Посетила мысль о создании вечной МТС - страница 2

 
knocking писал(а) >>

Мысль заключается в том, чтобы исключить ручную корректировку. Грубо говоря, если волатильность увеличилась в 2 раза, то и СЛ и ТП нужно увеличить в 2 раза. Нужно просто найти коэффициент. Таким образом получим "вечную" МТС, в которой не нужно будет НИКОГДА и НИЧЕГО менять. Кто что думает?

А вообще-то мысль правильная. Несмотря на то, что навлеку на себя иронические замечания, отмечу вот какое наблюдение.

Много раз замечал, что когда цена подходит к тейкпрофиту, ТО СЛОВНО ЧЬЯ ТО НЕВИДИМАЯ РУКА ТОРМОЗИТ ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!

Цена несколько минут пляшет, не доходя нескольких пипсов до линии профитного закрытия!

А потом резко прорывает черту небольшим скачком.

А бывает так, что так и не доходит цена до тейка, - отступает ! Особенно при пипсовочной тактике.

Поэтому я посл. время предпочитаю закрывать позиции по "неявно заданному" профиту, нежели чем по тейку.

Даже с учетом реквот это выглядит прибыльнее.

И сов. верно, - оч. неплохо бы задать этот уровень профита - как функцию волатильности цены !

 

ТО ALL

Это пессимизм или опыт? :) Ведь если действительно предположить что меняется только волатильность, а законы остаются, то должен быть какой-то коэффициент, при котором любая "правильная" система будет работать всегда. Может конечно это громко сказано, но подумать об этом можно.


TO Sayfuji


А разве внетренними правилами ТС не может быть заложен четкий стоп или тейк? Например, мы знаем (проверенно на истории), что после определенных событий цена проходит (в большинстве случаев) 100 птс в профит. Так почему бы их не взять? Конечно, Вы по-своему правы, просто все зависит от идеи ТС. Ведь некоторые ТС используют четкий стоп, а некоторые определенных событий.





ТО





IT-Forex

, поймите суть, а под параметрами конечно можно понимать не только корректировку ТП и СЛ, так же можно при перемене волатильности менять и другие параметы(но автоматически), а не только СЛ и ТП.





ТО Quant , Коэффициэнт Биллион? спасибо, поищу, почитаю.





 
Нужно советник вначале сделать без тейкпрофита - закрывать по своему алгоритму, а уже потом попробовать добавить тейкпрофит и найти его оптимальное значение при условии, если его использование приносит дополнительную прибыль. Это, конечно, ИМХО, я так делаю.
 
knocking писал(а) >>

ТО ALL

опыт?

ТО Quant , Коэффициэнт Биллион? спасибо, поищу, почитаю.





опыт. вообще в хорошей тс и тп, и сл могут отсутствовать....

такого коэффициента в природе не существует. это будет ваш (TM, Copyright).

 
khorosh >>:
Нужно советник вначале сделать без тейкпрофита - закрывать по своему алгоритму, а уже потом попробовать добавить тейкпрофит и найти его оптимальное значение при условии, если его использование приносит дополнительную прибыль. Это, конечно, ИМХО, я так делаю.

Опять же скажу, что некоторые системы используют четкий стоп. Это и есть СВОЙ АЛГОРИТМ. И те системы, которые используют четкий стоп могут начать учитывать волатильность и подстраиваться под текущее состояние рынка, менять этот точный стоп. К примеру, система "Внутридневный скальпинг интрадей", там четкие стопы. (можно конечно и по пивотпоинтс ставить профит). Эта система хорошо работала до августа месяца, но после того как волатильность увеличилась, система престала работать (по описанным правилам к книге). И если подобрать коэфф., то система продолжит приносить прибыль. Потому что законы не поменялись. Все сигналы остались те же.

 
Судя по Ваши ответам, я понял, что вопрос поставил неправильно. Те ТС которые используют ЧЕТКИЙ СЛ, ТП и возможно что-то еще могут начать использовать какой-то коэффициент, который будет постоянно меняться и находиться в зависимости от волатильности. Другим ТС возможно такой коэфф. совсем не нужен, им пофигу до изменения волатильности. И этот коэффициент не будет каким-то моим (TM, Copyright), он будет скорее всего для каждой системы свой и расчитываться будет в разных системах по-разному. Я согласен, что нет и не будет никогда для разных систем одного постоянного коэфф. типа там 1.5*е-rt/g.
 
knocking, тейк в 150 пунктов это абсолютный абсурд, пальцем в небо. А попытки его варьирования сводятся к дискуссии о самооптимизации ЕА - так в этом плане дискуссия была исчерпана.
 
knocking писал(а) >>

Опять же скажу, что некоторые системы используют четкий стоп. Это и есть СВОЙ АЛГОРИТМ. И те системы, которые используют четкий стоп могут начать учитывать волатильность и подстраиваться под текущее состояние рынка, менять этот точный стоп. К примеру, система "Внутридневный скальпинг интрадей", там четкие стопы. (можно конечно и по пивотпоинтс ставить профит). Эта система хорошо работала до августа месяца, но после того как волатильность увеличилась, система престала работать (по описанным правилам к книге). И если подобрать коэфф., то система продолжит приносить прибыль. Потому что законы не поменялись. Все сигналы остались те же.

Я считаю, что если не возник сигнал противоположного направления, по стопу в большинстве случаев закрывать не нужно, так как нельзя считать, что рост профита исчерпал себя.

 

Что вы привязались к человеку, раздергиваете мысль мелочными придирками. Насчет ТП он, конечно, погорячился, а вот СЛ,

рассчитываемый по схеме, отличной от схемы входа, может меняться в зависимости от условий рынка, поддерживая систему

на плаву.

И вообще, Korey прав, стоит выпить сто грамм, чтобы понять, что частенько первая мысль не найти зерно у топикстартера,

а "образованность свою показать", зачастую вместе с водой выплеснув ребенка.

 
knocking >>:

ТО ALL

Это пессимизм или опыт? :) Ведь если действительно предположить что меняется только волатильность, а законы остаются, то должен быть какой-то коэффициент, при котором любая "правильная" система будет работать всегда. Может конечно это громко сказано, но подумать об этом можно.






Лучше предположите, что 100% игроков, имея "вечную" МТС, работают в прибыль.

Загадка: Откуда деньги?