Закон сохранения денежной массы - не закон. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обесценивание всех валют относительно USD, это может быть признак глобальной девальвации валют. Все печатают деньги даже быстрее чем США печатает USD. А всё от того, что для экспорта выгодно иметь более дешевую национальную валюты. т.е. происходит надувание очередного пузыря, теперь уже валютного. Как и любой пузыть, он когда нибудь лопнет.
Курс валют зависит не от "количества денег", а от спроса и предложения на них. Те валюты падают, а курс бакса растёт потому что многие избавляются от нац. валют для покупки бакса. Например банки и др. фирмы, которые увязли в долгах перед америкосами и им теперь надо срочно доллары, чтоб отдавать долги.
Например банки и др. фирмы, которые увязли в долгах перед америкосами и им теперь надо срочно доллары, чтоб отдавать долги.
Вот и следовательно денег ( Баксов) на кор. счетах этих банков станет меньше...
Спрос и предложение так же видно будет по кол-ву денег. Есть рост денежной массы, будет значить предложение, инфляция по этой валюте и т.п.
Будет масса сокращаться то это ревальвация... курс растёт :)
//--------------------
Даже если считать по массе исходя из остатков на кор счетах разных Ц.Б. сомневаюсь что можно чего то добиться на кратко-срочном интервале... это годиться для фундаментального.
Курс валют зависит не от "количества денег", а от спроса и предложения на них. Те валюты падают, а курс бакса растёт потому что многие избавляются от нац. валют для покупки бакса. Например банки и др. фирмы, которые увязли в долгах перед америкосами и им теперь надо срочно доллары, чтоб отдавать долги.
Это всё теоретические аспекты, описанные в книжках полувековой давности. Естественно это всё давно устарело. Хороший и христаматийный пример, широко известный, интервенции банка Японии. Более близкий пример, действия банка России, с его валютным коридором. Механизм управления в обоих случаях - изменение денежной массы на рынке. Для девальвации нужно совсем немного, напечатать бумажек, и скупать на них другие валюты. Естественно, у этой системы есть какие то ограничения, но в целом она работает. О каком спросе\предложениях можно говорить в таком случае - мне совершенно не понятно. Кстати, те кто с Украины, могут посмотреть как это работало раньше, когда их гривна была буквально привязана к доллару, подумайте за счет чего это достигалось. И сейчас эта система работает, так как надо некоторым.
Кажется, индексы ведут себя более сложным образом. Не находите?
Предположим, что денежная масса это не вещество участвующая в хим реакции и не есть константа . Тогда эффективно управляя этой массой можем эффективно упралять кризисными ситуевинами в экономике и мировой в том числе с целью ее прихватизации . Коственное подтверждение тому - сокращение денех в любимых штатах накануне всех ихних кризисов . Второе предположение,нам в общем то все равно каким образом зарабатывать мани, лишь бы не кирпичи на морозе класть .Тогда используя перложенный вами способ можно спрогназировать сегодняшнюю рецессию заработать на фондовых, срочных рынках .К тому же открытие позиций в панический момент имхо является самой удачной инвестицией . Интересно также было узнать ваше мнение по поводу окончание рецессии особенно с индикаторным подтверждением .
Небольшо итог :
Признак сокращения денежной массы а следовательно начало махинаций .
1 Повышение процентной ставки особеннов США .
2 Повышение уровня волатильности на форекс .
3 Повышение уровня волатильности на фондовых рынках .
4........................................
5........................................
Признак окончание рецессии
1 Снижение волатильности на фондовых рынках, прорыв боковика .
2 ХЗ.
3 ХЗ.
...
Не так давно прочел аналитическую статью "У края финансовой бездны" аналитика "Калита-Финанс" Д.Голубовского. Получил удовольствие от уровня компетентности человека и даже узнал кое-что новое. Так вот он и объясняет механику тех процессов, которые происходят сейчас в мировой экономике и финансах, а заодно и феномен уменьшения денежной массы. Если интересно, глянь на его страничке, там есть ссылки на все 4-е части этой статьи: http://kf-news.ru/category/kolonka
Статья интересная. Политические изыски конечно бредовые, но экономическая часть интересная. По крайней мере понятно, что за миллиардные убытки списывают банки, причем все банки.
Получается что фактически они на счетах хранили бумажки с произвольно нарисованным количеством нулей, а не деньги. А когда бумажки стали неликвидными и обесценились - их пришлось списывать.
А то я все думал - как же так, не может быть чтобы убытки были у всех. Впедь если у кого то случился убыток - у другого должнв прибыль образоваться. Деньги-то в топке не сжигают.
А это получается не деньги, а бумажки погорели.
Если предположить, что валютный рынок является замкнутой системой, т.е. деньги "ниоткуда" не берутся и в "никуда" не исчезают, то можно ожидать эффкта перетекания денежной массы (перераспределения средств). Чтобы можно было сравнивать между собой различные инструменты, нормируем каждый из них на его цену, скажем на 1 января 2008 г. Тогда мы получим веер, исходящий из точки 1. и в первом приближении, дифундирующий в пространстве относительной цены как одномерный броуновский процесс:
На рис. показаны относительные цены 1Н для первых пятнадцати пар ДЦ Альпари с 2.01.2008 и по сейчас. Хорошо видно начало кризиса, которое отмечено взрывным повышением волатильности всех инструментов (примерно с 4000 бара). Если моё предположение о сохранении женежной массы верно, то мы вправе ожидать от суммы всех относительных цен "топтания на месте" в пределах единицы. Действительно, ведь "...если где-то и убудет, то в другом месте неприменно прибыть должно...". Посмотрим сумму для 33 инструментов:
Фигвам - как говорится. С началом кризиса денежная масс уменьшилась аж на 10%. Во как!
Внимание. Вопрос: куда утекли денежки???
Ещё интересный момент. Возьмём два крайних, зеркально симметричных инструмента, в данном случае это EURAUD и AUDJPY (последнюю тысячу баров 1Н). Видно, что эти пары имеют коэффициент корреляции близкий к -1, что говорит о сильной отрицательной связи между ними.
До сих пор я был уверен, что при прочих равных условиях, цена инструмента может расти по-самое "немогу", а вот падать - только до нуля (и то, это невозможно). Т.е., если найти две зеркальные пары и открыться по ним взвешенными объёмами в разные стороны, то, по-идее, должна победить растущая пара... Реально, такого не наблюдается.
Интересно это.
"денежная масса"
EURJPY_H4
если при подсчете "денежной массы" использовать не 33, а 28 валютных пар, то должно быть 100% совпадение графиков. не проверял, ИМХО.
28 пар - это 8 основных валют, где евро всегда покупается против остальных, а иена всегда продается.