2000.01.01 - 2008.10.29.EURUSD.H4. - страница 2

 
WWer >>:

Если убрать ММ, как я понимаю такие параметры как "Всего сделок", "Максимальное количество непрерывных выигрышей" и т.п. не должны изменится.

честно говоря, я сам это заметил когда тему создал и выложил второй отчет... смотрел визуализации сделок, там разница только в самой последней неделе, возможно из-за этого.

 
Serj_Che >>:
Нет Mathemat не прав. Без ММ просадку видно только вначале. На длительном промежутке тестирование без ММ неимеет смысла.

Говоря просто, когда тестируешь с постоянным лотом сразу видишь на сколько просядет баланс если бы начали напр. с 255-й сделки - т.е. здесь на 31.5%...

Помню, Mathemat меня в своё время этому-то и вразумил. Спасибо, Mathemat, пользуюсь.




kbndbyjd >>:

0,3 стабильно. закрыть часть 0,1 невозможно, а это одна из основ системы.


Мини-Мартингейл или подвижный гридер на отложенных?

 
mamma >>:

Мини-Мартингейл или подвижный гридер на отложенных?

не мартин, что такое гридер я не знаю, но это на основе обычных встроенных индюков в мт, просто определяется движение основное и вход, ничего не оптимизировалось.

 

смысл то вообщем в том, что не получается создать на 8летнем куске стабильную МТС.

есть еще одна дала 7000п за год. работала, а протестировали с 00года там виляла. :-(

 
Здесь на форуме уже когда-то обсуждали, вобщем мысль (не моя) такая, что и не должно с 2000 стабильно работать, т.к. типа рынок принципиально поменял характер, а также технически котировки поменялись (причесали?) где-то, если не ошибаюсь, с 2005 года.
 
Mathemat >>:

Ну да, Serj_Che, без ММ при условии роста депозита риск на позицию уменьшается. Это просто очень консервативная торговля. Однако есть еще пара моментов:

1. Этот промежуток трудно назвать длительным.

2. Тестирование на 0.1 позволяет увидеть "базовую систему", т.е. сколько она приносит пунктов.

3. А что если бы в шапке отчета относительная просадка была равна тем же 50.47%, но в скобках стояла бы цифра 10000, а не 188712.66? Вот она, "незаметная просадка", которую в масштабе приведенного графика нельзя было бы рассмотреть и под лупой.

На самом деле, конечно, надо смотреть графики и на 0.1, и на том ММ, который предполагается использовать.

P.S. С п. 1 лоханулся, пардон.

2 kbndbyjd: ну а где "0.1" - или хотя бы "1"?

п.2. Частично согласен. Но пункты это не деньги у разных валют разные пункты.

п.3. На длителином периоде, при постоянном лоте, относительная просадка вообще ничего незначит и ничего не показывает. В приведенном примере такого вообще быть неможет. Сначала был бы Stop Out.

 
mamma >>:
Здесь на форуме уже когда-то обсуждали, вобщем мысль (не моя) такая, что и не должно с 2000 стабильно работать, т.к. типа рынок принципиально поменял характер, а также технически котировки поменялись (причесали?) где-то, если не ошибаюсь, с 2005 года.

есть такая пахгтия!!!)

посмотрите здесь

'Функция MathRand()'

тестил на Н4 EURUSD систему со случайными входом, выходом и стоплоссом, повторюсь - СЛУЧАЙНЫМИ, сгенерированными функцией MathRand(), с 1999 по сей день

из 100 проходов депо в 10 000 не было слито ни разу, а среднее МО выше нуля, соответственно и доход тоже

n-случайная торговля показывает стабильнее результаты n-ого числа трейдеров и многие кухни разорились бы если вместо хомосапиенсов играли подобные автоматы

ЗЫ: там же приложен и текст программки и вообще та тема мне кажется очень интересной, спасибо coaster-у, жаль что никто не поучаствовал

 
а тестировали на других парах и больших периодах?
 
blend писал(а) >>

есть такая пахгтия!!!)

посмотрите здесь

'Функция MathRand()'

тестил на Н4 EURUSD систему со случайными входом, выходом и стоплоссом, повторюсь - СЛУЧАЙНЫМИ, сгенерированными функцией MathRand(), с 1999 по сей день

из 100 проходов депо в 10 000 не было слито ни разу, а среднее МО выше нуля, соответственно и доход тоже

n-случайная торговля показывает стабильнее результаты n-ого числа трейдеров и многие кухни разорились бы если вместо хомосапиенсов играли подобные автоматы

ЗЫ: там же приложен и текст программки и вообще та тема мне кажется очень интересной, спасибо coaster-у, жаль что никто не поучаствовал

интерес есть - времени нет

 
kbndbyjd >>:
а тестировали на других парах и больших периодах?

протестировал еще на GBPUSD, конечно трудно назвать эту систему совсем случайной, так как диапазон стоплосса хоть и навскидку, но подбирается, если для EURUSD стоплосс был от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/300, то для GBPUSD от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/50, то есть расширенный, опять же не перебирал варианты с разными стоплоссами, не до экспериментов, брал интуитивно

результаты такие из 100 проходов 14 в минусе, но не в сливном, судите сами какие принципы желательны в ТС

Файлы: