- MetaTrader 4. Build 159.
- Ошибки, баги, вопросы
- Фортс - вопрос к разработчикам - почему не сработал лимитник???
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
1. Исходя из каких цен (bid, ask или last) предполагается строить графики для фондового рынка?
bid, если просто поток bid/ask
bid, если просто поток bid/ask
ОК. Второй вопрос: какие данные будут сохраняться для последующего использования в тестере в случае построения графиков по цене last?
last записывается в bid
поэтому для тестера разницы нет
поэтому для тестера разницы нет
ОК. Вопрос 3: Если для тестера будут сохраняться только значения last с фондового рынка, то каким образом тестер будет генерировать значения bid и ask?
уже отвечал, это ведь очевидно
если есть стакан, то в историю пишется bid/ask/last, где сами bid/ask по сути лучшие цены на данный момент в стакане, а last это last. Если last не пришла, то он bid :)
если просто поток котир, то bid/ask без last.
Нет, тот ответ был на вопрос про графики, а не про тестер.
К сожалению, ответ не понятен. Если не ошибаюсь, то принцип работы тестера таков (если ошибаюсь - поправьте):
1. Берутся значения исторических bid-минуток. С помощью определённого алгоритма генерируется тиковая (искусственная) последовательность bid-значений.
2. На основании тиковой последовательности bid-значений и исторических значений спреда генерируется тиковая (искусственная) последовательность ask-значений.
То есть на примере форексных инструментов видно, что тестер использует массив исторических значений только одной цены - массив bid-значений.
На вопрос про тестер Вы ответили, что "last записывается в bid". Я это высказывание понял так, что для тестера, использующего массив исторических значений одной цены, в случае с акциями ничего не меняется, но просто вместо bid-значений используются last-значения ("last записывается в bid"), и тестер по факту вместо bid-значений будет обращаться к last-значениям. Но тогда возникает вопрос: если для тестера на случай фондового рынка используется массив исторических значений last-цены, то каким образом тестер будет генерировать значения bid и ask?
Правильно ли я понял из Вашего ответа, что в случае фондового рынка тестер будет генерировать тиковые последовательности по следующим правилам:
(а) будут генерироваться значения всех трёх цен bid/ask/last;
(б) bid-значения будут совпадать с last-значениями;
(в) ask-значения будут генерироваться по обычным правилам, работающим для форексных инструментов?
к сожалению в документации и статьях не описано - как тестер может использовать полученные last цены.
по банальной эрудиции если в баре была сохранена last цена, то она смоделируется аналогично bid. и скорее всего будет ему равна на всем протяжении минутки. Наиболее вероятные ответы = б/в
поэтому тут надо подождать ответа разрабов.
Вообще не понятно, нафик графики строятся по бид, если на цивилизованном рынки они идут по ласт.
Даже в СД об этом писал. Сказали будет в потоке ласт, будут строиться по нему...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования