Теорема о пересечении двух МА - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По мне так идеальная машка, эта та, которая минимально отстаёт от котира и при этом максимально гладкая. Лучшего не придумать! Функционал, который для этого нужно минимизировать прост: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Решаем его, получаем рекрсивное выражение для идеального ФНЧ. Это будет самая не запаздывающая машка и максимально гладкая. Всё остальное от лукавого.
Уточнение, в исходной формуле отсутсвует случайная составляющая. Шум. Корит поступает к нам не точный, а с ошибкой как минимум в 4 знаке. Следовательно это надо учитывать.
Если это учитывать, то нужно этот функционал переписать в виде системы стохастических диф. уравнений. Лучшее решение будет МНК = Калман.
как мы это используем в торговле?
- рано или поздно наступает момент эвристики продуктом которой является ТС
Наши ТС по сути своей явялются полуэмпирическими, эмпирическими, и конечно же эвристическими, но ни в коей мере не теоретическими.
т.е. наши ТС выполнены на уровне дедушки Мичурина, и судья всему этому некий Тестер Стратегий.
"Некий" Тестер Стратегий для нас является именно "неким" ввиду отсутствия прозрачности, документацции,
а также наличия " удачно встроенной полосы препятствий".
Соответстенно из нижайшего положения конструктора МТС МТ-4, т.е. из позитуры "ниже нижнего" предпринята попытка поставить задачу в виде теоремы о пересечении двух МА,
Она то, -попытка, показывает всю нищету констурирования ТС (МТ-4))))
Позитивно здесь то, что потуги научной мысли хотя бы в постановке задачи уже конструктивны тем,
что поступило научное предложение пересмотреть границы и значимость этапов создания МТС.
Поясним поcледнюю мысль, возвращаясь к практике.
например, Великий Тестер Стратегий забраковал ТС, - к каким привычным выводам мы обычно приходим? - якобы весь исходный материал непригоден для ТС.
Получается, результаты Тестера Стратегий более значимы чем теоретические выкладки.
и это на первый взгляд якобы правильно, якобы практика дала ответ теории, и последющзий аборт якобы нежиzнеспособной ТС якобы обоснован.))
Однако, сам по себе Тестер Стратегий это же то же теоретическая модель.
Где правда?
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.
Уточнение, в исходной формуле отсутсвует случайная составляющая. Шум. Корит поступает к нам не точный, а с ошибкой как минимум в 4 знаке. Следовательно это надо учитывать.
Если это учитывать, то нужно этот функционал переписать в виде системы стохастических диф. уравнений. Лучшее решение будет МНК = Калман.
Сергей, как я понимаю, ты предлагаешь представить котир в виде "истинной" гладкой кривой, которая без смещений савпадает по методу МНК с котиром, и некого бесполезного шума, от которого нужно избавиться, дабы он не отвлекал от рубки бабла ТС. Тогда, задача сводится к построению функционала, минимизация, которого даст некий мув, максимально близко приближенный к идеальной кривой. Всё ничего, если только не считать, что мы ничего не знаем о свойствах этой идеальной кривульки. К чему мы должны стемиться вычисляя её вид? В чём идеал? Нужны априорные знания (основа фидьтра Кальмана), а их нет!
Я же предложил не брать на себя функцию Создателя и не пытаться понять, где проходит граница между "шумом" и "полезным сигналом". Потребовав близости от Машки и по возможности нежности (гладкости), мы получаем самую идеальную из Машек. По-моему идеально ипрозрачно.
Мне ещё не даёт покоя идея, предложенная Korey - построить идеальный мув, исходя из связки: котир-ТС-эквити-Машка, которая строится исходя из минимизации отклонения баланса счёта от прямой линии... Построить бы это!
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.
Я немного ещё поковырял (с точки зрения математики) связку пересечение МАшек-оптимизатор ТС и пришёл к выводу, что это по сути плохонький полосовой фильтр, который при запуске оптимизатора просто сканирует котир в поисках доминантных гармоник! Вот такой вот завуалирванный спектроанализатор это пересечение двух Маш.
чтобы не возникали ложные сигналы пробоя ценой, но и достаочно близко чтобы не пропускать большие участки тренда на развороах.
Если МА настолько хороша, что сидит в шуме котировок, такую МА достраивают до конверта или канала, либо сдвигают фазу.
Уточнение, в исходной формуле отсутсвует случайная составляющая. Шум. Корит поступает к нам не точный, а с ошибкой как минимум в 4 знаке. Следовательно это надо учитывать.
Если это учитывать, то нужно этот функционал переписать в виде системы стохастических диф. уравнений. Лучшее решение будет МНК = Калман.
че то я так подумал - имеем систему стохастических дифуров ЛА, видим практический результат - ЛА плотно сидит в воздухе. Слава лучшим в мире ученым и конструкторам.
Однако, если присмотреться - вся слава держится за гироскопы, и без лучшего в мире гироскопа система стохастических уравнений суть ничто. Без гироскопа летать будет как фанера.
А что и где у нас в торговле гироскоп?
че то я так подумал - имеем систему стохастических дифуров ЛА, видим практический результат - ЛА плотно сидит в воздухе. Слава лучшим в мире ученым и конструкторам.
Однако, если присмотреться - вся слава держится за гироскопы, и без лучшего в мире гироскопа система стохастических уравнений суть ничто. Без гироскопа летать будет как фанера.
А что и где у нас в торговле гироскоп?
Тю, так если найти этот самый гироскоп, то "систему стохастических дифуров ЛА" решать уже не будет смысла.
Значит почитал, подумал. Есть идея с попаданием в нужную амплитуду скользящих.
Берем 2 последних фрактала за основу одной волны между пересечениями машек и подгоняем сначала по смещению и по параметру n баров машки так чтобы они были как можно ближе к значениям фракталов по времени и цене используя параметр погрешности. С появлением нового фрактала повторяем подгонку.
Как вы считаете?
че то я так подумал - имеем систему стохастических дифуров ЛА, видим практический результат - ЛА плотно сидит в воздухе. Слава лучшим в мире ученым и конструкторам.
Однако, если присмотреться - вся слава держится за гироскопы, и без лучшего в мире гироскопа система стохастических уравнений суть ничто. Без гироскопа летать будет как фанера.
А что и где у нас в торговле гироскоп?
Хорошо, что перешли на ЛА (летательные аппараты), мне так ближе и понятней :-). Попробую выстроить аналогию с определение курса валюты.
Гироскопы, да хорошо, но это не идеал. Из-за ухода частоты с течением времени они начинают врать.
Для того что бы узнать, где же ЛА находиться, используют дополнительные системы исчисления, глонас, радиовысотомер, барометр, ДИСС (доплеровский измеритель скорости и угла сноса), и т.д. их много. И их комплексируют, с учетом ошибок каждой из систем измерения.
Теперь вернемся на землю :-)
Где истина ?
Вот на рисунке «истинное» и комплексированое значение EURUSD (правда, без учета ошибок измерения) индикатор прилагаю.
К какой кривой будем минимизировать функционал ?
Я предлагаю к синей = комплексной. Но…. Нет тиковой истории, поэтому
Боюсь что в индикаторе учтены не все возможные ошибки для работы на реале.
Т.е. нужен индикатор, который в каждый момент времени выдает комплексный курс валюты, и не перерисовывается (если история не поменялась).
Может кто то поможет подправить код ? Заранее спасибо.
З.Ы. Прежде чем зглаживать, всегда нужно определиться, что сглаживаеш, и к чему сглаживаеш=уточнаеш
Я предлагаю к синей = комплексной. Но…. Нет тиковой истории, поэтому