Теорема о пересечении двух МА - страница 3

Новый комментарий
 

оптимальные параметры машки в смысле ТС это как минимум две задачи:
1. исключение ложных интегрально-дифферeнциальных сигналов MA
2. фазирование MA по рынку
само по себе решение задачи первой - исключание (фильтрация например) ложных сигналов,

не можно корректно решать без задачи второй - фазирования по рынку,
=>
к потоку ложные сигналов ТС(ма) можно было бы сочинить функционал, который в свою очередь полезно было бы устремить к нулю,
но это все возможно лишь не иначе как если бы изначально имелось оптимальное фазирование МА.
=круг замкнулся на ложных и/д сигналах МА.

 

По мне так идеальная машка, эта та, которая минимально отстаёт от котира и при этом максимально гладкая. Лучшего не придумать! Функционал, который для этого нужно минимизировать прост: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0

Решаем его, получаем рекрсивное выражение для идеального ФНЧ. Это будет самая не запаздывающая машка и максимально гладкая. Всё остальное от лукавого.

 
так то оно так, математически понятно,
но как же торговать если эта МА ушла в дебри Open/Close,
- из за подлеска леса не видно
=чем ближе МА к цене, тем больше торговых неопределенностей.
т.е. Функционал должен бы включать что то и от ТС
 
diakin >>:

1. Для любого временного интервала можно подобрать такие параметры машек (провести оптимизацию) что советник на их основе будет давать прибыль.

Другими словами - не существует такого интервала на котором оптимизация не даст результата.

2. Любой временной интервал можно разбить на конечное число участков таким образом, что после оптимизации на каждом участке советник на пересечении машек будет давать прибыль.

ммм...

ЧТо-то из этого верно?

Все это верно.:)

 
Korey писал(а) >>
т.е. Функционал должен бы включать что то и от ТС

В смысле - адаптивная машка?

 
Адаптивная по просадке, спрэду, уровням заморозки....
 
Надо понимать, что перечисленные параметры в какой-то мере стационарны... это так? Иначе, получится замкнутый круг - из-за нестационарности мы поимеем ФЗ откидывающую нашу машку за горизонт принятия решений (те же яйца, вид с боку).
 
приходим к сомнению в правильности декомпозиции задачи ТС на подзадачи: 1.изобретение МА, 2. подгонка в ТС
 

Кажется, я медленно начинаю тебя понимать!

Ты хочешь сконструировать такой функционал, который минимизирует отклонение эквити от прямой линии и одновременно, максимизирует тангенс угла наклона этой линии. При этом, эквити связана с котиром через ТС. Требуется решить задачу в такой постановке?

Тогда, нужно определиться с оптимальной (исходя из чего?) ТС.

 
можно и не так глобально,
например два совместных экстремума МА с размахом < 3*спрэд ломают последующую ТС,
но никак не замечаются в задаче избретения МА
1234567
Новый комментарий