рассуждение на тему плавающего спреда - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже что настройки спреда терминал берет из расчета аск-бид, попробуйте в хистори файле при отключенной связи с сервером подкорректировать последние значения аск бид.
Хистори центр, как и все ДЦ, не хранит историю Ask цен, только Bid. Ask моделируется искусственно по простой формуле Bid + фиксированный спред, прописанный на сервере. В том-то и проблема (для тех, кто считает это проблемой) - спред как таковой никому не интересен, интересны реальный цены Ask и Bid.
Если это верно, то можно создать интересную стратегию. Когда спред максимален, тогда и входить т.к. это это будет предсказателем ожидаемого разворота :o)
Не можно, он максимален не в точках разворота, а в точках неустойчивости и неликвидности.
На мой взгляд в ближайшие пол года все брокеры перейдут на плавающие спреды а некоторые уже перешли.
Что в итоге мы имеем - обход по сути всех существующих пипсовщиков. Брокеры так скажем нашли свою успешную стратегию) Почему понятно?
Так вот адекватность тестирования при прогоне по истории получается практически стремящаяся к нулю, т.к мало того непонятно с каким уровнем спреда вы откроетесь, а во вторых неизвестно по какой цене вы закроетесь.. Единственная возможность получения точных результатов при тестировании, это знать рыночный спред на каждом тике, или рандомайзить это значение =) ?
А если открываться на бай при малом спреде, селл при большом?
есть вот такой ресурс http://www.leprecontrading.com
в кратце суть такова...
1-регистрируетесь
2-открываете счет у брокеров которые представлены на ресурсе
3-брокер будет возвращать ресурсу плату за привлечение !
в виде части спреда таким образом часть спреда вам вернется
--
Если это верно, то можно создать интересную стратегию. Когда спред максимален, тогда и входить т.к. это это будет предсказателем ожидаемого разворота :o)
беда в том что - никто не знает, что будет разворот!
ну представьте - БРОКЕР "знает" что будет разворот! и раздвиггает спред! ?
--
подумайте над абсурдностью самой мысли!
--
да если бы БРОКЕР или кто то из персонала брокера знал ! что разворот будет
--
p.s.
что то типа из...
Не играйте в карты с жителями Сочи - они знают прикуп
P.S. А для того, чтобы не заморачиваться с хранением истории спреда на тиках, нужно найти закономерности этого процесса - чтобы без проблем генерить его.
Алексей! Это на тебя так "идеальный эксперт" известного персонажа подействовал? )))
Просто подумай, откуда берется спред на споте, где есть реальные продавцы и покупцы со своими ценами. Это какую же закономерность ты там хочешь найти? Тогда уж сразу - чего мелочиться - торгуемая модель рынка. Хотя, закономерность, конечно, есть... Но не такая же!!!)))
беда в том что - никто не знает, что будет разворот!
ну представьте - БРОКЕР "знает" что будет разворот! и раздвиггает спред! ?
--
подумайте над абсурдностью самой мысли!
--
да если бы БРОКЕР или кто то из персонала брокера знал ! что разворот будет
Если я правильно понял, идея не в том что брокер знает что будет разворот и раздвигает спред, а в том, что спред, как объективная характеристика рынка, имеет определенные закономерности, используя которое можно прогнозировать развороты. С виду идея нормальная, но думается мне спред сильно коррелирован с волатильностью.
Если я правильно понял, идея не в том что брокер знает что будет разворот и раздвигает спред, а в том, что спред, как объективная характеристика рынка, имеет определенные закономерности, используя которое можно прогнозировать развороты. С виду идея нормальная, но думается мне спред сильно коррелирован с волатильностью.
Что причина, что следствие? ))) Скорее уж спред - функция, где один из аргументов волатильность. А не наоборот. Чего тогда определять? Ожидания ДЦ, если это не спот? Ну, м.б.)))
В качестве др. аргументов, можно еще вспомнить про ликвидность, фрифлоат для бумаг и пр.Плавающий спред это обычная реальность реального рынка Форекс. Иногда бывает даже 0 спред, но не часто и краткосрочно. Т.е. плавающий спред это данность рынка, которая всегда была, есть сейчас и которой станет еще больше по мере отмирания разного рода кухонь.
На нормальном рынке если спред расширяется то ликвидность не пропадает … просто толстосумы еще не определились в какую сторону тянуть и идет борьба, они просто изменяют цену своего предложения … проявляется заметно обычно на новостях, а на спокойном рынке спред колеблется обычно в устойчивом диапазоне … т.е. одной строкой в эксперте можно решить вопрос о том чтобы переждать бурю или наоборот узнать что она в разгаре и это очень удобно.
Пипсовщиков на реальном рынке полно так как и обычно и никуда они не пропали … просто там немного другой расклад … с одной стороны, если он имеет +1 пип и решил его фиксануть, то если реально рынок не ушел в это время, то его пип никуда от него не денется … с другой стороны на реальном форексе есть комиссия, которую он должен учитывать, т.е. чем меньше у него объем, тем выше комиссия и тем больше пипов ему нужно отловить, чтобы быть в итоге в плюсе … но на больших объемах комиссия становится очень мелкой, менее чем 1 пип … так что толстые пипсовики на реальном рынке жиреют нормально …