Исходя из какой прибыли проектируются системы? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если вам удастся по шапке отчета спрогнозировать будущее МО, то это будет МО в квадрате, матожидание матожидания, можно будет и индикатор сотворить)), кстати хорошо бы увидеть график МО в динамике, интересно какой он формы
Нет, будущий поток сделок я не смогу прогнозировать. Это случайный процесс (схема Бернулли). Но попытаюсь оценить, между какими рамками м.о. будет находиться с определенной вероятностью (скажем, 0.99) и при заданном количестве сделок.
я собственно про это и пишу, если эквити в 10 раз больше депозита и возникает просадка в 50%, то это просадка составляет 5 депозитов, такая просадка в принципе ничем не грозит текущему депозиту, но с точки зрения чисел она страшная, но можно ли такую просадку в 50% сравнивать с просадкой в 50% где эквити меньше депозита, и цифра вроде получается всего в 0.5 депозита, не такая ужасная, потерять 5 депозитов или 0.5 депозита, всякий здравый инвестор смотрящий на отчет выбрал бы второе, а мое подсознание почему-то тянется к первому, на мой взгляд нельзя рассуждать о просадке (с чего и начался разговор) не имея в виду особенности системы
или я неправ, но пока не могу понять в чем
Ещё раз, рассматривается банальная ситуация - эта просадка в $$$, а не %, случилась не в конце тестирования, когда эквити уже в 10 раз, а на первой же открытой сделке. Если она в 5 депозитов, то второй сделки уже не будет никогда.
это абсолютная просадка от начального депозита
ладно сам буду копаться в критериях и оценках, а то то ли я такой тупой, то ли окружающие слищком умные, простая тема - просадка и та имеет множество условностей и подходов и ничего вразумительного для себя опять не почерпнул
Мои критерии проектирования ТС:
1. На 1% риска делать минимум 4% дохода, а лучше 5% и больше. Т.е. Если система дает максимальную просадку в пять процентов на бэктесте, то она должна зарабатывать как минимум 20%-25% от депо. Доведение штатной просадки до 20% дает симпатичную доходность в районе 100%. Капитализацию при оценке не учитываю, все тесты всегда провожу на нормализированном постоянном объеме 0.1
2. Зарабатывать в год 3000 пунктов и больше. Т.е. разница между валовыми прибылью и убытком должна составлять 3000 пунктов и более. Человек стабильно зарабатывающий 3000 пунктов в год - король спекуляций. Меньшее кол-во пунктов делает систему слишком не устойчивой, неопределенной, тренды доходности в таких системах крайне не стабильны.
3. Рынку абсолютно все равно, есть ли у вас депо в 50k или нет. Потерять 100 000 долларов также лекго как потерять и 1000 долларов. На нано счетах даже 1 000 процентов будет слишком мало. Но они нужны для другого. Если трейдер на мини счете сможет показать длительную положительную историю зделок, то инвесторы всегда найдутся, они великолепно решат проблему капитализции начинающего трейдера. Здесь какой-то невменяемый дедуля что то говорил о том, что трейдер никакой не трейдер, если у него нет на счету 50k - так вот, это полная чушь. Трейдера отличает от нетрейдера только одно - стабильный долгосрочный положительный результат выражаемый в увеличении его счета. Минимальные объемы зделок в 0.01 лота позволяют даже на микро счетах не превышать разумные риски и использовать практически любые стратегии, требующих даже очень широких стопов.