (измеряем их скорости и экстраполируем). Да можно и так делать (некий аналог групповой скорости). А можно просто измерять скорость интересующей нас машины и экстраполировать именно эту скорость. Можно делать и так и так, но вот модели будут отличаться, для групповой скорости своя модель, для отдельной машины (котировки) своя модель, и ошибки измерения будут тоже у каждого метода свои.
Если б я хотел обсудить проблемы экстраполяции я бы задал вопрос "Проблемы экстраполяции",
вопрос звучит "Корректный расчёт Индексов валют" тчк,
а экстраполяция всплыла от вопроса : Zhunko"зачем вообще их расчитывать?!".
Я уверен что корректно расчитав индексы можно получить много полезной информации для разных
методов тех.анализа.
А пока расчёты не корректны
(я намеренно не использую слово "правильны" т.к. по разным формулам получ. разные результ. и все они правильны,
с точки зрения математики, но могут быть не корректны в постановке задачи),
итак пока расчёты не корректны развития тех.анализа по индексам не будет поскольку тех.анализа будет нагло врать.
Теперь по постановке задачи:
важно чтоб синт.курс полученый из прямых котировок сходился с кроссом который в этих расчётах не участвовал,
это и есть критерий корректности, всё остальное есть деление мух на котлеты.
Если интересен вопрос проблемы экстраполяции,задавайте отдельную тему "Проблемы экстраполяции" поддержу...
Теперь по постановке задачи:
важно чтоб синт.курс полученый из прямых котировок сходился с кроссом который в этих расчётах не участвовал,
это и есть критерий корректности, всё остальное есть деление мух на котлеты
Формулой запишите, то что вы сказали.
1. Синтетический курс чего ?
2. Кросс чего ?
допустим у нас есть 8 валют в набор входят: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
И есть двадцать четыре валютных пары: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY.
Составить EUR/USD из пар, условие USD и EUR не должно быть в паре. Так что ли ?
Urain, просто так взять и умножить на 100 нельзя. Должно быть какое-то обоснование, да и условная стоимость валюты меняется с течением времени. Ведь в 2004 году стоимость фунта, при расчёте по моей системе уравнений, была 3,евро 1.5. Их тоже надо как-то выравнивать. Что собственно я и делаю, через деление на скользящие средние (200 дней, 2000 дней, вся история).
Urain, просто так взять и умножить на 100 нельзя. Должно быть какое-то обоснование, да и условная стоимость валюты меняется с течением времени. Ведь в 2004 году стоимость фунта, при расчёте по моей системе уравнений, была 3,евро 1.5. Их тоже надо как-то выравнивать. Что собственно я и делаю, через деление на скользящие средние (200 дней, 2000 дней, вся история).
Я имею в виду не условную стоимость а размерность едениц. На Forex с плечём 1/100 если вы получили
0,0001но значение прибыли значит вы получили 1% прибыли от вложенных средств,так по всем валютам кроме JPY .
Именно поэтому была введена переменная "point" которая по всем вал.= 0.0001
а по JPY point= 0.01
но в нём используется "sqrt(-1)"- иррациональность, как это перевести в MQL кто то знает???
Формулой запишите, то что вы сказали.
1. Синтетический курс чего ?
2. Кросс чего ?
допустим у нас есть 8 валют в набор входят: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
И есть двадцать четыре валютных пары: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY.
Составить EUR/USD из пар, условие USD и EUR не должно быть в паре. Так что ли ?
Важно чтоб AUDx/CADx полученый из прямых котировок сходился с AUDCAD. Я думаю что в формуле должны участвовать
только прямые(majors) котировки т.к. 87% валютообменных операций проходит именно сучастием USD.
и вообще обратный процесс имеет смысл только для проверки формулы расчётов.
Вот решение системы в MathLab(кому нужно добавьте в систему NZD, в моём ДЦ его нет).
кто незнаком с MathLab (x)^(y) ознаначает x в степени y,я использую первые формулы,точность до +-1 point,
кто желает точнее используйте остальные но там расчёты через комплексные числа.