Подсистема "Управление Активами" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот ведь, как-то неожиданно быстро закончилось свободное время, и толком-то не успел ничего сделать. Рассказываю кратко о том, что успел на момент «сейчас». Предварительно следующие выводы: цепи Маркова для этой задачи никак не подходят, но для одного инструмента можно будет попробовать. Линейное программирование работает – «но как оно это делает…» (С). :о)
В первой итерации для использования ЛП еще больше упростил модель (пока учусь :о): вместо получения лотов непосредственно из модели ЛП, использовал плавно меняющуюся величину депозита, предполагая, что потом можно будет легко рассчитать сам лот, стоимость одного пункта принял константой, спред вообще не учитывал. В первой итерации отказался от ограничений по рискам и учету времени существования сегмента.
Для расчетов использовал следующее программное обеспечение (показан пример для трех переменных и пяти ограничений, - собственно вот такие модели и все нужно "пихнуть" в такую штуку):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm (там же и теория)
Конечно, есть MathCAD, MathLAB, эксел и куча всего, но на начальном этапе этого более чем достаточно. Далее, если ввести обозначения:
p - Разница между ценой открытия и ценой закрытия – (сработал ТP)
x - неизвестное количество депозита для совершения торговой операции
то целевую функцию брал следующим способом:
В качестве ограничений модели были приняты
-ограничения на удержание позиций (величины SL)
-ограничение на максимальный размер лота
-ограничения по размеру всего депозита (сумма всех «частей» текущего депозита, отданных на каждый инструмент не должна превышать величины всего депозита)
Как и ожидал – работает, т.е. считает оптимальный размер лота. НО, - но если SL ставятся в разумных пределах, то получить оптимальный размер для небольшого количества неизвестных можно путем простых операций и применения оператора «if». Для такой простой модели не имеет никакого смысла использовать ЛМ.
НО, - но следующая итерация – это уже включение учета длительности совершения сделки и рисков. С длительностью идея простая. Рынки весьма динамичны и «сидеть» долго с открытыми позициями, (особенно на форексе) не безопасно, а по этому желательно все же включить оценку времени, ну, например, в таком виде - отдавать предпочтение сегментам зигзага с минимальными значениями t. Тут то самое интересное, если ввести эмпирическую зависимость, ну кажем, экспоненциальную, то фактически получается формула: вводится время – получается «оптимальная» величина для инструмента. Сколько торгуемых инструментов – столько «оптимальных» величин депозита для торговых операций, полученных без какого либо учета торгового окружения и текущей ситуации. Тогда – и задача немного меняется – по сути это уже выбор. А с рисками вообще отдельная тема, пока обдумываю формулу «чем меньше я рискую, тем больше зарабатываю», она мне как-то ближе к моему душевному равновесию.
PS: все только-только начинается, скоро думаю - будет продолжение
to eire
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами"?
Надо почитать. Где найти?
to thecore, Neutron
Надеюсь, скоро доберусь до лаборатории и посмотрю внимательно. :о))))
to anubis
Аналогично – я так же изучаю алгоритмы.
а что за закрытый раздел? туда можно обычным "смернтым" попасть ? =)
это закрытый клуб, иначе весь смысл теряется :о) Шутка – я и сам то приглашен.
Ну вы даете линейное программирование :-) тут все просто как 5 копеек.
Выводы:
Prival за шнобелевской премией, - в очередь, после меня будете. И не забудьте на ладошке написать циферку «2», чтобы можно было очередь контролировать. Ну а если серьезно, Prival – добавьте к своему условию учет того, что стоимость не для всех пунктов константа, учет длительности сделки, учет рисков (а это вообще целая теория), учет того, что завершения волн далеко не всегда совпадают, полноценный учет на удержание позиций. И попробуйте еще раз чего ни будь, на что ни будь перемножить.
PS: Prival, я вот только не понимаю – у меня, что, действительно такая плохая «дикция» и Вы, уважаемый – ни … не понимаете о чем я пишу? Написал же внятно – только изучаю ЛП, сделал пяток простеньких моделей для понимания, того, как это все работает. На следующей итерации буду усложнять модель, добавлять в нее кучу всего. Нарисовал в первом посте диаграмму своей системы, обозначил – что хочу обсуждать, если вдруг будет с кем. И нате - ну вот неужели Вы думаете, что Ваш «старый» и «добрый» оппонент тупее паровоза и НИХ не понимает, что точность прогноза важна?
....Ну а если серьезно, Prival – добавьте к своему условию учет того, что стоимость не для всех пунктов константа, учет длительности сделки, учет рисков (а это вообще целая теория), учет того, что завершения волн далеко не всегда совпадают, полноценный учет на удержание позиций. И попробуйте еще раз чего ни будь, на что ни будь перемножить....
вот это все как раз и вылазит если нет прогноза. Есть такая теория СТОУ (статистическая теория оптимального управления), так вот и там без прогноза или так называемой конечной точки управления никуда.
Я стараюсь быть "добрым" аппонентом :-)
to eire
Надо почитать. Где найти?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
вот это все как раз и вылазит если нет прогноза. Есть такая теория СТОУ (статистическая теория оптимального управления), так вот и там без прогноза или так называемой конечной точки управления никуда.
Я стараюсь быть "добрым" аппонентом :-)
Prival, да, много чего есть, ... что может вылезти .... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Сенькс, почитаем...
А разве не так?
Мне кажется, что не так.
Объясню почему.
1. В портфель мы берем разные инструменты. Валютные инструменты хаотичны по своей природе. Иногда они себя ведут
не коррелированно иногда сильно коррелированно. Поэтому взять совершенно не коррелированные инструменты Вам не удастся.
2. Исходя из предыдущего пункта совершенно очевидно, что невозможно разработать совершенно одинаковые
стратегии для разных инструментов.
3. При неудачном подборе инструментов и стратегий торговли возможно получить результат,
когда из-за корреляции инструментов стратегии дадут суммарную просадку больше чем по какому-либо отдельно взятому инструменту.
4. Депозит не бесконечен, поэтому, чаще всего мы не можем говорить о 100 или даже 10 инструментах для работы.
Это самые простые аргументы.
Задачей трейдера в такой ситуации является не обеспечение максимальной прибыли, а не допущение просадки ниже критической.
Для этого необходимо исследовать стратегии по выбранным инструментам с целью установить на какие максимальные просадки
мы можем рассчитывать. И если в какой-то момент максимальная просадка превысит ту, что мы получили в результате исследования
на истории мы должны остановить торговлю и либо пересмотреть стратегии и портфель, либо дождаться
пока рынок войдет нужное для выбранных стратегий русло.
Соответственно, Ваше предположение может действовать только на ограниченном участке истории,
а на другом может не действовать. Причем заранее мы не знаем какой участок будет впереди.
Состояние фондовых индексов, таких как S&P500, как мне кажется, подтверждает мое предположение.
Там тоже подбирается некоррелированный портфель и стратегии, но когда наступает экономический
кризис все рушится (становится сильно коррелированным).
p - Разница между ценой открытия и ценой закрытия – (сработал ТP)
x - неизвестное количество депозита для совершения торговой операции
то целевую функцию брал следующим способом:
SUM {x*p}->max
Серёга, у тебя размерность целевой функции какая, баксы в квадрате? Ты бери относительные величины - так грамотнее, а то получишь в кассе ДЦ эти квадратные баксы и куда с ними:-)
to thecore
Мне кажется, что не так.
При выборе модели я руководствовался прежде всего её простотой и наглядностью, стараясь донести основную идею через её логическую прозрачность и непротиворечивость, что достаточно для уровня общения на форуме. В реальности, как Вы правильно отметили, необходимо применять более сложные построения, включающие в себя корреляционные зависимости между входящими в порфель инструментами и ТС, а так же особенности функций распределений взяток по каждой ТС (они определяют возможные риски). Это и много ещё чего, составляет объём задачи, которую должен решать инвестор при составлении оптимального портфеля. Точное решение в такой постановке затруднительно, можно лишь к нему приближаться принимая те или иные допущения. Это уже творчество помноженное на знания. Неслучайно я удивился масштабности задачи поставленной автором топика - решённая в полном объёме, это действительно труд достойный всеобщего признания.
Так что, мне не кажется, что что-то не так.
Серёга, у тебя размерность целевой функции какая, баксы в квадрате? Ты бери относительные величины - так грамотнее, а то получишь в кассе ДЦ эти квадратные баксы и куда с ними:-)
Серега, чего это с тобой? Все же правильно! Сразу видно, что ты давно не торговал :о)))))))))) Работаешь поди только в MathCad-е :о)))) Вот так рассчитывается профит:
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice)
p это и есть ClosePrice-OpenPrice- (разница между ценой открытия и ценой закрытия – (сработал ТP)), добавил - тьфу - наоборот, "ну Вы меня поняли мужики" (C) :о)))
x это и есть Contract ( - неизвестное количество депозита для совершения торговой операции)
Тут подробнее: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS: можно считать от стоимости пункта, но его стоимость меняется во времени, не очень удобно. По правде я уже сделал такую модель в ЛП с учетом рисков. Но пока рано выкладывать :о)