2000.01.01 - 2008.10.29.EURUSD.H4. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот же ж дотошный оппонент попался :) Я вообще-то и не о деньгах говорил. ОК, давай тогда по-строгому. Допустим, цена пункта на 0.1 равна 0.8 бака. Хорошо, вместо $1K делаем начальный депозит, равный 0.8*1000 = 800 баков, и тестируем на 0.1. Относительная просадка теперь будет "правильной" (если исходить из требований ее подсчета, идентичных работе на EURUSD при начальном депо $1K). А остальные просадки останутся прежними. Только вот смысл-то в этом какой?
ОК, здесь согласен. Важна максимальная.
А вот насчет стоп-аута не понял. Откуда бы ему взяться, если просадка 50.47% (10000) произошла от баланса 10000/0.5047 = 19814?
А вот насчет стоп-аута не понял. Откуда бы ему взяться, если просадка 50.47% (10000) произошла от баланса 10000/0.5047 = 19814?
Надо не делить на процент а умножить 10000*0,5047 = 5047.
Если относительную просадку меряем в процентах то и депозит надо брать в процентах т.е. необходим ММ который открывает лот в процентах от депозита.
Иначе, повторюсь, относительная просадка ничего не покажет.
Как достичь минимального числа ошибок рассогласования графиков?
зы
Вроде бы скачал все данные из хистори центра.
Тестирую советника на дневках со всеми тиками.
Надо не делить на процент а умножить 10000*0,5047 = 5047.
Если относительную просадку меряем в процентах то и депозит надо брать в процентах т.е. необходим ММ который открывает лот в процентах от депозита.
Иначе, повторюсь, относительная просадка ничего не покажет.
Serj, а вот тут уже ты заблуждаешься. Надо именно делить, т.к. просадка 10000 - это и есть 50.47% от депозита до просадки. А насчет относительной я с тобой уже согласился: при тестировании на постоянном лоте важна максимальная. Ну ОК, пусть она будет выглядеть в отчете так:
Максимальная просадка: 10000.00 (50.47%)
протестировал еще на GBPUSD, конечно трудно назвать эту систему совсем случайной, так как диапазон стоплосса хоть и навскидку, но подбирается, если для EURUSD стоплосс был от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/300, то для GBPUSD от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/50, то есть расширенный, опять же не перебирал варианты с разными стоплоссами, не до экспериментов, брал интуитивно
результаты такие из 100 проходов 14 в минусе, но не в сливном, судите сами какие принципы желательны в ТС
спасибо, посмотрю, но все же против такого подхода..
спасибо, посмотрю, но все же против такого подхода..
против какого подхода???))) это не подход, а демонстрация статическая, вернее статистическая, может вы против выставления стоплосса??? или "не читал, но все равно против"?