Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поскольку крапал пост вспоминая детали реализации, возникли неточности.
Глянул код, получается, что воздействие ФА на веса я производил один раз при переходе на новый прогноз, т.е. не каждую эпоху, а при необходимости дообучить сеть при поступлении новых данных.
И ещё. Коррекция веса, это произведение ошибки с выхода нейрона на производную ФА и на выход нейрона (амплитуду с учётом знака) с которого заводится сигнал.
Вот, как это выглядит для одного персептрона с нелинейным выходом (для примера):
Тут эпохи нумеруются по индексу L. Специально показываю черех MathCad, так нагляднее. In - число входов, х - входной вектор. Остальное вроде понятно.
Я вот думаю как бы сделать так, чтобы на вход запихнуть BUY/SELL ?
Например берм три-четыре индюка, желательно слабо скоррелированных, суем на вход и есче надо бы как-то ценовой график промаркировать - типа "здесь покупай", "здесь продавай".. но вот как это сделать? Да вот еще ворос такой: а если на входы сетки засунуть разности(на каждом баре) между значениями 200 машек с шагом 2, она чего-нить там найдет?
Я вот думаю как бы сделать так, чтобы на вход запихнуть BUY/SELL ?
Например берм три-четыре индюка, желательно слабо скоррелированных, суем на вход и есче надо бы как-то ценовой график промаркировать - типа "здесь покупай", "здесь продавай".. но вот как это сделать? Да вот еще ворос такой: а если на входы сетки засунуть разности(на каждом баре) между значениями 200 машек с шагом 2, она чего-нить там найдет?
Ох и сложная эта вещь под названием градиентный метод оптимизации. В смысле, что реализация самого алгоритма не очень сложная, но с обучением могут быть большие проблемы.
Я конечно понимаю, что праздники, но не надо же так сильно принимать на грудь.:)
Что то я ВАС господа не пойму.
Так что лучше перенаправить мысли СУБОМЕГАМОЗГОВ на квантовый анализ. Пример - достаточно разложить обычный график на квантовый (тоесть не в реальном времени, а в квантовом времени) то УЖЕ наглядно видно регрессию и зависимость. Острые углы можно обойти с помошью теории хаоса, по которой даже самое хаотическое движение частиц можно объединить в систему, но в разном времени (тоесть система определяется в разных диапазонах времени на основе квантовой физики, тоесть не в реальном времени, а в квантовом). А там достаточно перевести квантовое время в реальное и получить долгожданный SELL BUY.
Я за!
Помню в одной из веток, некто Prival предлагал согражданам угадать число... которое рынком упраляет. Я тогда сразу понял, что это "Постоянная Планка". Как раз то, чего не хватает бедному трейдеру в час, когда у Форекса Планка падает... и на сервере ДЦ наступает Неопределенность Гейзенберга и только по эффекту Доплера можно предположить траекторию движения депозита... шутка -:)
Я за!
...Я тогда сразу понял, что это "Постоянная Планка". Как раз то, чего не хватает бедному трейдеру в час, когда у Форекса Планка падает... и на сервере ДЦ наступает Неопределенность Гейзенберга и только по эффекту Доплера можно предположить траекторию движения депозита... шутка -:)
+5
Правильно, paralocus, туды их в качель, мракобесов. Ещё про торсионные поля Афтор забыл упомянуть. Сильная вещь на больную голову - рынок в дульку сворачивает и закручивает.
Кстати!
В той статейке перцептроном ищутся именно ситуации Buy/Sell. Просто у меня с переходом к ОРО возникают какие-то смысловые нестыковки.
Т.е. на входе сетки кластеризованный индюк... зачем он там? А он там именно затем, чтобы дать возможность определить момент входа в рынок: OUT пероцптрона выше нуля - покупаем, ниже - продаем.
Все дело в том, что раньше в качестве учителя выступал генетик, который корректировал веса по результатам работы перцептрона на обучающей выборке(в тестере). А в качестве критерия генетик использовал именно прибыльность работающего эксперта, в котором сигналы на Buy/Sell генерировались по OUT перцептрона. Поэтому все работало правильно с целью извлечения маскимальной прибыли на обучающем участке истории. То есть отказавшись от генетика, я отказался от учителя для сетки. Собственно, я это только сейчас конкретно осмыслил. Помнишь, я в самом начале спрашивал можно ли использовать в качестве корректора величину полученного в результате транзакции убытка? Вот это и нужно сделать.
Neutron, я еще хотел спросить насчет обучения Хэбба(прочел у Уоссермена). Вроде там формула для коррекции весов очень простая:
Wij(t+1) = Wij(t) + [OUTi(t) - OUTi(t-1)]*[OUTj(t) - OUTj(t-1)] и никаких тебе градиентных спусков. Это будет работать?
Я с Хэбба-м не возился. Хватает того, что есть - выше крышы. Я, вобще сторонник максимально упрощать задачу, практически до уровня, пока сам не начну понимать что, к чему:-) С этой точки зрения, обычная двуслойная НС является универсальным аппроксиматором, способным решить практически любую задачу экстраполяции входных данных, это доказывается строго. Ну и к чему все изыскиЮ, если и средств и мощностей у меня хватает на переобучение этой волшебной и простенькой Сетки на каждой моей трансакции? Правильно, незачем! Что касается Уоссермена, то если у него сказано, что так правильно, значит так и есть! Конечно будет работать.
Ты сейчас решаешь проблему оптимального входа НС. Конечно, можно тупо сувать на вход евозможные индюки в надежде, что сетка сама решит что для неё лучше... Но правельнее сесть и подумать, "а, что я вляется оптимальной ТС на рынке?". Может стоить прогнозировать именно её моменты?
Прочти вот эту работку. Ту, конечно, есть глюки, но они не принципиальны:
Я с Хэбба-м не возился. Хватает того, что есть - выше крышы. Я, вобще сторонник максимально упрощать задачу, практически до уровня, пока сам не начну понимать что, к чему:-) С этой точки зрения, обычная двуслойная НС является универсальным аппроксиматором, способным решить практически любую задачу экстраполяции входных данных, это доказывается строго. Ну и к чему все изыскиЮ, если и средств и мощностей у меня хватает на переобучение этой волшебной и простенькой Сетки на каждой моей трансакции? Правильно, незачем! Что касается Уоссермена, то если у него сказано, что так правильно, значит так и есть! Конечно будет работать.
Ты сейчас решаешь проблему оптимального входа НС. Конечно, можно тупо сувать на вход евозможные индюки в надежде, что сетка сама решит что для неё лучше... Но правельнее сесть и подумать, "а, что я вляется оптимальной ТС на рынке?". Может стоить прогнозировать именно её моменты?
Прочти вот эту работку. Ту, конечно, есть глюки, но они не принципиальны:
Да, спасибо, уже читаю, а то у меня затык конкретный