Глазам не верится ! - страница 6

 
а я почитал.. сказано о формировании бара.. хай лоу...  стоп на опене...  но что то не понятно как определить в какую сторону открываться...  и как советник должен "выждать"  момент когда нужно входить ...  (при помоши слипа чтоли?)
 
xnko писал(а) >>
Идея проста, примерно такая: Формируется новый бар, ждем формировани Low(High), тоест Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) и откоем длинную (короткую) позицию с стопом Open[0], по мере движений цен делаем трейлинг, а после появления нового бара закроем ордер, и переходим к новому бару

Неясные моменты:

1. Судя по комменту должен отрабатываться каждый бар, судя по стейту отрабатывается в среднем только 2-4 бара в день, остальные судя по всему фильтруются.

2. Трейлинг делается буквально на каждый тик и порой в течение одной минуты стоп правится до 70 раз (например сделка buy от 2008.03.11 14:16), т.е. практически несколько запросов на сервер в секунду при такой торговле бан от ДЦ обеспечен. Мне кажется лучше использовать Тейк ордер.

3. Из всего периода теста, объем за первые 6 месяцев вырос в 5 раз (с 0.2 до 1), а за последний месяц в 10 !!! (с 1 до 10) непонятно по какому принципу шло такое агрессивное наращивание объемов.

Сам по себе алгоритм имеет рациональное зерно, но его реализация в нынешнем виде, в реальных условиях врядли будет работать. Поэтому его еще надо дорабатывать и дорабатывать. Мне кажется будет лучше "заточить" его на многочасовые графики (часовки это минимум) и отказаться о трейлинга во всяком случае в том виде, в каком он есть сейчас.

С Уважением к автору за его труд...

 
Shniperson >>:
а я почитал.. сказано о формировании бара.. хай лоу...  стоп на опене...  но что то не понятно как определить в какую сторону открываться...  и как советник должен "выждать"  момент когда нужно входить ...  (при помоши слипа чтоли?)

да, я тоже этого момента не понял:

...откоем длинную (короткую) позицию с стопом Open[0]...

xnko, как вы ставите стоп? он же всегда у вас будет меньше минимальной дистанции...

 

Обратите внимание по часовому стейту вход усуществляется когда цена ушла от ткрытия на 13 пунктов. Т.е. если цена ушла в +13 то открываем BUY. Потом трал.

Явно есть еще правила, которы автор не открывает, т.к. то что я понял сливает даже в тестере

 
да, везде стоп 13 п. Похоже, открытие происходит когда цена отойдет от Open [0] на мин.дист.
 
На данный момент мой вывод такой - приведенные резульаты тестирования такие сладкие из-за низкого качества моделирования. Очень многие тики потеряны. Сделки приведенные как прибыльные на самом деле закрываются по стопу в минус при качестве моделирования 90%. Проверя навояв свой эксперт
 
Dezil >>:
На данный момент мой вывод такой - приведенные резульаты тестирования такие сладкие из-за низкого качества моделирования. Очень многие тики потеряны. Сделки приведенные как прибыльные на самом деле закрываются по стопу в минус при качестве моделирования 90%. Проверя навояв свой эксперт
Dezil >>:
На данный момент мой вывод такой - приведенные резульаты тестирования такие сладкие из-за низкого качества моделирования. Очень многие тики потеряны. Сделки приведенные как прибыльные на самом деле закрываются по стопу в минус при качестве моделирования 90%. Проверя навояв свой эксперт

привет всем. выше приведён мой тест на реале а не в тестере за 4 дня..тест на полуавтомате т.к. я пока не решил вопрос принудительного закрытия ордера при смене бара но,как видите, довольно неплохие результаты. при депе 730 выход 14000 ( почемуто стейт целиком у меня не чипляется )

 
А где стейт то? Может в файле его приложить?
 
Dezil >>:
А где стейт то? Может в файле его приложить?

пробовал пишет что размер превышает..

кстати по поводу модификаций хочу сказать что не так уж их и много.. ( отнюдь не на каждом тике а ток когда уровень цены превышает предыдущий на пип )

 
Vinsent_Vega >>:

да, я тоже этого момента не понял:

xnko, как вы ставите стоп? он же всегда у вас будет меньше минимальной дистанции...

у меня напр вход выше уровня открытия бара как я понял у автора тоже