Как вам это!!! - страница 7

Новый комментарий
 

Да впечатляет. А мне даже и похвастаться особо то нечем... разве что... но в сравнении с xrust это мелочь. И то не я автор.

JPY
DigitalDealing-Server (Build 220)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.01.14 20:00 (2008.01.01 - 2009.01.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=1; StopLoss_bye=55; StopLoss_sell=55; TrailingStop=0; TakeProfit_bye=233; TakeProfit_sell=233; delta=0.00032; mastb=0.6; H_begin=0; H_end=25; RSI_P=13; KPeriod=13; DPeriod=13; Slowing=13; price_field=1; rs_b=30; st_b=5; rs_s=70; st_s=95;
Баров в истории 2049 Смоделировано тиков 3458332 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 701
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 12138.99 Общая прибыль 13285.77 Общий убыток -1146.77
Прибыльность 11.59 Матожидание выигрыша 1348.78
Абсолютная просадка 895.69 Максимальная просадка 1531.32 (6.61%) Относительная просадка 14.12% (1510.09)
Всего сделок 9 Короткие позиции (% выигравших) 4 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 5 (60.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 6 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 2289.73 убыточная сделка -587.11
Средняя прибыльная сделка 2214.29 убыточная сделка -382.26
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (13285.77) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-649.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 13285.77 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -649.30 (2)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2008.01.02 20:00 buy 1 1.00 109.40 108.85 111.73
2 2008.01.03 12:13 s/l 1 1.00 108.85 108.85 111.73 -497.48 9502.52
3 2008.04.03 00:00 sell 2 1.00 102.55 103.10 100.22
4 2008.04.10 14:18 t/p 2 1.00 100.22 103.10 100.22 2289.73 11792.25
5 2008.05.11 23:00 buy 3 1.00 103.10 102.55 105.43
6 2008.05.14 11:49 t/p 3 1.00 105.43 102.55 105.43 2217.80 14010.06
7 2008.05.14 12:00 sell 4 1.00 105.41 105.96 103.08
8 2008.05.21 14:03 t/p 4 1.00 103.08 105.96 103.08 2225.22 16235.27
9 2008.06.30 12:00 buy 5 1.00 105.18 104.63 107.51
10 2008.07.07 09:51 t/p 5 1.00 107.51 104.63 107.51 2185.45 18420.72
11 2008.07.07 16:00 sell 6 1.00 107.54 108.09 105.21
12 2008.07.15 11:18 t/p 6 1.00 105.21 108.09 105.21 2174.43 20595.16
13 2008.07.16 16:00 buy 7 1.00 104.29 103.74 106.62
14 2008.07.17 20:52 t/p 7 1.00 106.62 103.74 106.62 2193.13 22788.29
15 2009.01.06 08:00 sell 8 1.00 93.13 93.68 90.80
16 2009.01.06 10:07 s/l 8 1.00 93.68 93.68 90.80 -587.11 22201.18
17 2009.01.12 20:00 buy 9 1.00 89.10 88.55 91.43
18 2009.01.14 23:59 close at stop 9 1.00 89.04 88.55 91.43 -62.19 22138.99
 
Strategy Tester Report
DigitalDealing-Server (Build 220)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.16 00:00 (2008.01.01 - 2009.01.16)
Модель Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры MinPips=8; barkoff=1; stoplos=35; rewers=0; LockMode=1; Risk=3;
Баров в истории 7379 Смоделировано тиков 151633 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 8
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 1030922.38 Общая прибыль 3679836.85 Общий убыток -2648914.47
Прибыльность 1.39 Матожидание выигрыша 166.76
Абсолютная просадка 10.50 Максимальная просадка 106129.60 (14.09%) Относительная просадка 14.09% (106129.60)
Всего сделок 6182 Короткие позиции (% выигравших) 2771 (79.47%) Длинные позиции (% выигравших) 3411 (80.36%)
Прибыльные сделки (% от всех) 4943 (79.96%) Убыточные сделки (% от всех) 1239 (20.04%)
Самая большая прибыльная сделка 11214.70 убыточная сделка -10983.00
Средняя прибыльная сделка 744.45 убыточная сделка -2137.95
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (54185.10) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-32126.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 97739.70 (30) непрерывный убыток (число проигрышей) -32126.50 (5)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1

Скромненько без изысков. очередной грааль - пипсатор . В среднем три раза в час берем по 8 пипсов. риск на одну сделку 3% от депо. оптимизация первых 300 сделок....

 
Хrust   Почему вы все еще не в списках Forbes ?
 
Shniperson писал(а) >>
Хrust Почему вы все еще не в списках Forbes ?

тссс... я тайный агент..... :)))))))))))

 
Shniperson писал(а) >>
Хrust Почему вы все еще не в списках Forbes ?

Ну, наверно, потому что тестам пипсовщиков по контрольным точкам цена - грош)

 
Figar0 писал(а) >>

Ну, наверно, потому что тестам пипсовщиков по контрольным точкам цена - грош)

И есть же время и желание у xrust -а этой фигнёй заниматься...

 
Neutron писал(а) >>

И есть же время и желание у xrust -а этой фигнёй заниматься...

Значит я таки неплохо себе живу :))

Это так сказать побочный продукт, копания в дебрях разума, и ветвления идеи....

2 Neutron будет у меня к вам вопрос - предложение по поводу сетей, в которых я дуб дубом, но это я выложу немного погодя в ветке про конохена, когда с текущими вопросами разберусь.

 
Давай, выкладывай. Заинтриговал!
 
А побочный продукт можно будет преобрести? )
 
XenoX писал(а) >>
А побочный продукт можно будет преобрести? )

Есть желание и деньги купит то, что способно рисовать такие графики по контрольным точкам? )

-----------------

Наверно я все же займусь продажей всякого наструганого мною мусора, что у меня скопилось, при наличии таких покупателей торговать не надо) Да и не хуже 95% того чем в интернете торгует будет...

12345678
Новый комментарий