Проблема с выбором алгоритма вычисления "средней цены" (High+Low)/2 для обратной котировки

Новый комментарий
 

Для индикатора мне понадобилась "средняя цена" (High+Low)/2 для прямой и обратной котировки

Привожу пример рассуждений (с выдуманной валютой "Атлантидо", цифры левые)

ATNUSD:

High=5 USD за  1 ATN, что в обратной котировке соответствует 0.2 ATN за 1 USD

Low=1 USD за 1  ATN, что в обратной котировке соответствует 1 ATN за 1 USD

Алгоритм  №1: (5+1)/2.  =  3 USD за 1 ATN, что соответствует 0.333 ATN за 1 USD.

Алгоритм №2:  (0.2+1)/2.  =  0.6 ATN за 1 USD, что соответствет 1.666 USD за 1 ATN.

Т.е. результаты отличаются почти в два раза (0.333 ATN за 1 USD и 0.6 ATN за 1 USD).

Вопрос: какой из вариантов более правильный и почему??

 
Прирост значений в прямой котировке идет линейно, а в обратной экспоненциально. Если взять, например величины 1, 10, 100 и 1000, то видно, что обратные величины 1, 0.1, 0.01 и 0.001 далеко нелинейны.
Однако в изменениях величин после пятого знака можно допустить, что изменения линейны.
Например (по Вашим данным)

High=1.0005 USD за 1 ATN, что в обратной котировке соответствует 0.9995 ATN за 1 USD

Low=1 USD за 1 ATN, что в обратной котировке соответствует 1 ATN за 1 USD

Алгоритм №1: (1.0005+1)/2. = 1.00025 USD за 1 ATN, что соответствует 0.99975 ATN за 1 USD.

Алгоритм №2: (0.9995+1)/2. = 0.99975 ATN за 1 USD, что соответствет 1.00025 USD за 1 ATN.

 
Roger >>:
Прирост значений в прямой котировке идет линейно, а в обратной экспоненциально. Если взять, например величины 1, 10, 100 и 1000, то видно, что обратные величины 1, 0.1, 0.01 и 0.001 далеко нелинейны.
Однако в изменениях величин после пятого знака можно допустить, что изменения линейны.
Например (по Вашим данным)

High=1.0005 USD за 1 ATN, что в обратной котировке соответствует 0.9995 ATN за 1 USD

Low=1 USD за 1 ATN, что в обратной котировке соответствует 1 ATN за 1 USD

Алгоритм №1: (1.0005+1)/2. = 1.00025 USD за 1 ATN, что соответствует 0.99975 ATN за 1 USD.

Алгоритм №2: (0.9995+1)/2. = 0.99975 ATN за 1 USD, что соответствет 1.00025 USD за 1 ATN.

1, 10, 100, 1000 - это тоже нелинейно, скорее 10, 20, 30, 40 и т.д. Но по поводу пятого знака - это очень интересно. Огромное Вам спасибо. 

Я понимаю, что если в прямой котировке мы имеем линию, то в обратной - кривую.

Склоняюсь к тому, что если я, например, визуализирую график обратной котировки, и отображаю в виде свечей вычисленные значения High и Low, и через среденее значение цены провожу линию, то для вычисления среднего мне лучше воспользоваться алгоритмом №2, тогда с визуальной точки зрения это будет выглядеть правильно.

Однако, если график прямой котировки представлен в виде линии проходящей через две точки и необходим вычислить значение третьей точки между ними, то следует воспользоваться алгоритмом №1, т.к. только в этом случае на  графике обратной котировки мы получим кривую, а не прямую линию, что было бы неправильно.

Еще раз спасибо за Ваш ответ.

Новый комментарий