Пара противоречий в тестере стратегий MetaTrader
1. Точность зависит он наличия в архиве данных по меньшем таймфреймам.
2. Ордера закрываются по стоплосс и тейкпрофит, которые не равны. Если советник работал бы без стоплосс и тейкпрофит, закрывал ордера перед открытием противопложных, то получилось бы перевернуть. Еще спред дает о себе знать.
3. Поставить дату в тестере и проверить.
1.е. Если по всем тикам и по ценам открытия сравнивать ясен пень что будут разные % точности.
НУ ПОЧЕМУ !!! 
народ не понимает что у разных ДЦ разные поставшики котировок... и что от этого разные могут быть результаты... тем болие на мелких ТФ.
2.е. Потому что . Если бы так всё было просто... давно бы тут ни кого не было.
Спред добавляеться к лосям... и один чёрт будите терять на спреде...
3.е. Хз что намудрили... много причин может быть. Сидите и разбирайтесь... а еще лутше походите по форуму, это тут минимум 10 раз точно обсуждалось уже.
пАтАмучто у всех брокеров разные котировки, и если этот ваш советчик чувствителен к разнице в 1-2-3 пункта, то он и будет показывать разные результаты - это нормально.... ))))
Самое интересное, что совсем не чувствителен) ладно, буду тестировать на реале в реальном времени...так будет понятнее.
А как считаете, проверка на 5 минутных графиках на протяжении месяца...это достоверно? Ну т.е. вероятность действительно прибыльности большая?
Просто тяжело понять, как один и тот же советчик показывает у трех брокеров абсолютно разные результаты...абсолютно...это же не который открывает 2-3 позиции в месяц, он открывает их две сотни...а результаты разные...странно как-то. Все равно, спасибо за советы!
Сначала получите точность тестирования 90% при тестировании по всем тикам, потом можно будет думать об отличиях котировок у разных брокеров.
Если сегодня падает снег, то предположение о том, что он и завтра будет также падать... это достоверно? Ну т.е. вероятность его паданья завтра действительно большая? ))))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Используя тестер стратегий возникает следующие вопросы, на которые очень хотелось бы получить ответы:
1. Откуда берется точность расчетов? Т.е. тестер пишет- точность 90%, а на другом отрезке 40%. Причем используя разных брокеров я убедился, что при разнице в точности даже в 10% результаты могут быть абсолютно разные.
2. Если существует система, которая систематически сливает, то если на этом же отрезке времени она будет открывать в тех же местах противоположные позиции, тоесть вместо buy- sell, и наоборот, и, естественно, поменяв стоп лосс и тейк профит местами, она должна систематически оставаться в плюсе...но почему то так не выходит.
3. Хотелось бы получить совет опытных програмистов и трейдеров-предположим, условная система торгует на 5М графике, открывая в месяц(декабрь) 200 позиций, из них 60% прибыльных, 40% убыточных, за счет разницы в стоплоссах и тейкпрофитах прибыль aprox увеличивает депозит в 2 раза. Можно ли проверить ее на другом отрезке времени? Тестер показывает абсолютно другие результаты на других месяцах, но там и точность расчетов 25-60% против 90% в декабре.
Другая же система открывает всего 40 позиций в месяц, торгуя на 15М графике, но и открывает убыточных 3-5 позиций. И опять же, не могу проверить на другом участке времени.
Заранее спасибо за помощь!